Комби как кэрри, или всегда в плюсе

Дисклеймер — синтетика с положительным матожиданием

Если у нас есть ликвидные ближние опционы и менее ликвидные дальние фьючерсы, то их комбинации позволяют строить простые и доходные стратегии на любом торгуемом БА.

Можно бесконечно изучать прогнозы аналитиков и экспертов, куда пойдет рынок, какой будет курс, какие факторы влияют на интересующий актив и так далее.

А можно на калькуляторе  подобрать  отличную долгосрочную  стратегию с заранее рассчитанным потенциалом.

И на этом остановиться.

Или продолжить  уже внутри этого растянутого «эспандера»  факультативно вставлять  краткосрочные опционные спрэды (неделя, месяц)  для повышения общей доходности.


Как позиционщик, предпочитаю строить комбинации на схождение спрэдов и собирать монотонную тэту.

Время — деньги.

И такая формула работает.

Мотивирует то, что число БА на срочном рынке растет за счет появления новых мини-фьючерсов и вечных фьючерсов.
Но это уже перспективы ближайшего будущего.

А пока и на доступных БА можно успешно торговать КЭРРИ с любым временным горизонтом.



Пример базового  кэрри -«эспандера»  на Si — июнь 26/ март27