стейт за 3.5 года активной торговли

сразу скажу итог — развлекся хорошо...

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

стейт роботы

ves2010

тбилиси

1279

14 345

с 28 мая 2011

22 Комментария

siva
03 июля 2013, 09:53
Парный трейдинг много сделал из 400 штук с 820 до 1.220?

У меня как бы в апреле-мае тоже резво все было.
+2
- ves2010
  03 июля 2013, 10:00
  Станислав Иванов, неа я их добавил к обычным ботам… напилили парные немного где то 40-50к… но им много денег не давал
  +1
  - siva
    03 июля 2013, 10:37
    ves2010, 40-50к со скольки?
    0
    - ves2010
      03 июля 2013, 11:55
      Станислав Иванов, 500к было под парный трейдинг… т.е. примерно +10%… 3бота кажый в 4ех парах…
      0
      - siva
        03 июля 2013, 12:16
        ves2010, за 2 месяца? Блин, нефиг мне ловить на этом базаре))))
        +1
DMprofit
03 июля 2013, 09:55
Когда семинар на тему «Технический анализ кривой доходности»?
+2
Жадный Яша
03 июля 2013, 10:08
какие боты минусили больше всего и на чем?
+1
- ves2010
  03 июля 2013, 10:20
  Bocman, косяки такие…
  1 торговля внутри гэпов
  2 слишком оптимистичная оценка дродауна
  0
  - Жадный Яша
    03 июля 2013, 10:28
    ves2010, в теории ведь можно хеджить позу перед закрытием, чтобы на гепах не попасть в сильный минус?
    +1
    - ves2010
      03 июля 2013, 11:53
      Bocman,
      1 можно… однако по тестам за 5-6 лет выгоднее уходить в позе
      2 однако по результатам 2012г несомненно надо было грохать позу на вечорке
      0
fatyh
03 июля 2013, 10:14
Красивый график доходности, если не секрет, что за брок и какие комиссии (у меня тоже на фортсе всё хорошо, а инвестиции в акциях не радуют)
+1
- ves2010
  03 июля 2013, 10:18
  fatyh, айтиинвест, комисы брокера=комисам биржи
  +1
  - fatyh
    03 июля 2013, 10:37
    ves2010, спасибо, у меня в бксе выходит где-то 0,6 р. за контракт в среднем, в прошлом году больше сотки отдал на
    на комиссии.
    +1
Антон Денисков (Fry)
03 июля 2013, 10:16
Спасибо. Интересно.
Что, весь индекс держите в долгосрок? =/
А как же «обрезай убытки»?
Может лучше портфель на 5-10 бумаг собрать?
+1
- ves2010
  03 июля 2013, 10:26
  Fry, на момент принятия решения формировании долгосрочного портфеля в 2010 идея казалась хорошей… амеры поедут вверх на низкой ставке, и рашка поедет за ними… однако всю малину испортил цбрф подняв ставку в 11г… я думал выйти тогда из бумаг… однако решил что ставку цбрф не удержат долго… ошипся на фундаментале
  0
- ves2010
  03 июля 2013, 10:32
  Fry, не идея 5-10 бумаг мне не очень… внутри индекса часто идет активная перекладка например из энергетики в банки… таким образом индекс стоит на месте а профит появляется за счет перебалансировки бумаг в портфеле
  0
  - Антон Денисков (Fry)
    03 июля 2013, 10:41
    ves2010, ну и в долгосрок можно правила перекладки обдумать. Не обязательно «купидержать». Или так лучше?
    (сам не пробовал, только приступаю к сбору фонда на пенсию)
    +1
    - ves2010
      03 июля 2013, 12:13
      Fry,
      1 сейчас имею имхо… что держать позу на долгосрок — ошибка… сейчас мне выгоднее торговать ботами со вторым плечом… но на 2010 год у меня не было ни опыта ни ботов… хотя сейчас можно подбирать на долгосрок металургов и энергетиков… до 2011 г я активно управлял долгосрочной позой — продавал, докупался, балансировал, читал отчеты рыл фундаментал, а потом забил на это дело… на счет пенсии лучше малыша родить третьего-четвертого или имеющихся обучить хорошей профессии… всяко лучше чем какие то бумажки-какашки… ну а на пенсии получишь профит в виде внуков ;-)
      2 еслиб начать с 0 я бы 1плечо воткнул в парный трейдинг, второе в боты на акции, а третье на си… конечно не сразу… только имея запас по профиту…
      3 вообще я пробовал торговать ботами еще в начале 2007г, но у брокера не было технической возможности для нормальной торговли
      4 рашка кстати тесновата… жаль не было возможности в 2006 поиметь нормального штатовского брокера… сейчас бы я в рашку не полез бы
      +1
surinam
03 июля 2013, 12:16
Смотрю второй график. Без эпического профита доход за 3.5 года был бы процентов 10, то есть очень плохо. Сл-но, торговать надо было за эти годы всего один раз. Проанализировать, почему эпический профит был получен и копировать. Кстати, мне тоже интересно, какое движение там было?
+1
- ves2010
  03 июля 2013, 14:07
  surinam,
  1 просто был хороший безоткатный движняк 3 дня… в тот день -5-7% был ход… хороший был рынок не то унылое говно что счас…
  2 забыл написать что на рабочий объем я вышел только январе 12года… а так гонял по-мелочи
  0

Читайте на SMART-LAB:

NZD/USD: Покупатели «киви» попали под медвежий пресс

Новозеландский доллар закрылся разворотной формацией «медвежье поглощение», оттолкнувшись от точки пересечения нисходящей линии тренда (проведенной через точки 1 и 2), а также уровня сопротивления...

Tickmill

02.06.2026

ПАО «АПРИ» на IV Ярмарке эмитентов АВО

ПАО «АПРИ» на IV Ярмарке эмитентов АВО 30 мая ПАО «АПРИ» приняло участие в IV Ярмарке эмитентов, организованной Ассоциацией владельцев облигаций (АВО) в московском ЦДП. На...

АПРИ

02.06.2026

📊 Как рост клиентской базы влияет на стоимость бизнеса

Для быстрорастущих компаний количество клиентов — один из ключевых факторов будущего масштаба бизнеса. 📈 По итогам января–апреля 2026 года количество розничных клиентов Группы «МГКЛ»...

МГКЛ

02.06.2026

НМТП: слабый первый квартал, но нужно смотреть дальше первой страницы

НМТП отчитался по МСФО за 1-й квартал, ищем подводные камни 👉 Выручка на уровне прошлого года 👉 Операционная прибыль упала на 20% г/г (но есть НЮАНС, об этом дальше)...