Что поможет предсказать движение цены?

Лимитные заявки или пассивные трейдеры.

Сие есть график вчерашних торгов фьючерсом юань/рубль. Таймфрейм – 1 мин. Используются два индикатора:

SmartMap

Он состоит из двух частей. Первая – светлые блоки на самом графике цены. Фактически это скопления заявок в стакане. Чем ярче и контрастнее блок, тем больше заявок стоит на данном ценном уровне. «Больше» тут считается не по номиналу, а в отношении к остальным уровням на данный момент в стакане. Вторая часть – две кривые в «подвале». Зеленая показывает определенным способом посчитанное количество бидов, т.е. заявок на покупку. Красная, соответственно, количество асков, или заявки на продажу.

Также этот индикатор красит сами свечи в зеленый или красный цвет в случаях, когда одна из кривых превышает вторую в определённое количество раз.

POC

Синие динамические уровни. Это уровни максимального горизонтального объема. Т.е. та цена, по которой было совершено сделок на наиболее большую сумму. Эти уровни толкают цену. Почему? Ну потому что там много денег, которые, в общем-то, заинтересованы в движении. Почему уровней два? Один рассчитан только по сделкам «купля», второй по сделкам «продажа». На самом деле направление сделок для уровней не будет играть какую-то роль. Разделение осталось с тестов индикатора. Но всё равно полезная тема, ибо мы можем видеть больше полезных миграций.

Что наблюдаем? То, что пассивные игроки вполне себе могут предсказывать (не всегда) дальнейшее движение цен. Видеть скопления их заявок и в целом превалирование одних над другими может быть полезно для оценки общей ситуации во внутридневной торговле.

Это уже фьючерс на природный газ. Также вчера. Тот же таймфрейм. Ну сами всё видите. Натурально стеной всё утро стояли. Подставляли тазики.

Также обращаю внимание на коричневый динамический уровень. Это тот самый РОС. Сформировывается объем – движение – сформировывается объем – движение. Хорошие места для доборов позиции в рамках трендового движения. Ведь, как известно, один из путей для успешной торговли — это максимизация объёма профитной позиции и минимизация убыточной.

Эти индикаторы сделаны мной для торгового терминала MetaTrader 5. Работать на форексных кухнях не будут, ибо требуют стакан и трансляцию всех сделок. Ну а любой пользователь МТ5 на нашем рынке может взять данные разработки в моём боте: MarketScreenBot (http://t.me/StockGamblerRentbot).

Работает ли эта тема с заявками всегда? Нет. Увы, но нет. Известно, что цену двигает рыночная заявка. Если лимитная заявка – это желание, намерение, то рыночная – это уже фактическая реализация.

Реализацию эту можно смотреть через кумулятивную дельту. Т.е. разница между рыночными покупками и продажами накопленным итогом. На данном графике газа она в верхнем окне «подвала». Обычно, когда растёт кумулятивная дельта, растёт и цена. Но большинство пользуется ей по другому принципу: смотрят расположение относительно нуля. Но подобное хорошо работает только в первые часы торгов. Потом накопленный объем может просто не дать пересечь зону, а цена будет уверенно идти в обратном направлении.

Кстати, тут у меня в «подвале» всё одни дельты. Первая – кумулятивная. Далее идут две «стаканные». Они особым образом обсчитывают стакан. Нижние две – «свечные» дельты.

Картинки в хорошем разрешении лежат у меня в канале StockGambler.