Экстремумы внутри дня. Статистика fRTS 03.08.05-05.08.11

(Первая часть)
(Вторая часть)
(Третья часть)
(Четвертая часть)
Сегодня рассмотрим внутридневные максимумы и минимумы. Для анализа использую 15М бары за период с 3 августа 2005 года по 5 августа 2011 года.
 1 490 торговых дней (дневная + вечерная сессии) разложим на положительные, отрицательные и нулевые дни.
 Первым делом рассмотрим максимальные значения (high) при дневном движение вверх и минимальные значения при движении вниз.








































Как видим из таблицы, экстремумы при однонаправленном движении могут возникать в любом временном промежутке, лишь стоит отметить, что большое сосредоточение находится в промежутке с 17:00 часов до 19:15 и с 23:30 до 23:50 (наверняка влияние УД, т.к. суммарно 1,7%+2%+2,4%+2,1% = 8,2% примерно совпадают с 6% УД)
 Наиболее интересна другая таблица — показывающая low и high при разнонаправленном движении. Т.е. интересно посмотреть, когда формируется LOW в «положительные» дни и HIGH в «отрицательные»








































Как видим, что в более 70% случаев минимальные/максимальные значения формируются до 12 часов дня.
Вот почему приверженцы УД «побаиваются» входить в позицию до 11-12 часов. Слишком часто в это время формируются локальные дно/хай.
Это также подтвержает условное правило, что в большей вероятности гэпы закрываются.

Интересно что является сегодня экстремумом — локальный хай — 174 400 в 11:25 или лои — 170 410 в 10:10?