Stocks in play 2: критерии отбора акций

В первой части был рассмотрен относительный объем, как один из критериев для определения «акций в игре». В других была затронута тема AI-агентов, которые отбирают акции по техническим параметрам (тренды, формации) и активности в медиа источниках. В этой статье будет рассмотрены технические критерии и инструменты для поиска и отбора акций в игре.

«Вы хороши настолько, насколько хороши акции, которыми торгуете»

Цитата принадлежит трейдеру, основателю легендарной проп-трейдинговой компании и автору книги «Один хороший трейд» Майку Беллафиоре и подчеркивает важность поиска и отбора.

Правильно подобранные критерии для выбора акции для трейдинга и инвестиций – залог успеха. Правильно выбранный тип актива и географический рынок имеют большее значение для результата, чем стратегия. При боковом рынке, трейдер привыкший к трендам, результата показать не сможет.

Акции в игре представляют интерес не только для интрадэй трейдинга, но также могут использоваться для открытия кратко- и долгосрочных позиций – после резкого рывка на большом объеме в течение дня акция может еще долго двигаться в заданном направлении.

Лидеры по объему, лидеры роста/падения для отбора не подойдут, потому что в лидерах по объему будут всегда голубые фишки, а для лидеров роста/падения изменение цены может быть следствием исторически высокой волатильности акции.

На российском рынке для поиска акций в игре нашлось несколько инструментов:

– парсинг объемов торгов с информационно-статистического сервера Мосбиржи (ISS) для построения таблицы и отбора акций с наибольшим относительным объемом торгов. Повышенный объем торгов можно мониторить, как в начале торгов, так и в течение дня:

— AI-скринер Финама — настроения, данные и динамику лонг/шорт позиций клиентов Финама и горячие бумаги на главной странице, который отбираются по дневной волатильность, гэпам на открытии, объему торгов, диапазону цен, ликвидности и проч, обновляется каждые 30 минут:

— stockchart.ru — скринер акций с объемами выше среднего.

На американском рынке выбор инструментов для поиска акций в игре огромен: бесплатные скринеры, встроенные в торговые платформы брокеров, платные/бесплатные порталы и сервисы со скринерами и оповещениями на мейл.

Выбрал наиболее эффективные и нужные:

1) Скринер на платформе TWS от Interactive Brokers позволяет отбирать акции по следующим параметрам:

- Volume vs Average Daily Volume - объем сегодня / экспоненциальный среднедневной объем за 30 дней;

— Trade rate – кол-во сделок в минуту;

— Trade count – кол-во сделок за день;

— Volume Rate – объем в минуту;

— 3-5-10min RVOL – объем торгов за 3-5-10 мин / средний объем за 3-5-10 мин за 90 дней.

2. Скринер barchact.com:

— Volume/OI – опционы с наибольшим объемом торгов относительно открытого интереса;

— IV Rank – опционы с наибольшей относительной волатильностью за год.

3. Скринеры и алерты trade-ideas.com:

— Volume Today Percent – объем торгов сегодня / среднедневной объем торгов за 10 дней.

— Strong Volume – оповещение о повышенном объеме торгов, если объем торгов в течение дня в 3,5 раза превышает общий объем торгов за несколько дней.

— Relative Volume – сравнивает текущий объем торгов в течение дня относительно среднего объема за аналогичный период.

4. Trendspider — сообщения на мейл каждый день до открытия торгов по параметрам:

— High Volume Gappers;

— Stocks Breaking Out Chart Patterns Rising Wedge, Falling Wedge, Ascending Triangle, Descending Triangle, Horizontal Channel, Rising Channel, Falling Channel;

— Upcoming Earnings — предстоящие публикации отчетов компаний из индекса S&P 1500 в ближайшие 7 дней, которые на протяжении 5 кварталов показывали рост EPS.

5. Deepvue.com – данные с премаркета: pre-market % change, gap up/down, pre-market volume vs. 20-day average.

В итоге

Относительный объем по акциям и опционам является ключевым параметром поиска акций в игре, что также подтверждается VSA (Volume Spread Analysis), в основе которого влияние объема (усилие) на результат (изменение цены).