Почему Quik - это не про торговлю опционами
Вопрос «достаточно ли иметь Quik, чтобы торговать опционами?» мне задают регулярно.
Да, я использую Quik.
Но строго по назначению — как бухгалтерию, для анализа сделок.
Т.е. прошла сделка или нет, по какой цене и т.д. — это я смотрю в Quik.
У меня всегда открыты 4 рабочие таблицы, без которых трудно ориентироваться, что происходит:
- позиции по клиентским счетам (сверяю фактическую позицию с тем, что рисуется в TSLab, хотя бы по фьючам)
- таблица заявок (выставились ли заявки и по каким ценам)
- таблица сделок (смотрю фактически заключенные сделки)
- ограничения по клиентским счетам (текущая чистая позиция, планируемая чистая позиция, вариационная маржа, ГО и т.д.)
Всё.
Это роль Quik.
Важная, но узкая.
Можно ли торговать опционами через Quik?
Технически — да.
Выйти на профессиональный уровень — мягко говоря, сложно.
И вот в чём проблема.
Quik достаточен только для интуитивной торговли опционами, как и любыми линейными инструментами.
Т.е. вы проводите какой-то анализ: технический, волновой, по объёмам, фазам луны, новостному фону — делаете ставку на движение цены и совершаете сделку.
Знакомо, правда?
Но систематически угадывать рынок не получается ни у кого (по крайней мере у меня не получается😃).
Это всегда случайный результат, как бы нам ни хотелось думать иначе.
Цена развивается достаточно непредсказуемо, чтобы считать этот процесс случайным.
Опционы же — нелинейный инструмент, и все работающие подходы к его торговле тоже нелинейны.
Здесь решает не интуиция, а опционная математика.
Вы видите статистические параметры рынка и делаете правильные, однозначные действия — и ваш результат становится закономерным, а не случайным.
Quik для этого просто не приспособлен.
Без профессионального софта вам недоступны
- точная опционная математика,
- расчёт подразумеваемой и исторической волатильности,
- хеджер,
- котировщик,
- возможность рисовать и настраивать свои улыбки,
- риск-менеджер
- и ещё много чего важного.
Почему тогда большинство застревает в Quik?
Причины простые:
- Профессиональный софт платный.
- Хороший коннект с биржей тоже либо платный, либо требования по счету выше.
- Разобраться как открыть доску опционов в Quik несравнимо проще, чем погружаться в опционную математику.
- Ну и весь накопленный опыт линейной торговли по инерции переносится на опционы — инструмент внешне кажется похожим.
Но это ловушка, из которой потом сложно выбраться.
Исходя из своей практики и опыта общения, я пришёл к одному устойчивому выводу:
все, кто говорит, что в опционах нет толка — использовали их как обычный линейный инструмент, так и не задействовав те возможности, которые даёт опционная математика.
Прочувствовать нелинейные свойства опционов и использовать их на максимум позволяет толькопрофессиональный софт.
Я работаю в TSLab — и это другой уровень понимания рынка.
Более подробно о преимуществах TSLab я рассказывал, когда писал отзыв на книгу Коннолли — по сути, это описание стратегий покупки и продажи волатильности. Почитайте здесь.
А вы на каком этапе сейчас — интуиция или математика?
____________________
Рынок достаточно непредсказуем, чтобы считать его случайным процессом.
О том, как торговать случайностью и управлять рисками в условиях неопределенности,
я рассказываю здесь и в моем ТГ-канале Будни опционщика.
Это не квик плохой, это мозг слабый
FZF, ну да.., ну да)
Посчитайте в уме по таблице или стаканам с ценами IV по 10-20 страйкам на нескольких сериях на по разным инструментам, нарисуйте улыбку волатильности и т.д.
А если открыта позиция то нужно каждый момент времени пересчитывать дельту, гамму, тету, вегу....
И так хотя бы раз в 10 секунд делать пересчет.
Если это кто-то реально делает в уме. то снимаю перед ним шляпу)
Квик всего навсего универсальное рабочее место.
Прямой зависимости успешности трейдинга опционами от крутизны софта нет и быть не может.
Торгуют головой и логикой, а не характеристиками ПК.
да, помню.
застал еще даже такое — на бирже Гермес торговали с голоса валютными опционами через маклера, поднимая свои карточки- бэджи!
а на РТСБ в большой толстой тетради в клеточку рисовал графики PnL и просто графики цены в крестиках-ноликах.
потом появился Алор-трейд с опционами, но без всякого опционного софта.
купил американскую книгу Volatility Trading и первые стратегии аочепнул именно оттуда.
поэтому на таком фундаментале Квик с «разрабочиком стратегий» это предел мечтаний.
кстати, и сегодня у большинства брокеров стоит обычный Квик без него.
навороченный ПК и опционные калькуляторы это хорошо, но в опционике успешный многолетний трейдинг зависит от собственной торговой системы с положительным матожиданием.
как у Алексея Каленковича, который в свое время был для многих кумиром для подражания и настоящим гуру, а не одним из многочисленных инфоцыган, коих сегодня. развелось великое множество…
да, он молодец.
очень жаль, что в свое время биржа его обидела с проектом «мягкие котировки», поэтому он и ушел из публичного поля.
tim tim, Quik конечно очень корявый, но на Lua можно приделать к нему разные костыли, индикаторы, торговые скрипты, сканеры рынка и прочее. И да, даже автостоп. Как-то раньше пользовался подобным скриптом, он хорошо работал до того момента, как увеличили числовой ряд в заявках.
Раньше был другой язык Qpile, и если не ошибаюсь он до сих пор работает. Один умелец даже умудрился профиль рынка создать на таком языке и маркет дельту.