ВТБ - улыбки-двойняшки

Если внимательно посмотреть на эти улыбки, то некие осторожные выводы можно сделать.
Имхо, спот будет подрастать, а фьючерс будет отставать или стоять на прежних рубежах.
Аргументы железные — это же не близнецы, а двойняшки).
По БА, IV и премиям.
У кого зоркое зрение, на этой разнице можно заработать.
Присоединяйтеь!

ВТБ-март ПРЕМИАЛЬНЫЕ опционы
ВТБ - улыбки-двойняшки

ВТБ-март МАРЖИРУЕМЫЕ опционы

опционы втб

ВТБ

Stanis

Москва

452

20 096

с 20 июля 2021

21 Комментарий

Владимир
Вчера в 15:18
К чему присоединяться, за чей счёт банкет)))
0
- Stanis
  Вчера в 15:20
  Владимир,
  
  за счет арбитража улыбок)
  0
  - Scalper Scalper
    Вчера в 16:52
    Stanis, честно говоря при такой ликвидности сложно полагаться на улыбку.Но если исходить, из того что есть, пока коридор. По премиалке риск по колловой стороне больше.
    0
    - Stanis
      Вчера в 18:00
      Scalper Scalper,
      
      понимаю некую условность таких улыбок.
      но задумка иная — покупаем ПО 1000 и продаем МО за 1200.
      прямо по рынку и до экспирации.
      будет больше ликвидности, такой арбитраж станет менее доходным, но более доступным.
      так как разница, хоть какая-то, есть всегда.
      
      0
      - Scalper Scalper
        Вчера в 18:18
        Stanis, если получится выдержать заданные параметры то да. Спред минус комиссия логично.
        0
        Stanis
        Вчера в 18:34
        Scalper Scalper,
        
        так а что их выдерживать?
        гамму не проверял, просто по стаканам открывался.
        до экспирации бывают выкрутасы-манипуляции, но если спрэд уже открыт, то на дату исполнения квартальников все закрывается в плюс.
        есть налоги, комиссии, но все равно выгодно.
        доходность 25-30% годовых не впечатляет, но для безриска это очень даже хорошо.
        0
        Scalper Scalper
        Вчера в 19:05
        Stanis, при сильном движении разница в гамме может серьезно отразиться на дельте.
        0
        Stanis
        Вчера в 19:38
        Scalper Scalper,
        
        да, конечно.
        но изначальный арбитраж с целью закрыться в дату экспирации обоих опционов эти риски нивелирует.
        0
        Scalper Scalper
        Вчера в 19:08
        Stanis, спекулянта как то не впечатляет 25-30%
        0
        Stanis
        Вчера в 19:40
        Scalper Scalper,
        
        согласен, поэтому строим болеедоходные синусоиды, зигзаги и шатры неизбежной прибыли)
        +1
        Stanis
        Вчера в 19:47
        
        ВТБ = фьючерс/-опционы ( по ДХ с вариациями)
        
        +1
        Scalper Scalper
        Вчера в 20:06
        Stanis, одно время в сообществе довольно широко обсуждался опционный скальпинг.При определенных условиях можно неплохо зарабатывать.
        0
        Stanis
        Вчера в 20:38
        Scalper Scalper,
        
        скальпинг на любителя.
        когда-то сам пробовал — нервно и затратно.
        но сегодня это любимое занятие алотрейдеров.
        мне все-таки ближе спокойный позционный трейдинг.
        0
        Сергей Sergey
        Сегодня в 06:59
        Scalper Scalper, здравствуйте, а что за опционный скальпинг? В чем там смысл и логика? На улыбке волатильности вы имели ввиду или на гамме? Можно подробнее пожалуйста!
        0
        Scalper Scalper
        Сегодня в 08:12
        Сергей Sergey, Доброе утро, там довольно нюансов, но Вы правы, основа это улыбка
        0
        Сергей Sergey
        Сегодня в 08:26
        Scalper Scalper, понял, что касается волатильности, то слышал там горизонтальные спреды вроде как при разницы волатильности применяются, вопрос в том может есть какие то конструкции более подходящие под этот скальпинг, если не ошибаюсь основа как раз таки в том что при выравнивании волатильности опционы закрываются, но проблема основная что там разные серии опционов, а вот внутри одной серии какой метод был бы лучше, если у вас будет время напишите пожалуйста, очень интересно, спасибо!
        0
      - Scalper Scalper
        Вчера в 18:26
        Stanis, да забыл еще налог и проверьте гамму она должна быть идентичной
        0
Владислав Демченко
Сегодня в 17:06
Здравствуйте! Извините, что не по теме. Вы же пользуетесь услугами брокера ВТБ? Он сейчас по средам повышает ГО по опционам или как?
0
- Stanis
  Сегодня в 18:50
  Владислав Демченко,
  
  да, именно так.
  
  каждую среду по купленным недельным опционам ВТБ повышает ГО.
  
  максимально до ГО по фьючерсам, если опционы находятся на центральном страйке.
  0
  - Владислав Демченко
    Сегодня в 18:55
    Stanis, спасибо!
    0
Stanis
Сегодня в 18:58
Владислав Демченко,

на ВТБ свет клином не сошелся.
можно выбрать более подходящего брокера для торговли именно опционами.
имхо, один из лучших в этом плане Алор.

0

Читайте на SMART-LAB:

EUR/GBP: штурм крепости или ловушка для нетерпеливых?

Кросс-курс EUR/GBP в очередной раз подошел к уровню сопротивления 0.8745, испытывая его на прочность. Стоит отметить, что в рядах «быков» постепенно прибывает подкрепление: если этот рубеж падет,...

Tickmill

21:58

ДОМ.РФ обсудит перспективы рынка жилья

Друзья, привет! ⚡️Сегодня наш партнер, ДОМ.РФ, проведет свой первый День инвестора. Компания обсудит финансовые итоги 2025 года и поделится планами на будущее. 🔥 Кроме того, представители...

Самолет

14:03

Почему компании переходят от банковских кредитов к рынку облигаций в период высоких ставок?

Высокая процентная ставка – это не просто рост стоимости заимствований. В подобные периоды взаимодействие между всеми участниками рынков, включая банки, инвесторов и эмитентов меняется. В такие...

Газпромбанк

12:16

Россети Центр и Приволжье. Отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г. Дивидендная база по РСБУ удивляет.

Компания Россети Центр и Приволжье (сокр. ЦиП) опубликовала отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г., где показаны финансовые показатели компании по РСБУ в 4 квартале (ну и понятно...