Si как Мона Лиза )

Загадочная улыбка на полотне известного шедевра дает подсказку, куда пойдет Si на март, а вслед за ним и валютные опционы.

Хотите верьте, хотите проверьте.

Этот барометр не ИИР, но ему можно верить ( частично!)

Si как Мона Лиза )

опционы улыбка волатильности доллар рубль

Доллар рубль

Stanis

Москва

452

20 015

с 20 июля 2021

31 Комментарий

Константин
Вчера в 13:18
И куда вверх? Не понял
0
- Stanis
  Вчера в 14:02
  Константин,
  
  если вам непонятны графики волатильности, лучше их игнорировать
  0
Scalper Scalper
Вчера в 13:37
Посмотрел улыбку на фьюч SI, мартовская серия, честно говоря вижу крайнюю неопределеность. Судя по всему трейдеры не определились.
0
- Stanis
  Вчера в 14:03
  Scalper Scalper,
  
  строго говоря, данная улыбка не на фьюч, а на спот (премиальные опционы)
  +1
  - Scalper Scalper
    Вчера в 14:20
    Stanis, да именно поэтому я и акцентировал, что у меня другая улыбка на фьюч. В моей улыбке больше ликвидности и соответственно чуть более адекватное отображение. Видно скопление спекулянтов по центральным страйкам и хеджеров по краям. Виднл что хеджируют колловую сторону больше особенно 100 страйк
    0
    - Stanis
      Вчера в 14:51
      Scalper Scalper,
      
      да, чем адекватнее и полнее улыбка, тем легче ее интерпретировать.
      думаю, у нас единицы торгуют именно по улыбке.
      поэтому и не понимают ее во всех тонкостях.
      0
      - Андрей Карбовский
        Вчера в 17:45
        Stanis, добрый день. Вот одна из самых адекватных и наполненных ликвидностью улыбок в мире. Это улыбка на фьючерс SP500 (аналог Ri на фортс), 2 недельная. Спорить с улыбкой невозможно ибо в стаканах сайзы на сотни миллионов долларов. Что Вы можете сказать о ней ?
        
        0
        BlackDriller
        Вчера в 17:52
        Андрей Карбовский, какая редкая птица залетела на смартлаб
        0
        Андрей Карбовский
        Вчера в 17:54
        BlackDriller, эта птица никуда и не улетала :))))
        0
        Stanis
        Вчера в 18:04
        Андрей Карбовский,
        
        не спец я по улыбкам, в отличие от торгующих по ней коллег.
        
        похоже на ухмылку.
        наблюдается, когда волатильность пут-опционов выше, чем колл-опционов.
        рынок обычно падает быстрее, чем растёт, поэтому пут-опционы стоят дороже колл-опционов.
        
        у меня куплен стрэддл на SP500 на FORTS и прикрыт стрэнглом.
        +1
        Андрей Карбовский
        Вчера в 18:11
        Stanis, ухмылка — это следствие вмененной корреляции. На этом инструменте она довольно стабильная и = — 0,85. Вторая логика скью (SKEW) — это подход по vol-of-vol. В любом случае форма кривой, уровень скью и прочие прелести улыбки ничего не говорят о будущем движении базового актива, улыбка лишь говорит о том, как сейчас позиционируется риск.
        0
        Stanis
        Вчера в 18:23
        Андрей Карбовский,
        
        вам улыбки ближе, у нас они мало популярны.
        так как транслируются с опозданием.
        в любом случае полагаться на одну лишь улыбку нельзя.
        а так для общего вью некая польза есть.
        
        +1
Scalper Scalper
Вчера в 13:41
Судя по заявкам продают доллар ибо хеджат больше колловую зону.
0
Scalper Scalper
Вчера в 13:44
И как выражается УВ. коллега risk reversal в
путовую зону
0
- Stanis
  Вчера в 14:04
  Scalper Scalper,
  
  возможно и так
  0
Evgeni Chernik
Вчера в 16:40
Уважаемые бывалые, тут рядом ОМ нарисовал квантовую опционную змею… я вот не разгадал эту загадку… что там намалёвано на картине великого ОМ? Поясните кто нибудь а то я у него в чс.
0
- Stanis
  Вчера в 16:49
  Evgeni Chernik,
  
  я тоже в ЧС.
  
  «змея» напоминает " рождественскую елку".
  матожидание положительное.
  доходность небольшая.
  как-то даже писал пост про нее.
  
  могу ошибаться, поэтому кидайте свои версии.
  0
  - Evgeni Chernik
    Вчера в 17:18
    Stanis, доходность по картинке 10 кратная в моменте…
    0
- Stanis
  Вчера в 17:24
  Evgeni Chernik,
  
  график «опционная рождественская елка»
  
  0
  - Evgeni Chernik
    Вчера в 17:17
    Stanis, так то так, только прибыль в его пиле выше нуля и даже выше определенного плюса на всём протяжении этой пилы...
    гладко было на бумаге…
    0
    - Stanis
      Вчера в 17:38
      Evgeni Chernik,
      
      значит, это робот пилит.
      непонятно, на каком активе.
      но такое возможно, почему нет.
      
      это какой-то высоковолатильный валютный БА в рублевом эквиваленте, как вариант, некий криптоид.
      
      0
Evgeni Chernik
Вчера в 17:19
очередная фантазия на тему если бы…
0
- Stanis
  Вчера в 17:40
  Evgeni Chernik,
  
  а графики выше нуля возможны на комби-спрэдах — например, пару таких можно видеть в моем сегодняшнем посте.
  как бы в ответ МО)
  0
- BlackDriller
  Вчера в 17:55
  Evgeni Chernik, нарисовать можно все, что угодно, хоть такое красивое — безубыточное:
  
  Имеет ли оно отношение к реальности — дело десятое.
  0
  - Stanis
    Вчера в 18:15
    BlackDriller,
    
    нормальный купленный стрэддл.
    с плавающим хеджем будет выше 0 и слегка перекошен.
    на ПО/МО еще нагляднее будет.
    0
    - BlackDriller
      Вчера в 18:28
      Stanis, это не стреддл и безубыточность без «плавающего» хеджа
      0
      - Stanis
        Вчера в 18:36
        BlackDriller,
        
        тогда вам виднее, что это может быть.
        «галочка» выше 0 чем-то ведь обусловлена.
        
        0
Evgeni Chernik
Вчера в 18:27
Вот что за стиль у этого ОМ… нарисовал картинку и типа вот как я могу догадайтесь… не раздел для опционов а угадай загадку какой то…
0
- Stanis
  Вчера в 18:39
  Evgeni Chernik,
  
  так это уже несколько лет так у него.
  но мозги можно напрячь и какую-то пользу выжать даже из картинок.
  0
Kaliningrad79
Вчера в 21:05
Ещё один прогнозист на тему курса доллара, самому не смешно такую хрень писать в чате для трейдеров
0
- Stanis
  Вчера в 22:12
  Kaliningrad79,
  
  на такой «хрени» смекалистые умы деньги делают.
  
  0

Читайте на SMART-LAB:

🔔 ВТБ Мои Инвестиции всегда на связи

Подписывайтесь на наш канал в мессенджере МАХ . Ни одна новость об инвестициях не пройдёт мимо 👍

ВТБ Мои Инвестиции

10.02.2026

Промышленные возможности: как «Сургутнефтегаз» и «Северсталь» могут дополнить ваш портфель

«Сургутнефтегаз» Одна из крупнейших нефтяных компаний в Российской Федерации. Основные направления деятельности — нефтегазодобыча, нефтепереработка и розничная реализация....

Финам Брокер

10.02.2026

Обсудили предварительные результаты за 2025 год в эфире РБК

Сегодня Юрий Мариничев, IR-директор Positive Technologies, рассказал, за счет чего нам удалось нарастить отгрузки, почему кибербезопасность сейчас — потребность первого выбора и как расширилась...

Positive Technologies

10.02.2026

РУСАГРО: выкупить акции и спасти Мошковича - могут ли акции вырасти на 100% от текущих ценах, подробный разбор

Начинаем покрытие компании РУСАГРО этим постом, надеюсь удастся под микроскопом разглядеть инвестиционную привлекательность или хотя бы сделать пост полезным/интересным. Пост будет длинным,...