Результаты стратегии ABTRUST (END DATE 2026-01-31)

Cтратегия ABTRUST является долгосрочной инвестиционной портфельной стратегией с высоким уровнем диверсификации и активно-пассивным динамическим управлением. Это самая старая базовая стратегия FO ABTRUST (с 2005 года), подходящая широкому кругу инвесторов.
Большая часть активов вложена в биржевые индексные фонды широкого рынка. Обычно их доля составляет 50%, но может доходить и до 75%. Оставшаяся часть размещается в активы, которые имеют потенциальную доходность выше индексного инвестирования (отдельные акции и золото). Структура не является жёсткой — в различные периоды могут проводиться ребалансировки, и доли активов могут существенно меняться. Так в периоды кризисов портфель будет содержать больше «защитных» активов (таких как облигации и золото), а в периоды роста будет содержать больше «агрессивных» (акции).

Доходность стратегии (учитывает налоги и комиссии брокеров):
✅ За 1 месяц: +3.2 %
✅ За 1 год (скользящий): +14.9 %
✅ С начала года: +3.2 %
✅ За весь период: +1 696.7% или +14.9% годовых

Сравнение стратегии ABTRUST за весь период с БЕНЧМАРКОМ RUSCLASSICBM*
Показатели стратегии ABTRUST:
✅ CAGR, %: +14.87
✅ Ожидаемая доходность, % годовых: +14.73
✅ Волатильность, % в год: 12.74
✅ Коэффициенты
Шарпа**: 0.53
Бета***: 0.34
Трейнора, % в год: 19.89
Альфа Дженсена, % годовых: 5.08
Кальмара*****: 0.43
✅ Максимальная просадка****, %: 34.42

Показатели стратегии RUSCLASSICBM:
✅ CAGR, %: +12.26
✅ Ожидаемая доходность, % годовых: +12.91
✅ Волатильность, % в год: 16.04
✅ Коэффициенты
Шарпа: 0.31
Трейнора, % в год: 4.94
Кальмара: 0.29
✅ Максимальная просадка, %: 44.55

Подробнее о самой стратегии и вариантах подключения можно прочесть на сайте ABTRUST.

* RUSCLASSICBM — портфель состоящий на 60% из индексного фонда, повторяющего индекс MCFTR, и на 40% из индексного фонда, повторяющего индекс RGBITR. До появления в России биржевых фондов на соответствующие индексы, используются сами индексы. Ребанасировка между фондами происходит 1 раз в начале каждого года.

** Для расчёта коэффициентов Шарпа и Трейнора, а также Альфы Дженсена в качестве безрисковой ставки используется темп инфляции за соответствующий период, который составляет 7,97% годовых.

*** Бета, коэффициент Трейнора и Альфа Дженсена считаются по отношению к бенчмарку — RUSCLASSICBM

**** Максимальная просадка рассчитана по месячным таймфреймам, на дневных она может несущественно отличаться

***** Коэффициент Кальмара посчитан на всё историческом промежутке по месячным данным