Читайте на SMART-LAB:
МГКЛ: мероприятия недели
На этой неделе МГКЛ примет участие сразу в двух профильных мероприятиях, посвященных рынку капитала. 📍 26 февраля — Конференция IPO – 2026
Площадка объединит профессиональных участников...
10:00
Ставки по «коротким» банковским вкладам достигли двухлетних минимумов
Средняя доходность трехмесячного банковского депозита в России снизилась до 14,2% годовых, а полугодового — до 13,97%. Фактически банки уже сейчас закладывают более мягкую денежно-кредитную...
12:12
Berkshire Hathaway наращивает вложения в страхование
Инвестиционный фонд, основанный Уорреном Баффетом, Berkshire Hathaway увеличил в 4 кв. 25 года долю в американской страховой фирме Chubb до 8,7%, став в ней вторым по размеру акционером. Фонд...
11:50
16:08
Алексей Разуваев, письмо с оф.сайта эмитента, как и прошлое обращение от 13го числа.
Закупился вчера) жду когда щорты начнут закрывать))
🤣😂🤣🤗😊😁☺
командор, лонгани лучше какаву за меня вместо шорта серебра, у меня денег нет
Ренессанс брокер тоже какашка был)
Вот от финама не ожидал что он так долго живёт)
Коммунизму быть!, это фонд того самого депутата-балабола?)
16:06
YgrOK, ну если они не отдадут тогда и мы не отдадим. Стоимость заблокированных акций ЛУКОЙЛа+ дивиденды за 4 года- это намного больше чем стоимость всех зарубежных активов ЛУКОЙЛа, а основные иност...
Kot34, к примеру?
16:04
Кусок говна, а не биржа🤢
Такая новость от Сбера, а роста нет, помоекс
А можно было заплатить 32 млн и отложить все проблемы до мая, по второму выпуску купоны мизерные, можно было наскребать по 1млн.в месяц, а с мартовским погашением ЦФА можно было бы вообще «поморозитьс...
имхо счас прекрасный момент для продажи волы в серебре
Реальный минус эпюра вашего короткого стрэнгла — комиссия (текущая прибыль 10.18 переводится в убыток из-за комиссии в 13.89). Причём, в плюс ваша позиция не выйдет в принципе — предел стрэнгла ниже суммы комиссии.
Какие ваши варианты:
1. держать руку на пульсе и ждать цену актива в районе проданного края. Если цена попадёт на страйк (65.5 или 110 — неважно) — начать крыть позу активом, т.е. откупать боковик (что чревато сильно большими потерями). В лучшем случае, цена устаканится в диапазоне стрэнгла и вы просто закроете позу в ноль (минус комса, минус боковик).
2. роллировать длинным стрэнглом с более короткой экспирацией (дополнить эпюр до календарного спреда). Очевидно, предварительно выучив урок про комиссию. Идеально — чтобы страйки совпадали, но если края длинного стрэнгла будут внутри диапазона краёв короткого — то это только плюс. Тут вопрос цены такого хэджа (калспред роллируется несколькими экспирируемыми позициями, типа два месячных и 3 недельных).
По идее, нужно построить периоды распада и исходя из этого хэджить.
___
Покупать уже отыгранный стрэддл для покрытия вашего стрэнгла (это то, что на картинке 2) сильно не рекомендую — вы только внесёте больше хаоса в собственную позицию.
Дельту, гамму и вегу можно выкинуть как класс — вся эта хрень исключительно для спекулятивных сделок и совершенно бесполезна на пустых стаканах.
Ну и да, «продавать края» это как бы давняя история, вы б хоть почитали, что это за зверь такой, перед тем, как в позу залазить :)
Нормальная конструкция, волатильность разогнали, самое время ее продавать.
выше написали — Если цена выйдет за страйк (65 или 110 ) — крыть позу фьючем
да, это хороший вариант.
добавил бы еще, что можно использовать более ликвидные фьючи на золото, но это лучше подходит для больших объемов.
кросс-хеджинг иногда выручает, когда есть планки и стаканы «родного» инструмента пустые.
мне не нравится заглавие вашего поста.
при такой конструкции выходить из нее надо только с плюсом!
такая мотивация обеспечит положительный финрез.
а иначе нет удачи!
в общем, кучу советов и рекомендаций вам дали.
не подведите!
( поскольку стрэнглы одна из моих фаворитиных стратегий, буду за вас болеть )))
Добрый день! У вас оба опциона в деньгах, это не продажа краев, тут либо ничего не делать до 110 и 65.5 , +- , так как они друг друга будут компенсировать , либо менее нервный вариант купите пут ниже 110, например 109,5 страйк (по теории ) и колл выше проданного 66 страйк. Снизите ГО и нервы, дельтахеджировать тут нечего, так дельта фьючерса равна 1 , а опционы меньше 1 дельта и они у вас по 1 штуке, смоделируйте в конструкторе те страйки которые я вам предлагаю, увидите что все будет норм, либо надейтесь на удачу что цена на экспирацию будет в диапазоне 65.5 -110, тогда заберете остатки временной стоимости.
Стредл по 80 колл и 80 пут собирать смысла особого нет, тета будет отрицательная, там греки другие, поэтому смысл конструкции теряется
Либо 110,5 пут и 65 колл купить, тогда еще немного временной заберете и также снизите Го и нервы
любой неликвид может стать ликвидом)
так и произошло со всеми драгметаллами.
а по золоту и серебру даже ММ стал появляться по опционам.
так что главное выбрать оптимальную стратегию по ситуации.
имхо, широкий стрэнгл отличная, но рискованная стратегия.
но «буквально один страйк и хедж фьючом» и мы в дамках.
а если добавить еще один-два страйка, то и будет что на корочку хлеба положить из деликатесов )))
вас понял.
ценю даже заочно ваш большой опыт в трейдинге.
пишите, когда захочется, по опционам.
у нас очень мало активных в блоге опционщиков.
а так иногда «обман опытом» ))) полезен и конструктивен.
особенно в НЕлинейности.
спасибо вам за интересный диалог.
удачи во всех делах!