Гусев Михаил(debtUM)
Гусев Михаил(debtUM) личный блог
19 июня 2013, 04:58

Простая(можно сказать тестовая) задачка для программистов )

можно сказать и так, что тест для будущих автоматизаторов в команду )
в общем пока задача №0 — надоело руками вбивать свои позы на www.option.ru
из альфадиректа, тем более что поза весьма часто и динамически меняется.
на option.ru же строятся неплохие профили на экспир и более-менее похоже по биржевому алгоритму рассчитывается ГО, поэтому не вижу смысла озадачиваться написание этого всего с нуля на локале.
ИМХО гораздо проще наладить экспорт позы из альфы в формат option.ru
В альфадиректе есть непрерывный импорт в ексель либо другой
источник, например щас текущий дельтахэджер работает через запись
в аксессовскую базу данных, там получается как понял побыстрее, и доступно гораздо больше параметров чем в экселе.
Меж тем для формата option.ru стока явно не надо и тут думаю импорт из
экселя(куда отгружает альфа) будет более чем достаточно.
Фактически задача прогера более чем банальна — надо брать из екселя и конвертировать в формат файла option.ru, загруз в него пока вполне подойдёт в ручном режиме.

Если кто предложит что-то большее, чем просто обмен данными с альфы в
option.ru или другие перспективные идеи по автоматизации торговли, всегда готов конструктивно обсудить.

вообще потихоньку набираю кадровый программерский резерв для текущих и будущих задач, ибо текущее общение с программистами наводит порой на достаточно печальные мысли (

Всё больше убеждаюсь что аукцион в этом деле всегда идёт только на пользу всем...
можно писать тут в личку, и в профиле есть мои актуальные допконтакты.
34 Комментария
  • Bullet
    19 июня 2013, 06:50
    это не реклама, но чем вам option workshop не подходит?
  • Александр (Maklay)
    19 июня 2013, 08:58
    пусть лучше бы альфовци этим озаботились в новой версии
  • automatizm
    19 июня 2013, 09:12
    Что такого крутого в Альфе, чего нет в обычном Квике (который есть многих крупных брокеров)?
  • AlexeyTikhonov
    19 июня 2013, 09:47
    Михаил, а зачем еще промежуточный слой в виде option.ru?
    У меня все то, что делает option.ru и даже намного большее делается сразу в excel, а именно:
    I. Расчет всех греков, как по страйкам, так и совокупную позицию, расчет хеджирующих позиций для удовлетворения греков целевым.
    II. Построение всех графиков греков (текущих и что-если, см. п.III.3)
    III. Расчет PnL
    1. текущего
    2. на экспирацию
    3. что-если
    а. на произвольную дату
    б. выбор кривой волатильности пятью способами
    4. в рублях (здесь разумеется расчет не корректный, но хотя бы примерно видеть что там в рублях получается)
    IV. Построение всех вышеперечисленных графиков PnL
    V. Журналирование сделок, улыбок, грек
    VI. Расчет и сравнение улыбок текущей и «других» (аналитически и графически)

    Блок-схему приводил в этом посте smart-lab.ru/blog/112982.php

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн