19 июня 2013, 04:58

Простая(можно сказать тестовая) задачка для программистов )

можно сказать и так, что тест для будущих автоматизаторов в команду )
в общем пока задача №0 — надоело руками вбивать свои позы на www.option.ru
из альфадиректа, тем более что поза весьма часто и динамически меняется.
на option.ru же строятся неплохие профили на экспир и более-менее похоже по биржевому алгоритму рассчитывается ГО, поэтому не вижу смысла озадачиваться написание этого всего с нуля на локале.
ИМХО гораздо проще наладить экспорт позы из альфы в формат option.ru
В альфадиректе есть непрерывный импорт в ексель либо другой
источник, например щас текущий дельтахэджер работает через запись
в аксессовскую базу данных, там получается как понял побыстрее, и доступно гораздо больше параметров чем в экселе.
Меж тем для формата option.ru стока явно не надо и тут думаю импорт из
экселя(куда отгружает альфа) будет более чем достаточно.
Фактически задача прогера более чем банальна — надо брать из екселя и конвертировать в формат файла option.ru, загруз в него пока вполне подойдёт в ручном режиме.

Если кто предложит что-то большее, чем просто обмен данными с альфы в
option.ru или другие перспективные идеи по автоматизации торговли, всегда готов конструктивно обсудить.

вообще потихоньку набираю кадровый программерский резерв для текущих и будущих задач, ибо текущее общение с программистами наводит порой на достаточно печальные мысли (

Всё больше убеждаюсь что аукцион в этом деле всегда идёт только на пользу всем...
можно писать тут в личку, и в профиле есть мои актуальные допконтакты.

опционы автоматизация альфадирект экспорт данных option.ru

t.me/My_Brent_ETF_Bonds

Гусев Михаил(debtUM)

Москва

328

2 549

с 1 октября 2011

34 Комментария

Bullet
19 июня 2013, 06:50
это не реклама, но чем вам option workshop не подходит?
0
- Александр (Maklay)
  19 июня 2013, 09:00
  Bulat, option workshop с альфой никак не контачет
  0
  - Гусев Михаил(debtUM)
    22 июня 2013, 05:32
    Александр (Maklay), ага спс, тогда не стоит и начинать!
    0
    - Александр (Maklay)
      22 июня 2013, 23:06
      Гусев Михаил(debtUM), но вещь стоящая (workshop) для опционьщика
      0
- Гусев Михаил(debtUM)
  22 июня 2013, 05:31
  Bulat, просто его как то юзал.
  с опшн ру всё както привычно и понятно…
  0
Александр (Maklay)
19 июня 2013, 08:58
пусть лучше бы альфовци этим озаботились в новой версии
0
automatizm
19 июня 2013, 09:12
Что такого крутого в Альфе, чего нет в обычном Квике (который есть многих крупных брокеров)?
+1
- Александр (Maklay)
  19 июня 2013, 12:04
  automatizm, сейчас уже ничего, в сентябре выходит новая версия, обещают взорвать мозг трейдера, посмотрим
  0
  - Гусев Михаил(debtUM)
    22 июня 2013, 05:34
    Александр (Maklay), обещают давно, не факт что будет (
    0
- Гусев Михаил(debtUM)
  22 июня 2013, 05:33
  automatizm, много чего — типы заявок, бэкофис человеческий и интегрированный в тернминал, удобный ввод и ВЫВОД без ограничения сумм…
  0
AlexeyTikhonov
19 июня 2013, 09:47
Михаил, а зачем еще промежуточный слой в виде option.ru?
У меня все то, что делает option.ru и даже намного большее делается сразу в excel, а именно:
I. Расчет всех греков, как по страйкам, так и совокупную позицию, расчет хеджирующих позиций для удовлетворения греков целевым.
II. Построение всех графиков греков (текущих и что-если, см. п.III.3)
III. Расчет PnL
1. текущего
2. на экспирацию
3. что-если
а. на произвольную дату
б. выбор кривой волатильности пятью способами
4. в рублях (здесь разумеется расчет не корректный, но хотя бы примерно видеть что там в рублях получается)
IV. Построение всех вышеперечисленных графиков PnL
V. Журналирование сделок, улыбок, грек
VI. Расчет и сравнение улыбок текущей и «других» (аналитически и графически)

Блок-схему приводил в этом посте smart-lab.ru/blog/112982.php
+1
- Гусев Михаил(debtUM)
  22 июня 2013, 05:37
  AlexeyT, блок схему видел, но как мне практически организовать импорт из альфы в ваш формат?
  Вы это делали?
  написал в личку на всяк!
  0
  - AlexeyTikhonov
    25 июня 2013, 00:23
    Гусев Михаил(debtUM), в альфе не делал,
    но почитал рук-во по альфе, там тоже есть экспорт в Excel,
    а если есть данные в Excel (онлайновые или дискретные), то там уже по таймеру (как у меня) запускаемый 1 раз по кнопке, все считается, что угодно можно накрутить.
    +1
    - Гусев Михаил(debtUM)
      25 июня 2013, 04:18
      AlexeyT, спс за ответ
      конкретно экспорт в формате опшн.ру мне уже сделал один добрый чел, всё остальное лучше обсуждать в личке я думаю.
      0
atlantic
19 июня 2013, 09:50
А почему именно через ексель? там же вроде com объект есть… можно напрямую в прогу из альфы транслировать… без прог-посредников.
0
- Гусев Михаил(debtUM)
  22 июня 2013, 05:50
  atlantic, com объект есть
  он не может не есть )
  на самом деле на нём висит куча приводов и как показала практика перегрухз его ещё чем то к добру не приводит )
  поэтому гораздо безопасней и эффективней когда альфа куда-то выгружает(а это у неё без проблем) и брать оттуда.
  0
automatizm
19 июня 2013, 11:05
Не для клиентов option.ru там еще задержка минут на 15…
Однозначно workshop+квик
0
- Гусев Михаил(debtUM)
  22 июня 2013, 05:50
  automatizm, о вкусах не спорю.
  0
Zorkiy
19 июня 2013, 12:04
Option.ru себя крайне плохо вел на последней экспирации. Думаю, кто им пользуется, подтвердит. Примерно за неделю они перестали в нормальном режиме выводить текущее значение по фучу. Дельту можно было определять только на глаз. Он у них отставал на 2-3 часа, потом мог на 5 мин стать нормальным, потом снова отставать. И все это происходило на нормальных таких движухах, что для меня был крайне неудобно.

Тем не менее, я ничего плохого про них сказать не могу, тк сервис бесплатный и довольно долго работал хорошо и исправно(около 2 лет его использовал). Других альтернатив ему я пока не нашел, но уже начал присматриваться к платным, чего и Вам советую, тк такие проблемы скорее всего будут повторяться. На мой вопрос, в чем дело, option ответили, что не справляются серваки, причем, на вечерках было то же самое.

Пришел я к такой мысли, что, возможно(сам я в это не очень то верю), это было сделано спецом, чтобы народ, потихоньку начал на платников подписываться. Тк проблемы эти начались в самую жаркую пору, последнюю неделю до экспы квартальной.
+2
- atlantic
  19 июня 2013, 13:15
  Zorkiy, новый ресурс откроют, и все будет нормально. А вообще, лучше чужим аналитическим прогам не доверять… кто знает что там внутри.
  +1
- Гусев Михаил(debtUM)
  22 июня 2013, 05:52
  Zorkiy, ну я пока не нашёл достойной и разумной альтернативы с тем же набором анализа на экспир и т.д.
  если подскажешь разумную альтернативу — буду благодарен!
  0
Jonah
19 июня 2013, 13:33
если «надоело руками вбивать свои позы на option.ru», можно экспортировать их из Квика на option.itglobal.ru
0
- Jonah
  19 июня 2013, 13:34
  Jonah, там и ГО считают правильно по биржевому модулю
  0
- Zorkiy
  19 июня 2013, 14:18
  Jonah, залезал туда как у option.ru проблемы начались, фуч сейчас 137000 стоит, как и дней 10 назад. та же история, не обновляется ничего.
  +2
- Гусев Михаил(debtUM)
  22 июня 2013, 05:53
  Jonah, мне нужен альфадирект.
  квик мало интересен…
  0
Алексей Никитин
19 июня 2013, 13:34
Под Альфу есть такой терминал ni-soft.ru/ там под опционы все сделано
+1
- Гусев Михаил(debtUM)
  22 июня 2013, 05:54
  Алексей Никитин, я посмотрел этот сайт, что-то про опции там ни слова(
  написал в личку.
  0
  - Алексей Никитин
    23 июня 2013, 00:09
    Гусев Михаил(debtUM), Смотрите справку, раздел опционы ni-soft.ru/help/0_0_help.html Там описание и куча картинок. Все параметры пересчитываются в реальном времени, можно писать опционных роботов если разбираетесь в С++
    0
    - Гусев Михаил(debtUM)
      25 июня 2013, 04:20
      Алексей Никитин, да я глянул, возникло ещё больше вопросов, написал в личку, скинул свои контакты.
      предлагаю общаться дальше там
      0
Профиль удален
19 июня 2013, 20:21
Я своей прогой пользуюсь, она считает все кроме ГО, но мне оно пока как-то и не особо надо, я чаще покупаю опционы чем продаю.
+1
- Гусев Михаил(debtUM)
  22 июня 2013, 05:30
  jest_trader, ГО очень важно, ИМХО
  независимо покупаешь или продаёшь…
  0
Norte
19 июня 2013, 23:54
была аналогичная идея для своих нужд сделать такой конвертер под option.ru. Сделаю — выложу куда-нибудь
+1
- Гусев Михаил(debtUM)
  22 июня 2013, 05:30
  Norte, сообщите мне плиз в личку если событие состоится.
  а ещё лучше пришлите.
  пока мне прислали вариант, но он работает не совсем стабильно…
  0