можно сказать и так, что тест для будущих автоматизаторов в команду )
в общем пока задача №0 — надоело руками вбивать свои позы на
www.option.ru
из альфадиректа, тем более что поза весьма часто и динамически меняется.
на option.ru же строятся неплохие профили на экспир и более-менее похоже по биржевому алгоритму рассчитывается ГО, поэтому не вижу смысла озадачиваться написание этого всего с нуля на локале.
ИМХО гораздо проще наладить экспорт позы из альфы в формат option.ru
В альфадиректе есть непрерывный импорт в ексель либо другой
источник, например щас текущий дельтахэджер работает через запись
в аксессовскую базу данных, там получается как понял побыстрее, и доступно гораздо больше параметров чем в экселе.
Меж тем для формата option.ru стока явно не надо и тут думаю импорт из
экселя(куда отгружает альфа) будет более чем достаточно.
Фактически задача прогера более чем банальна — надо брать из екселя и конвертировать в формат файла option.ru, загруз в него пока вполне подойдёт в ручном режиме.
Если кто предложит что-то большее, чем просто обмен данными с альфы в
option.ru или другие перспективные идеи по автоматизации торговли, всегда готов конструктивно обсудить.
вообще потихоньку набираю кадровый программерский резерв для текущих и будущих задач, ибо текущее общение с программистами наводит порой на достаточно печальные мысли (
Всё больше убеждаюсь что аукцион в этом деле всегда идёт только на пользу всем...
можно писать тут в личку, и в профиле есть мои актуальные допконтакты.
У меня все то, что делает option.ru и даже намного большее делается сразу в excel, а именно:
I. Расчет всех греков, как по страйкам, так и совокупную позицию, расчет хеджирующих позиций для удовлетворения греков целевым.
II. Построение всех графиков греков (текущих и что-если, см. п.III.3)
III. Расчет PnL
1. текущего
2. на экспирацию
3. что-если
а. на произвольную дату
б. выбор кривой волатильности пятью способами
4. в рублях (здесь разумеется расчет не корректный, но хотя бы примерно видеть что там в рублях получается)
IV. Построение всех вышеперечисленных графиков PnL
V. Журналирование сделок, улыбок, грек
VI. Расчет и сравнение улыбок текущей и «других» (аналитически и графически)
Блок-схему приводил в этом посте smart-lab.ru/blog/112982.php