Мурен(а)
Мурен(а) личный блог
18 июня 2013, 21:37

Вопрос по опционам Lukasusu

Решил протестировать на истории идею топика Lukasusa 
Скачал архив данных фортс по опционам отсюда http://ftp.rts.ru/pub/info/stats/history/F/ 
Смотрю на старый график Si, который закончился 17 июня:
Вопрос по опционам Lukasusu

Я подумал, что пусть я вижу, что волатильность упала, и цена скоро выстрелит по тренду, т.е. вверх. И как бы покупаю коллы 17 мая.
Как бы ставлю Ставлю себе первую цель — это 32250, следовательно, покупаю коллы со страйком 32250.

Тогда они стоили в среднем 121 руб:
Вопрос по опционам Lukasusu


И вот как бы наступил день, когда цель достигнута, пусть это будет 11 июня. В этот день коллы 32250 стали стоить от 272 до 400руб.
Вопрос по опционам Lukasusu

Думаю: мля, это ж круто. цена выросла более чем в 3 раза!!!

А теперь вопрос знатокам: как хеджировать такую позицию? стоп ведь по опционам не поставишь. Если бы цена не пошла в мою сторону, то коллы бы сгорели и потерял бы всю стоимость.
 
23 Комментария
  • nameless
    18 июня 2013, 22:15
    В стаканах дальних страйков мало народу. Приходится долго ждать продавца… выложу пост скоро про упетярение при десятипроцентном роста БА…
    Расчет должен быть наиточнейшим. И времени вагон

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн