Около 16 часов начался слив, причём управляемый с набором хэджа во фьюче
9660-9680. Методично слили 10 млн. акций.
Это как-то связано с Репо или всё же кто-то фиксился?
MikhailZ, индикатор простой, если инициатор сделки покупатель,
то объём с "+", если инициатор продавец, то с "-", суммируется
накопительным итогом. Поскольку график плавный, почти без рывков,
то явно «бомбил» робос о какой-то частотой в секунду.
IliaM, чёт сомнительно. Обычно позу не набирают в очень узком
интервале. Весь этот объём прошёл 95,6-95,8. При этом контрагент
покупатель тоже был не маленький. Толпа на таком объёме быстро
просела бы.
Андрей Кучумов, но, поидее, тогда должен был бы образоваться заметный дисбаланс в цене фьючерса и акции. А его я не вижу. Или я не правильно понял смысл «с набором хэджа во фьюче» и фьючерс не покупали?
MikhailZ, вообще-то в моменте контанго упало со 110 пунктов
в среднем за день до 100. На 9665 стояла «затычка». ОИ вырос
во фьюче на 30000 в процессе этого «слива» акции.
Андрей Кучумов, спасибо за объяснение. Еще момент такой — 30 000 контрактов — это примерно 300 000 акций. Если сливали 10 млн акций — какой-то слабоватый хедж получился — нет?
Андрей Кучумов, стоп. разве увеличение на 30 000 не означает, что открыли 30 000 новых позиий? именно кто-то открыл 30 000 лонговых и 30 000 шортовых — разве не так? если предположить, что это был хэдж, то один игрок (продавец акций) о рынок открыл 30 000 позиций лонг (акции то он продавал). 30 000 позиций — 300 000 акций — примерно 3% от суммы продаж. Что можно добиться такой величиной хэджирования? (Просто для себя пытаюсь понять как хэджируют риски крупные игроки)
MikhailZ, нет, ОИ — это сумма и купленных, и проданных фьючерсов,
а не количество пар. Поскольку 1 фьючерс 100 акций (не лотов),
то 30000 — это 3 млн. акций, а лотов — верно будет 300000.
Андрей Кучумов, странно, у Мерфи читал, что объемы шорт и лонг не складываются. Но спорить не буду. С контрактами и акциями я действительно напутал — получается хэдж примерно 15% (если брать половину роста Ои) — уже не так и мало кажется.
MikhailZ, если Вы хотите следовать какому-то индикатору — это одно. Но Вы можете создавать свои, если они отличаются
от описанных в литературе, но помогают Вам.
Андрей Кучумов, Даже не знаю… Уж как-то быстро мы с низов вверх пошли на мой взгляд. А сейчас как раз самое время было бы для продолжения похода вниз — ростом откорректировались на 50% к предыдущему падению и можно было бы его продолжить. Как раз и повод негативный могут найти в выступлении Бернанке. Хотелось бы в лонг, но пока наверное в кеше постою — слишком для меня непонятные движения, потеряю больше на метаниях из стороны в сторону…
ГК Монополия: расчеты и мнение по новому выпуску
Знакомство с эмитентом тут. Выпуск короткий, считаю это скорее минусом и спекулятивно (ограничивает потенциал роста), и в холд (т.к. здесь мы хот...
Andrea, Маги рынка посмотри для начала. Вам Хомячкам непуганым что то объяснять бесполезно. Ухожу учитесь на собственных ошибках, набивайте шишки. Всем Пока.
Александр Ядрихинский, бежать же можно по разным причинам, например из-за санкций или опасений по поводу личной безопасности. А вот запрет на вывод капитала заставляет бежать в панике, разрушая биз...
Облигации регионов России: ищем оптимальные бумаги Субфедеральные (региональные) облигации – хорошая возможность получить доходность выше ОФЗ с рисками немногим больше, чем по гособлигациям. Рассмотри...
Облигации регионов России: ищем оптимальные бумаги Субфедеральные (региональные) облигации – хорошая возможность получить доходность выше ОФЗ с рисками немногим больше, чем по гособлигациям. Рассмотри...
то объём с "+", если инициатор продавец, то с "-", суммируется
накопительным итогом. Поскольку график плавный, почти без рывков,
то явно «бомбил» робос о какой-то частотой в секунду.
экспорт (хотя им не пользуюсь), значит можно.
интервале. Весь этот объём прошёл 95,6-95,8. При этом контрагент
покупатель тоже был не маленький. Толпа на таком объёме быстро
просела бы.
в среднем за день до 100. На 9665 стояла «затычка». ОИ вырос
во фьюче на 30000 в процессе этого «слива» акции.
15000, но это хэдж 1,5 млн. акций. А смысл делать 100% хэдж?
а не количество пар. Поскольку 1 фьючерс 100 акций (не лотов),
то 30000 — это 3 млн. акций, а лотов — верно будет 300000.
от описанных в литературе, но помогают Вам.
на минутке от 9660 до 9630. Сейчас почти 15000 от 9618
до 9584
и на коррекцию. По крайней мере пока.
сопротивления нисходящего тренда вышел:
www.mosaiqa.ru/sber.jpg