Они используют странное предположение cor(log σt, rt) = δ где δ < 0 (leverage). Что после положительной прибыли — волатильность снижается, и чем больше прибыль тем больше она снижается.
И что после взрывного роста скажем Нвидео, можно купить дешевый пут и зафиксировать прибыль, или дешевый кол и захватить будущую прибыль. В реальности все ровно наоборот, и после взрывного роста и путы и колы также улетают в космос.
Обычно эти модели используют для расчета опционов через IV, и видимо конкретно в этом случае эта ошибка не особо важна, по сути делается некая интерполяция которая дает неплохое совпадение по моментам.
Но, если использовать такую SV модель для чего то другого, например генерации реалистичного во времени процесса цены (скажем дневные цены на год вперед), непонятно что получится...
ПАО «ЭсЭфАй» погасило казначейские акции в размере 3,2% уставного капитала
Решение о погашении казначейских акций холдинга в размере 1 614 614 штук было принято акционерами на общем собрании 14 декабря 2025 года.
С 3 апреля 2026 года количество размещенных акций ПАО...
Ваш любимый Мозговой штурм спешит на помощь! Мнение по текущему рынку простыми словами
В нашем рейтинге акций знаменательное событие! Рекордное число акций с рейтингом 4 — 14 штук!!!
И, вероятно, будет еще больше!
Сегодня я как обычно расскажу вам, что мы обсуждали в офисе по...
Доллар теряет импульс, рынок тестирует сценарий ближневосточной разрядки
Рынки начинают неделю на оптимистичной ноте, отыгрывая новости о возможном 45-дневном перемирии в ближневосточном конфликте. Цены на нефть корректируются вниз, а за ними и цены в других классах...
ASML Holding N.V., нидерландская компания, крупнейший в мире производитель фотолитографических систем для полупроводниковой и микроэлектронной промышленности, опубликует отчет о прибыли 15 апреля 2026...
ASML Holding N.V., нидерландская компания, крупнейший в мире производитель фотолитографических систем для полупроводниковой и микроэлектронной промышленности, опубликует отчет о прибыли 15 апреля 2026...
Серебро после взлета Я сейчас смотрю на серебро и вижу классическую ситуацию, где многие инвесторы заходят не туда и не в тот момент.За декабрь–январь рынок дал почти +100%+ роста, после чего спокойно...
Облигации «Почта России» 15 апреля с купоном 17.10% и КС+3.00% (003Р-05 и 003Р-05)
АО «Почта России» — крупнейший федеральный почтовый и логистический оператор России, работающий во всех регионах с...
Bank of America Corporation опубликуют отчет о прибыли 15 апреля 2026г до открытия рынка. Отчет будет за первый квартал 2026г.
Согласно данным Zacks Investment Research, основанным на прогнозах 9 ан...
goovs, На месте РА вы сами бы стали сейчас делать А рейтинг? Я бы как минимум подождал 15 рабочих дней с «С» рейтинга (наверняка есть желающие сдать еще народных) и после отчётности. По 10 раз меня...