Всем привет!
вот мы и почти поэкспирировалися… было странновато… до последнего момента ри тянула до 105 и почти дотянула
что дальше?
 ри забыла 110
си забыла 71
нефть забыла 90
цели после разворота первые… по сишке там магнит...Читать далее

Всем четверг! Выпуск 421
Сегодня начнем с относительно позитивной мировой новости – АмериканоИранский конфликт похоже вошел в стадию завершения. Важность у конфликта, и его завершения прилично высокая так как он напрямую затронул пока еще главный ресурс на планете – нефть....Читать далее

Всем вторник! Выпуск 420
Начнем сегодня с нашего любимого и родного Российского фондового рынка. На нем главное и всеми ожидаемое событие случилось в прошлую пятницу, когда ЦБ объявило новую ставку. Она была снижена на 50 б.п., что совпало с большинством ожиданий по факту....Читать далее

Всем пятница! Выпуск 419
Мы на станции не любим обсуждать политику, но так получилось, что ГЕОполитики сейчас, оказывает очень серьезное влияние на основные финансовые рынки, поэтому пару моментов все же стоит обсудить. Конечно, главной темой и драйвером многих рыночных движения является затянувшаяся война в Иране....Читать далее

всем привет!
Охренеть!
три сделки онлайн из закрытого канала дали в среднем +36% к использованным средствам… охренеть просто
серебро, газ и нефть
сигналы о сделках по прежнему идут в тг и на адрес электронной почты по белому, все просто… Дельта чат по белым спискам доделываю, но для простого пользователя сложновато с установкой...Читать далее

Всем вторник! Выпуск 418
Не люблю говорить про политику, потому как ничего особого хорошего это слово не означает, но так получается, что основная и уже нехилая шиза, которая затрагивает уже мировые финансовые рынки, происходит именно в мировой политике....Читать далее

SV with Jumps, симуляция цены за 1000 дней (цена последний график).
r[t+1] = Normal(μ, exp(s[t]))
s[t] = ω + φ (v[t-1]-ω) + σ ε[t] + σj J[t]
Параметры наугад, не калиброваны, но на первый взгляд боль менее похоже на настоящие цены.
Она не может повторить кластер/серию прыжков, прыжки случайны, но все равно получается боль менее нормально....Читать далее

Это симуляция EGARCH подобной SV модели. Первый график волатильность. Можно сравнить его с VIX и увидеть что он даже близко не похож. Можно добавить в него случайные прыжки в волатильность, и он станет чуть лучше, но все равно будут отличия. SVJ и SVVJ также не дают похожей картины....Читать далее

Всем вторник! Выпуск 417
Уже прошел месяц нового года, точнее пролетел прям шустро. Запомнился он не только морозами, но и крутыми прям яркими событиями в мире и на графиках. Начнем сегодня с сырьевых и не только товаров, потому что там произошли поистине знаковые, яркие и исторические движения....Читать далее