Записи по тегу "SV"

markets report 10/4/26

Всем пятница! Выпуск 419
Мы на станции не любим обсуждать политику, но так получилось, что ГЕОполитики сейчас, оказывает очень серьезное влияние на основные финансовые рынки, поэтому пару моментов все же стоит обсудить. Конечно, главной темой и драйвером многих рыночных движения является затянувшаяся война в Иране....Читать далее

охренеть!

всем привет!
Охренеть!
три сделки онлайн из закрытого канала дали в среднем +36% к использованным средствам… охренеть просто
серебро, газ и нефть
сигналы о сделках по прежнему идут в тг и на адрес электронной почты по белому, все просто… Дельта чат по белым спискам доделываю, но для простого пользователя сложновато с установкой...Читать далее

markets report 17/3/26

Всем вторник! Выпуск 418
Не люблю говорить про политику, потому как ничего особого хорошего это слово не означает, но так получается, что основная и уже нехилая шиза, которая затрагивает уже мировые финансовые рынки, происходит именно в мировой политике....Читать далее

Модель SV with Jumps пожалуй похоже на реальность

SV with Jumps, симуляция цены за 1000 дней (цена последний график).
r[t+1] = Normal(μ, exp(s[t]))
s[t] = ω + φ (v[t-1]-ω) + σ ε[t] + σj J[t]
Параметры наугад, не калиброваны, но на первый взгляд боль менее похоже на настоящие цены.
Она не может повторить кластер/серию прыжков, прыжки случайны, но все равно получается боль менее нормально....Читать далее

Почему GARCH и большинство Stochastic Volatility моделей не могут предсказывать реалистичную цену

Это симуляция EGARCH подобной SV модели. Первый график волатильность. Можно сравнить его с VIX и увидеть что он даже близко не похож. Можно добавить в него случайные прыжки в волатильность, и он станет чуть лучше, но все равно будут отличия. SVJ и SVVJ также не дают похожей картины....Читать далее

markets report 3/2/26

Всем вторник! Выпуск 417
Уже прошел месяц нового года, точнее пролетел прям шустро. Запомнился он не только морозами, но и крутыми прям яркими событиями в мире и на графиках. Начнем сегодня с сырьевых и не только товаров, потому что там произошли поистине знаковые, яркие и исторические движения....Читать далее

газ, серебро и гмк

Всем привет!
С утра закрыл спекулятивную сделку по стратегии, которую описывал в бесплатном спиноффе твин пикса про фонду. Там же выложил рабочий стол 3 тф для ГМК под индикаторы клуба.
Стратегия очень хороша чтобы отлавливать входы в выбранных акциях...Читать далее

SV модели, неточность Heston, SVJ #волатильность

Они используют странное предположение cor(log σt, rt) = δ где δ < 0 (leverage). Что после положительной прибыли — волатильность снижается, и чем больше прибыль тем больше она снижается.
И что после взрывного роста скажем Нвидео, можно купить дешевый пут и зафиксировать прибыль, или дешевый кол и захватить будущую прибыль....Читать далее

markets report 30/12/25

Всем вторник! Выпуск 416
Сегодня будет последняя торговая сессия в этом 2025 году. Завтра торгов не будет, в нашей стране 31 число наконец сделали выходным, а это значит, что уже очень скора всем захочется чтоб и 30е число тоже было же выходным. Как и последняя в году торговая сессия, сегодня будет последний выпуск уходящего 25года, поэтому в нем будем говорить не столько про новости, они уже как-то поднадоели, и хочется уже праздника, а будем подводить итоги....Читать далее

markets report 16/12/25

Всем вторник! Выпуск 415
Какие новости на нашем рынке не произошли, которых все ждали. Так часто бывает, когда хочется, чтобы мир пришел, а он не приходит много лет. Довольно часто звучит уже никому не интересная фраза «значительно продвинулись в переговорах», которая означает ровное обратное, что никто никуда не продвинулся....Читать далее