Вопрос: История цен опционов/улыбок

Обращаюсь к бывалым опционщикам.
Наверняка вы писали себе какие-то проги или примочки к квику.
Наверняка кто-нибудь сохранял периодически раз в день (час) таблицы опционов в базу данных или файл. Всем бы пригодилась для тестинга стратегий история цен опционов RI с маржируемой её части — с 2009 года.
Может у кого-то есть такое богатство хотя- бы с 2010 года.
Сам научился программой читать таблицы из квика в 2011 году, молодой был, зелёный, не просёк это дело сохранять, да вроде как незачем было, казалось я и так всё знаю, зачем мне что-то тестить. Теперь то оно понятно, что спутал растущий тренд с гениальностью. ))
Если у кого есть такое богатство как история цен опционов или улыбок+IV, поделитесь пожалуйста? Или тыкните носом где можно это дело посмотреть в открытом доступе? По поиску ничего не нашёл.
Сам я начну собирать эту историю со следующего контракта (RIU3), это будет улыбка+IV. Если чо, пользователям смартлаба будут льготные расценки на закачку этой истории, когда она накопится. :-D (шутка)
Заранее спасибо.

опционы улыбка волатильности

Simix

Москва

1 384

с 13 июня 2013

6 Комментариев

Андрей Агапов
14 июня 2013, 20:04
История сделок есть в открытом доступе:
ftp.rts.ru/pub/FORTS/pubstat
Там по дням, либо есть сводный файл «Statistika ALL FORTS.rar»
Не совсем то, что хотите, но лучше, чем ничего…

Попробуйте связаться с Виталием Курбаковским ( smart-lab.ru/profile/Kurbakovsky/ ) — может, быть, у него есть.

Еще одним вариантом может быть связаться с вашим брокером, поскольку биржа в своих отчетах для брокеров рассылает значение улыбки на конец дня (параметры). Возможно, ваш брокер их у себя сохраняет и будет готов отослать файлик. Опять же негусто, но что есть…
0
Кирилл Браулов
15 июня 2013, 15:01
Вот здесь есть тиковая история улыбок с июня 2010: ftp://ftp.rts.ru/pub/FORTS/volat_coeff/.
0
Simix
17 июня 2013, 13:01
Спасибо, здорово что есть такой FTP думаю не только мне пригодится. (С радостью бы плюсанул, но пока кармы не хватает...)
0
НеГрустин
18 ноября 2013, 09:39
>>Сам научился программой читать таблицы из квика в 2011 году,…

Вот это научите, плиз! А то я вот прям до сих пор не могу из купАйла доску опционов прочесть.

Заранее спасибо!
0

Читайте на SMART-LAB:

Нефтяной рынок получил новый источник нестабильности

Европейские валюты во вторник оказались под давлением сразу с нескольких сторон: фондовые рынки снижаются, доллар укрепляется, а инвесторы переоценивают риск нового энергетического шока после...

Tickmill

28.04.2026

Алготрейдинг. База. Лекция 6. Наивный подход в оптимизации алгоритмов

Друзья, всех приветствую! Красивый график доходности в тестере легко может оказаться ловушкой для начинающего алготрейдера. В этом уроке мы продолжим осваивать инструментарий OsEngine и...

OsEngine

28.04.2026

Атомная энергия и контейнерные перевозки: облигации от эмитентов с высоким рейтингом

Сегодня рассмотрим параметры размещений на первичном рынке облигаций от эмитентов с высоким кредитным рейтингом: выпуск с фиксированным купоном от АО «Атомэнергопром» и двойное размещение...