Прогнозируем результаты своей торговли

Допустим у нас есть хорошая система которая в реальной торговле показала такую эквити:

За 100 дней прирост 20% к депо.

Первое впечатление: Отличная система! Под такую систему не только ДУ можно привлекать, но даже и кредит взять! И уж точно нужно поспешить заказать ламборджини.

Теперь посмотрим, оправдано ли первое впечаление и на какие результаты можно реально рассчитывать, за следующие 100 дней торговли.

Будем считать, что результаты уложатся в диапазон «3 сигмы» (это более 99% вероятности), тогда график прогнозируемой эквити попадёт между красной и зелёной линией.
 




И тут мы видим полное крушение первого отличного впечаления (срочно снимаем заказ ламборджини!): вероятный результат по итогам 100 дней торговли лежит в диапазоне от -10% до +50%. У такой, казалось бы хорошей системы нет не только обоснованной надежды остаться в плюсе, но и есть вероятность получить минус.


Резюме:

Психологически результаты часто переоцениваются, реальный прогноз может быть сильно ниже. Для прогноза торговли надо аккуратно считать, и не только по средней сигме, но и закладывать возможное ухудшение показателей.


UPDATE.
В камментах интересного оказалось гораздо больше, чем в самом посте. Особенно в комментариях и обсуждениях инспирированных Анатолием Уткиным (anatolyutkin) — он дотошно раскопал все детали, за что ему большое спасибо.