Сбер брокер тайком самовольно подключил к срочному рынку
Не торгую на срочном рынке и он у меня всегда был отключен.
Но не далее как месяц назад (точная дата неизвестна) сбер тайком, без уведомления, в одностороннем порядке мне его подключил.
Вот, что пишет поддержка:
«На данный момент подключение инвесторов к срочному рынку связано с возможностью в дальнейшем использовать ЕБС-единый брокерский счет для возможности использовать в обеспечение под слелки на срочном рынке позиции на основном. Вы можете не совершать сделки на срочном рынке.»
SerDuke, это постоянная ошибка новичков: скорее всего ты отключил допдоход на обычке, а на ИИС забыл. Мы встречали эту «проблему» и объясняли клиентам. Потом горе-клиенты уходили с позором.
Alexide, я оформил обращение. Зачем мне на консервативном портфеле срочка?
Так пальцем промахнешся, откроешь кучу контрактов, и потом по маржин колу у брокера будет основание продать консервативные активы.
А так — нет плеча, нет срочки — нет проблем.
Ayrisu, полностью согласен. У меня такой же портфель в Сбере. И срочка там совершенно не нужна, и была давно отключена.
Тоже составлю обращение в Сбер.
а как ты представляешь единый счёт без срочного рынка? Прежде чем предъявы кидать — надо понять проблему: может она вообще не проблема, а твои предрассудки.
Ветка Палестины, да, я говорю только за себя, что _мне_ не нужен ни ЕБС ни срочный рынок на брокере, где я держу консервативный портфель.
Так пальцем промахнешся, откроешь кучу контрактов, и потом по маржин колу у брокера будет основание продать консервативные активы.
А так — нет плеча, нет срочки — нет проблем.
Ayrisu, это нужно очень постараться, чтобы так сильно промахнуться. Но если не нужен, то действительно, лучше чтобы была возможность отключить.
Хотя ЕБС в принципе это очень хорошо для трейдеров.
🎄Новогодняя распродажа в Schoollive уже стартовала! 🎄
С сегодняшнего дня и до конца года забирайте любые наши курсы со скидкой 30%. Подробности вас ждут на странице «Обучение MOEX», заходите и выбирайте курс, который прокачает именно вас!...
Рынок США: обзор и прогноз на 26 декабря. На биржи пришел послепраздничный релакс
Мы ожидаем Макроэкономический и корпоративный календари этой пятницы не содержат важных релизов, поэтому движение фондовых индексов будут определять отдельные новости компаний и политическая...
Налоговые убытки для инвестора: почему в 2025 году они могут "стоить" 15% вместо 13%
Для активного инвестора убыток от неудачной сделки — это не просто досадная потеря, а потенциальный налоговый актив. Однако его истинная ценность может значительно варьироваться. Благодаря...
Переговоры президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского могут привести к первому за более чем пять лет телефонному разговору последнего с президентом России Владимиром Путиным, соо...
Синайский полуостров,
Лаврову видней!!!
Глава МИД Лавров:
Режим Зеленского и его европейские кураторы не проявляют готовности к конструктивным переговорам
Стратегической инициативой на ...
Страховой рынок России может вырасти на 15% в 2026 году и достичь ₽4,47 трлн — прогноз АКРА Российский страховой рынок в 2026 году может показать ускоренный рост на 15% и увеличиться на 577 млрд рубле...
ЦБ РФ: цифровой рубль после массового внедрения в 2026 году может занять до 5% от объема платежей на горизонте семи лет Цифровой рубль после массового внедрения в 2026 году может занять до 5% от объем...
Антон Ефанов, Да, с высоким нкд есть смысл покупать если цена хорошая и вы их собираетесь держать дальше, так то в идеале покупать в последний день перед выплатой купона, в этот день нкд=0.
Надо обращение регистрировать, со скриншотами подтверждающими, номерное.
Так пальцем промахнешся, откроешь кучу контрактов, и потом по маржин колу у брокера будет основание продать консервативные активы.
А так — нет плеча, нет срочки — нет проблем.
Тоже составлю обращение в Сбер.
Так пальцем промахнешся, откроешь кучу контрактов, и потом по маржин колу у брокера будет основание продать консервативные активы.
А так — нет плеча, нет срочки — нет проблем.
Хотя ЕБС в принципе это очень хорошо для трейдеров.
Это в продолжение этой темы.