Безграмотность на SL. Часть 1. Option Medley

Доброй ночи, коллеги!

Вот если честно, не люблю критиковать своих коллег по СЛ, т.к. все мы братья и сестры по несчастью, говнотрейдеры и говноинвесторы. Ну а если нет — то это исключительно наша заслуга.

Но в тот момент, когда я сталкиваюсь с вопиющей безграмотностью — пепел Клааса начинает стучать в мое сердце и просит высказаться.

Так и сегодня, в безобидной дискуссии Дзен трейдера, часть 2. Опционы. уважаемый Options Medley неожиданно заявил, что IV (implied volatility) — это вещь в себе, которая не имеет никакого отношения к теории Мертона-Блека-Шоулса и сопутствующим уравнениям (пруфы в топике). Эта вещь живет и существует сама по себе, так что может подставляться как в формулы МБШ, так и в любые другие места )))

Поскольку дискуссия велась далеко за полночь (практически перед рассветом), а я был уже пьян, то не считаю возможным использовать свою оценку этой ситуации, как финальную.

В связи с чем обращаюсь к community Smart-Lab (а особенно к опционщикам) с парой простых вопросов:
1. Существует ли IV вне теории МБШ? 
2. Можно ли доверять опционным суждениям Options Medley, который считает, что IV живет и существует сама по себе?

Если я не прав — готов принести публичные извинения

С уважением