Мои стратегические ошибки

С начала года я терплю просадку. Тренд доходности счета уверенно идет вниз. Я не раз задумывался о причинах этого. Сейчас подвожу итоги.

Хотя были лучи света в этом беспросветном царстве, в частности, в полной мере выполнялись правила контроля риска, что и позволило ограничить просадку с начала года приемлемыми 25%, однако сейчас для меня очевиден ряд тактических и более серьезных ошибок.
 
Еще в конце прошлого года меня обуяло «медвежье бешенство». Я предполагал среднесрочную перекупленность акций, п.э. регулярно коротил американские и европейский фондовые индексы при их малейших просадках. Таким образом, я нарушил правило трейдинга: реагировать, а не предполагать. Может быть, я его раньше не слышал? Чёрта с 2! Я его слышал слишком хорошо и часто, но в очередной раз убедился, что знать и делать –  разные вещи. Второй моей ошибкой в отношении фондовых индексов было то, что продажи осуществлялись после незначительных коррекций, которые не могли приниматься за признаки разворота тренда.  Старый афоризм о том, что первая и последняя восьмушки – самые дорогие в мире, был проверен и в моей личной практике.
 
Я торговал не только на индексах: на других инструментах результат в целом нейтральный. Однако сейчас для меня стал очевидным ряд стратегических ошибок, на основе которых я делаю соответствующие выводы:
 
1)      Необходимость формализации используемых паттернов и сетапов сделок;
2)      Необходимость более четкой формализации правил входов и выходов. Хотя стратегия останется комбинированной (интуитивной/механической), она должна стать более алгоритмичной. Минимизация свободного усмотрения должна способствовать более уверенному трейдингу.  Интуитивное принятие решений должно быть сохранено только в области определения паттернов и сетапов сделок;
3)      Упрощение правил определения риска на сделку, уменьшение максимального количества одновременно открываемых сделок;
4)      Прекращение внутридневного мониторинга рынков. Это противоречит смыслу среднесрочной стратегии, отвлекает от концентрации на исполнении правил стратегии и способствует неуверенности в торговле. Мониторинг онлайновых цен должен ограничиться двумя разами в день по несколько минут – в случае нахождения цены вблизи уровней ордеров. В случае нахождения цены на значительном расстоянии от ордеров – достаточно одного раза в день.
 
В ближайшие дни я должен сформулировать новые правила стратегии с учетом своих выводов.