Как склеить фундаментал с алго? когда хоронить торговую систему? и прочие нюансы...

     Рубрика «Вопрос — ответ». В основном по моему автоследованию и торговым системам вообще.

     «А как вы акции по фундаменталу отбираете? Все вручную? Или есть какой алгоритм наподобие «Моментума». И как в целом устроен портфель Ленивец-3 — получается какой-то набор акций по моментуму, а потом дополнительный отбор еще по фундаменталу?»

     Мне обычно лень  думать лишний раз. Я смотрю 5-6 каких-то источников (Аленка, Арсагера, Индекс Магов и т.д.), и думаю уже на их основе. Скажем так, сам я идеальный анализ квартального отчета точно не проведу. А главное — не факт, что захочу. Но из двух мастеров, кто это сделает, я скорее всего пойму, кто это сделал лучше. Поэтому мне удобнее занимать метапозицию.

     Касательно совмещения подходов, скорее наоборот, чем описали: сначала делается какая-то выборка акций, лучших по фундаменту, их скажем 30-40, и из них берется уже 10-15 лидеров моментума.

     «Принципиальный вопрос при работе с алго системой — когда ее считать умершей? Не нашел нигде ответа. Вот, в трендовушке вы отметили в прошлом просадку 20%. Почему вы в этот момент не посчитали, что трендовушка умерла? Когда решать, что система больше не работает и отказываться от нее?»

      Очень хороший вопрос. Но он не имеет хорошего ответа, увы, только очень примерный и субъективный. Потому и мало пишу про это, а не потому, что какая-то тайна. Такое ведь не тестится, не рассчитывается. Тут скорее произвольное решение. Для меня это слив или работа в ноль на протяжении 1-2 года. Но важно еще, как вели себя другие системы этого класса. Если за год все заработали, а одна слилась, с ней наверное что-то не то, стоит выбросить или переделать. Если за год все показали прибыль в районе нуля, может это такой плохой  год, я бы дал еще один.

     «Где выгодней подключить ваше автоследование, в Финам или Т-инвестиции?»

     В Финаме, скорее всего,  комиссия выйдет по итогу поменьше, там нет премии за успех, а в случае успеха — она перевесит фикс. Но в Т сейчас меньше клиентских денег, чем в Финаме на топовых стратегиях «Ахиллес на фьючах» и «Юань в тренде». Значит, будет меньше проскальзывание. Какой фактор перевесит — экономия на комиссии или проскальзывании — заранее сказать сложно. Если позволяют средства и время, можно разложить средства по двум брокерам как вариант.

     «Минимальная сумма для подключения автоследования известна. Какую сумму депозита рекомендуете использовать для успешной торговли по стратегии?»

     Почему-то очень любимый подписчиками вопрос. Чуть ли не каждый  день  задают, но я его совершенно не понимаю. Стратегии все равно, 100 тысяч на ней будут торговаться с точно такой же доходностью (или убытком), как и 10 миллионов. От размера депозита вообще ничего не зависит. Ну если он не совсем огромный, сопоставимый со всем капиталом, что уже идет за стратегией… Тогда, конечно, будет похуже итог, но я сомневаюсь, что автор вопроса готов вложить сумму от 100 миллионов… А если меньше — все нормально, и все равно, сколько.

***

                эквити моих систем на Комоне: www.comon.ru/users/voldemort/

                профиль в Т-банке: www.tbank.ru/invest/social/profile/Algozavr/

                блог в Телеграме https://t.me/Dengi_bez_Durakoff

                про торговые системы подробнее: https://t.me/ASilaev_store