03 октября 2025, 14:49
Фандинг на Si, или возврат к классике жанра
Контанго на Si примерно уполовинилось в моменте.
И пришло время пожинать плоды такой неэффективности.
Судя по графику, любители сбора фандинга, вероятно, уже в позиции.
Всем
удачи!
И пришло время пожинать плоды такой неэффективности.
Судя по графику, любители сбора фандинга, вероятно, уже в позиции.
Всем
удачи!
Читайте на SMART-LAB:
OsData и Тестер. Качаем слепки стаканов и запускаем тестер. Видео.
Сегодня будем учиться скачивать с биржи слепки стаканов и запускать на них тестер.
Видео предназначено для программистов, которые уже умеют писать роботов на OsEngine или только планируют это...
18:14
Портфель Андрея Хохрина :) Своими словами
📱 vkvideo.ru/video-210986399_456244317
📱 youtu.be/bmtfG92q9ms Спасибо коллегам из РБК за площадку и возможность!
Телеграм: @AndreyHohrin Не является инвестиционной...
16:27
18:43
nonamen, объясню.
Что есть обеспечение? Это какая-либо часть компании: деньги, машины, здания, стулья, столы, карандаши и ручки. Это часть компании, имеющая свою стоимость — то есть части един...
Running68,
я вчера заметил в ГТС
18:35
genubat, так — Я и не связывал ближний вид(хлипки/старый домик — + 2 теплицы — с твоей ФАЗЕНДОЙ и всем перечисленным ТОБОЙ, НО — ТЫ — почему тл — из скромности забыл дополнить — ШПАЛЕРЫ ПОЛ ГОРОХ -...
ИМ, 29 дек ОСА по дивам, можно и 6100 навусякслучай, первые торговые дни 2026 будут одни физики на эйфории, пока не выйдут институционалы. А там и отсечка.
18:33
Alex666, Ночью наши ученые чуть-чуть изменят гравитационное поле Земли, и на всей ЕВРОПЕ наступит полярные -42 .....
где они тогда ГАЗ будут брать ???
18:32
Noname_final_copy_34, если неуто вложил деньги, но только на бумаге, можно чуть усомниться, есть ли у банка оьязательства перед этим «кем-то». это моё предположение
Кому не сложно, скажите, пожалуйста, ваше мнение. (Не на счёт УС, но здесь как-то не страшно спрашивать)))
У меня много облиг Европлана флоатера. Логично, он медленно идёт вниз и скоро смысла от нег...
18:24
Алекс Иванов, это единственный сайт на смартлабе, где точно прогнозируется цена акции, благодаря мне.
Doxod, 🤝
а зачем тебе
по графику вечник на 90!?)
не тот график вставился)
а 90 будет, когда придет время.
в моменте так, но нужно следить за знаком и размером фандинга и контанго.
помним, что ставка пока 17%.
это бенчмарк.
все из квика.
постройте и выложите свой.
для сравнения.
все вопросы к квику — он так рисует )
возможно, погрешности из-за разных тайм-фреймов и наложения шкал 2-х графиков.
ну так рынок же не стоит на месте.
кто не успел, тот опоздал)
на самом деле полезно смотреть подальше — на июнь… декабрь.
ЛИПС нико не отменял и на фьючах.
все верно.
но если вам нужен именно ЛОНГ, то есть выбор.
покупать квартальный или вечный.
то, что рациональнее в моменте.
ваш вывод относительно контанго правильный.
если фандинг и контанго примерно равны, то заработать можно на обвязке опционами.
например, когда вечный в продаже, можно поглубже продавать путы на недельках/месячниках.
«эта комбинация аналогична проданному не покрытому кол опциону — очень рискованно».
да, риск есть.
но если он продан ГЛУБОКО вне денег, а вечный идет в паре с купленным календарным, то имеем как бы автономно некий пут, на страйке которого мы готовы купить фьючерс/спот.
«при этом у вас ещё и низкая ликвидность на опционе, тогда уж лучше просто фьючерс продавать.»
еще раз — пара продан ВФ/куплен КФ остается на 3 месяца.
то есть риски ограничены.
а любые обвязки опционами - факультативная продажа путов или коллов ВНЕ денег на недельку до экспирации это допдоход.
ликвидность остается за скобками.
как-то так.
Сами делайте что хотите, только другим это не советуйте.
мы просто обмениваемся мнениями по фандингу и вокруг него.
если вас смущает проданный пут, то меня нет, так как он cash-secured put глубоко вне денег.
никому ничего не навязываю, все тут грамотные и никого на мякине не проведешь)
когда в портфеле несколько отдельных стратегий, то часто они дополняют друг друга и дают бОльшую устойчивость.
но все индивидуально.
кто привык торговать 1-2 стратегии, а не целый их пул, тоже нормально.
как-то так.
все кривые P/L по опционам строятся в калькуляторе.
но в биржевом нет возможности cочетать премиальники, маржинальники вечные фьючи и календарники в одной стратегии.
поэтому в этом плане он не подходит.
а квик рисует как может.
но раз вы дока в опционах, пишите чаще на СЛ для общей пользы.
уровень познания и торгового опыта по опционам у всех разный.
у меня начальный + )))
да, выделить отдельно ФАНДИНГ на графике я не умею и не знаю как.
если вы можете, подскажите.
в самом квике и на сайте биржи его интрадей есть, но не более.
так мы же обсуждали основную фьючерсную, а не опционную конструкцию с фандингом.
вы увидели синтетический опцион, если к проданному вечнику добавить пут.
да, он есть, но лишь как дополнение.
если вам выгоднее просто забирать контанго, кто же против.
каждый художник видит картину мира по-своему ).
Так если контанго уполовинилось, мы ожидаем, что оно вырастет. Значит нужно покупать вечный и продавать квартальный фьючерсы. Пока мы в сделке, будем собирать положительный фандинг. А как только контанго вернётся к своим справедливым значением, выходим из сделки.
Теоретическое контанго при ставке 17%:
годовая доля T = 70 / 365 = 0.19178 — дней до экспирации / количество дней в году
Цена квартального фьючерса = цена вечного фьючерса * (1 + 0.17 * 0.19278) = 84.22
Итого контанго меньше «справедливого значения» на 760р
«Значит нужно покупать вечный и продавать квартальный фьючерсы. Пока мы в сделке, будем собирать положительный фандинг.»
при покупке вечного и текущем плюсовом фандинге ( вчера +0,1229), вы не собираете, а наоборот, отдаете фандинг.
для сбора фандинга вечный продаем/квартальный покупаем.
логично?
Stanis, да, вы правы, я ошибся, всё с точностью наоборот )
Вот буквально за сегодня контанго увеличилось на 300р. Продав вечный и купив квартальный утром, можно было заработать эти 300р. А потом ещё и фандинг 122р получить )
воистину так)
но такие возможности есть всегда — острое око видит далеко!
мне проще)
держу вечный в покупке, если он дешевле квартального.
фандинг отбиваю коллами и путами.
это первая нога.
в продаже добавляю вторую ногу.
а поиск консенсуса оставляю другим, кому он более важен.
Stanis,
продаете недельные колы вне денег на размер недельного фандинга?
как-то так.
но путами мне комфортнее — морально готов купить пониже, если ВФ припадет еще.