Главный враг вашей стратегии - не рынок, а вы сами
Чтобы заработать деньги — нужна стратегия. Хорошая стратегия.
Капитан очевидность)
А чтобы потерять деньги, достаточно отсутствия риск-менеджмента.
Задумайтесь на секунду.
Какая бы крутая, продуманная и, казалось бы, прибыльная стратегия у вас ни была, если в её основе не заложено грамотное управление рисками — вы все равно будете терять. Системно, методично и, что самое обидное, предсказуемо.
Отсюда главный вывод, о котором я постоянно говорю:
Деньги на рынке зарабатывают или теряют не стратегии, а правильный риск-менеджмент. Или его отсутствие.
Ваша торговая система — это маршрут на карте. А риск-менеджмент — это исправный спидометр, тормоза и подушки безопасности. Можно ехать по самому лучшему маршруту, но без всего этого есть все шансы разбиться на первой же яме или крутом повороте, который вы не рассчитали.
И вот здесь кроется ключевой момент, который многие упускают.
Без профессионального софта в опционах точный подсчет и контроль рисков НЕВОЗМОЖЕН.
И как результат, эффективное управление позицией также невозможно.
Вы не сможете «на глазок» определить,
например:
- Как изменится дельта вашей позиции, если рынок рванет на 1000 пунктов? А на 5000?
- Какой у вас риск по веге? Как изменится ваша позиция, если IV вырастет на 1%?
- А какая гамма вашей позиции? Как часто необходимо хеджировать дельту?
- Сколько будет стоить ваш опцион завтра с учетом тета-распада? А через неделю?
- А какая сейчас историческая волатильность и как она изменилась за последнюю неделю?
- И как вообще сейчас выглядит текущая улыбка волатильности? Какой у нее наклон и форма? И какая сейчас IV?
А самое главное:
Какую позицию формировать?
Опционы сейчас дешевые или дорогие? Их сейчас лучше покупать или продавать?
Ну хорошо, вы как-то сформировали позицию.
А как вы будете действовать при изменении этих параметров? Какие изменения для вас критичны, а на какие из них можно не реагировать?
Что вы в итоге будете делать со своей позицией? В каком объеме?
«Сколько вешать в граммах?»
Вы будете действовать вслепую? Полагаясь на интуицию и приблизительные расчеты?
А рынок, особенно опционы, не прощает неточностей.
Опционы — это инструмент с мощнейшим математическим аппаратом и требует к себе соответствующего уважения!
Мне опционная математика даёт объективное понимание ситуации. Я принимаю решения не наугад: и на момент входа, и при управлении позицией я ориентируюсь на конкретные, рассчитанные показатели — волатильность, греки, форму улыбки и т.д.
Когда действуешь на рынке не за счет интуиции, а за счет того, что видишь статистические параметры рынка и делаешь правильные однозначные действия, а не интуитивные — результаты торговли в значительной степени будут закономерны и не случайны.
А увидеть, измерить и, главное, адекватно интерпретировать эти параметры в реальном времени помогает именнопрофессиональный софт.
Это не просто «удобная фича». Это ваш главный инструмент для диагностики. Как врач без томографа не поставит точный диагноз, так и опционщик без серьезного софта не сможет объективно оценить здоровье позиции и вовремя принять меры.
Помните:
какой бы ни была ваша стратегия, если она не подразумевает точного и постоянного управления рисками — её потенциальная эффективность стремится к нулю.
Именно управление рисками, а не угадывание направления — это то, что отделяет стабильный бизнес от лотереи.
Приведу еще одно замечание, которое исходит из моего опыта общения и обучения:
Все, кто говорит или говорили, что в опционах нет толка, они их применяли как обычный линейный инструмент, не используя всех возможностей, которые дает опционная математика.
Почему так происходит?
По тем причинам, которые вы сами и озвучиваете:
- Профессиональный софт платный
- Хороший коннект с биржей тоже либо платный, либо требования по счету выше
- Разобраться как открыть доску опционов в Quik гораздо легче, чем разобраться в опционной математике
- Все знания о рынке, т.е. какой-никакой опыт линейной торговли тут же перекладывается на попытки так же торгануть опционами. Но опцион это нелинейный инструмент, все работающие и эффективные подходы так же нелинейны.
Я вам описал свой опыт и опыт большинства, а выбор, как говорится, за вами.
Но если вы готовы подойти к делу серьезно, то начинать стоит с пошагового плана.
______________
Еще больше про торговлю опционами в подборке статей здесь или в моем канале в Телеграм
Против сложных финансовых инструментов есть простая стратегия — не использовать их.
Рынок постоянно создаёт новые хитрые активы, давая фору их создателям. Чем больше в инструменте «фишечек», тем труднее оценить его реальную стоимость и риски.
Например, опцион — это по сути плата за надежду, что цена, выбив твой стоп, всё же развернётся. Но чаще этого не происходит.
Поэтому я уже выиграл на рынке опционов. Я просто оставил его тем, кто считает себя умнее других, и выбрал стратегию проще.