22 мая 2013, 19:12

Если крупные фонды стали закупать call опционы то видать все - идем на юг....

Предлагаю обсудить!
Крупные фонды стали по бычьи настроены на покупку колов на сипи.
типа давно такого не было; посути если они хеджируют рост, то смотрят на падение

3:34 PM Major hedge funds have suddenly turned bullish, reportedly buying massive amounts of OTC call options on the S&P 500 (SPY). The purchases have been large enough to send the VIX (VXX) higher even as stocks continue to gain. An important milestone — the implied volatility of S&P calls is now greater than that of puts, a true rarity since 2007.

волатильность опционы

Сергей Ковжаров

Москва

655

с 1 апреля 2012

16 Комментариев

megatrader
22 мая 2013, 19:20
Что-то они напутали. рост хеджурется покупкой путов, именно покупака путов может послать VXX выше при росте. Бараны одним словом
0
Vasdoc
22 мая 2013, 19:24
хеджируют рост?
0
ProfFit
22 мая 2013, 19:27
Ув. Alex M, добавьте плиз тег «Опционы», а то в тему не попадет.
+2
Bordeaux
22 мая 2013, 19:27
все стоки купили, теперь деривативы сметают)))
0
Nickolas
22 мая 2013, 19:31
Возможно в шортах застряли и хеджируются.
0
- Nickolas
  22 мая 2013, 19:33
  Nickolas,
  «have suddenly turned bullish» типо перевернулись или повернулись в бычью сторону.
  0
  - Сергей Ковжаров
    22 мая 2013, 19:40
    Nickolas, Внезапно, мнновенно — тоесть я как понимаю поймали момент — защортили рынок и захеджировались колами
    0
    - Nickolas
      22 мая 2013, 19:53
      Alex M,
      Возможно были в шортах уже до этого, с большим объёмом просто так не выпрыгнешь, поэтому анальная мышца от напряжения начала потом обливаться и пришлось что-то зделать.
      0
Сергей Ковжаров
22 мая 2013, 19:35
Добавил, спасибо! ну есть разные стратегии — но по сути хеджируют рост — просто большие объемы
0
ProfFit
22 мая 2013, 19:39
Еще и Фич кошмарит:
*Fitch: Нереализованная прибыль по бумагам на балансе крупных банков США выросла до объемов в районе пика за два десятилетия
*Fitch: Нереализованная прибыль американских банков по находящимся в их держании акциям указывает на возможный шок в сфере рейтингов
0
megatrader
22 мая 2013, 21:06
и судя по поведению VIX — то покупают именно путы, так что хеджируют лонги уже крупняк на самом деле
0
Lexa83
22 мая 2013, 21:34
Колы могли покупать так же если рауверились в дальнейшем бурном росте.
Если покупка колов осуществлялась простив длинных акций — фонды настроены от нейтрально до умерено бычьи
0
- megatrader
  23 мая 2013, 00:45
  Lexa83, если разуверились в бурном росте — то колы зачем покупать? даже при небольшом росте они принесут одни убытки, что-то вы не то несете
  0
  - Lexa83
    23 мая 2013, 01:30
    megatrader, банальнейшое обяснение здесь
    www.investopedia.com/terms/c/coveredcall.asp
    
    там говорится только про нейтральное отношение, но если продавать близкие колы то умеренный рост тоже годится (это уже на усмотрение инвестора).
    
    Главное преимущество, что можно не сбрасывать бумаги сразу, даже если рост затормозился.
    
    Учите мат.часть.
    +1
Сергей Ковжаров
23 мая 2013, 10:25
учили — читали все понятно, просто взгляните на рынок сегодня (фьюч на сипи) вопросом нет почему так перевернулись фонды — падаем, кто то может сказать что корректируемся :)
0

Читайте на SMART-LAB:

💼 Обеспеченное кредитование и ресейл — глобальный финансовый сегмент

Модель займов под залог ликвидных активов и оборота товаров на вторичном рынке широко представлена на публичных рынках капитала. В разных странах работают крупные биржевые компании, которые...

МГКЛ

27.03.2026

Корректировка бюджетного правила при высокой цене нефти неактуальна

Минфин РФ в начале апреля может возобновить операции на валютном рынке. Отказ от них в текущем месяце объясняется тем, что в феврале из-за падения цен на российскую Urals началось обсуждение...

Freedom Finance Global

27.03.2026

Где деньги в коммерческой недвижимости в 2026: интервью с главой Accent Мариной Харитоновой

Текущий макроэкономический фон и сохранение высокой ключевой ставки диктуют новые правила игры для сегмента коммерческой недвижимости. Настал период проверки: операционки — на эффективность, а...

Accent

27.03.2026

Самый большой "перетряс" моего портфеля за последние годы. Синтетический валютный бонд с доходностью 13% годовых

Доброго дня, дорогие читатели. Сегодня я все утро совершал сделки. Вероятно, это даже самый большой перетряс портфеля за последние годы. Ротация портфеля затронула почти все позиции в нем. Я не...