Предсказателтные Модели vs Генеративные

Предсказательные предсказывают функцию (волатильность, цену), точнее ее среднее E[f(x)]. Он не похожи на настоящий случайный процесс, слишком плавные.

AR, MA, ARMA, HAR (с долгой памятью)

Генеративные предсказывают как функцию так и первую производную (ее дискретный аналог, приращения). Они предсказывпют не только среднее знач функции, но и ее микроструктуру.
Они похожи на настоящий процесс.

ARIMA, ARCH, GARCH, ARFIMA (с долгой памятью), они также могут работать как предсказательные.

SV, Heston, SVJ, SABR, Local SV, Rough Volatility и т.п. (не могут предсказывать напрямую, требуют симуляции)

Для них также можно также задать дополнительное условие для производной совпадение hurst exponent, может еще спектра.

мобильный пост трейдинг торговые роботы

Alex Craft

Сидней

2 052

с 9 сентября 2021

3 Комментария

Alex Craft
07 сентября 2025, 19:19
Лучшие из простых на мой взгляд:

HAR с небольшими доработками.

ARFIMA она не простая, но мне кажется ее можно упростить наподобии HAR. С небольшими доработками.
+1
Михаил Шардин
08 сентября 2025, 06:54
HAR (Heterogeneous Autoregressive) модель предполагает, что текущая волатильность зависит от волатильности на разных временных горизонтах:
- Дневная (daily)
- Недельная (weekly)
- Месячная (monthly)
Базовая формула: RV(t) = β₀ + β₁×RV(t-1) + β₂×RV(weekly) + β₃×RV(monthly) + ε(t)
0
- Alex Craft
  08 сентября 2025, 07:25
  Михаил Шардин, да, это ее базовая форма, она позволяет добавлять дополнительные компоненты. она простая и на удивление хорошо работает, как по моим впечатлением, так и по отзывам других. И ее простая линейная структура, позволяет легко добавлять дополнительные факторы. И легко понимать как работает модель.
  
  +1

Читайте на SMART-LAB:

📅 Как ведёт себя рынок в зимние месяцы

Декабрь, январь и февраль на российском фондовом рынке традиционно демонстрируют яркую сезонность. 🔹 Декабрь Один из лучших месяцев для российского рынка. Из 23 последних лет, в...

ВТБ Мои Инвестиции

13.02.2026

Евро игнорирует хороший ВВП: рынок прайсит риск ускорения роста ИПЦ

Евро четвертую сессию подряд отступает против доллара и во время лондонской сессии держится чуть выше 1.1850, постепенно сдавая важный психологический плацдарм на 1.19. Предварительные...

Tickmill

13.02.2026

Amazon: картину роста ухудшат рекордные инвестиции в ИИ-инфраструктуру

Теперь клиенты БКС могут инвестировать в акции США и получать «дивиденды» без риска блокировки с помощью CFD. О возможностях продукта можно узнать здесь . → Открыть счет CFD У нас...

БКС Мир инвестиций

13.02.2026

Интер РАО. Неужели дивиденды будут минимальными за 3 года? Обзор производственных результатов и отчета РСБУ за Q4 2025г.

Вышел отчет по РСБУ за Q4 2025г. от компании Интер РАО: 👉Выручка — 15,49 млрд руб.(-14,0% г/г) 👉Себестоимость — 12,79 млрд руб.(-10,8% г/г) 👉Валовая прибыль — 2,70 млрд руб.(-26,7% г/г)...