Следы лимитных участников. Тестирование нового индикатора AutoVWAP

Фьючерс на индекс Мосбиржи

Для выявления пассивынх участников, т.е. тех, кто работает лимитными заявками, я использую индикатор SmartMap для торгового терминала MetaTrader 5. Она показывает две составляющих процесса. Во-первых, это скопления заявок в стакане на различных уровнях. Да, это можно наблюдать глазами непосредственно в стакане, но у вас не будет истории, и это недостаточно доходчиво визуально. SmartMap же скопления показывает блоками на графике цены. И сразу видно, где много, где мало. Сила скопления высчитывается алгоритмом индикатора. Собственно, вы сами можете видеть, как цена ходит от скоплений. Во-вторых, это определенным образом рассчитанные общие массы асков и бидов. Результат отображается в виде красных и зеленых кривых в «подвале» графика. Сильные перекосы в сторону каких-либо заявок я так и называю – перекосы. И если вы «соедините» эти перекосы с ценой, то увидите, что очень часто превалирование бидов происходит на ценовых минимумах, а превалирование асков на ценовых максимумах.

Если взять простую аналогию, то у нас получается нечто вроде футбольного поля, где мячик – это цена, а футболисты – это скопления и заявки. И мячик от них скачет.

Очень хорошее подспорье во внутридневной торговле. Помогает видеть игровую поляну.

Фьючерс на природный газ

Все скопления и перекосы отображаются в реальном времени и не перерисовываются в дальнейшем.

Да, сам по себе перекос заявок может формироваться какое-то время. И цена может идти против него. Мало чего в мире трейдинга есть на 100% однозначного. Суровые рыночные игроки могут пробить любой лимит, если потребуется. Но используем перекосы и скопления, как один из факторов.

Фьючерс на нефть марки Брент

К примеру, нефть. Видно, что большое число желающих купить в первые минуты торгов не смогли остановить нисходящее движения цены. А вот потом пошло интереснее.

Пурпурная кривая на графике – это индикатор «Аттрактор» или целевая кривая. Он является динамической ценовой границей, к которой стремится цена. Довольно часто после выхода цены на границу, случается разворот. Кривая также формируется в реальном времени. Не пересчитывается.

Фьючерс на индекс РТС

Ну и хотелось бы показать тестирование нового индикатора. Это AutoVWAP. Он избавляет пользователя от необходимости постоянно ручками выбирать точку начала расчёта для VWAP. Всё делается скриптом автоматически. Также индикатор сигнализирует стрелками в момент тестирования ценой кривой VWAP. Это потенциальный точки входа.

В ближайшее время индикатор будет доступен в моём боте.

Для работы индикатора SmartMap требуется полноценный «стакан». Т.е. на форекс-кухнях вы ничего не увидите. На родном рынке МТ5 даёт только Финам.

Любой пользователь МТ5 может самостоятельно воспользоваться данными индикаторами, взяв их в моём телеграм-боте: MarketScreenBot (http://t.me/StockGamblerRentbot)

А в течении дня все эти картинки я оперативно выкладываю на канале: StockGamblers (https://t.me/stockgamblerschannel)