Генерация профита.

Вечер добрый.

Недавно был хороший пост с выдержками из книги про то, что основную часть профита генерируют 20% сделок.

Провел у себя краткий статистический анализ по работе синергического портфеля из четырех систем с тремя инструментами. С начала года. Тем более картинка повторяется, как и в прошлые годы.

Получается что с начала года было 200 трейдов. 120 лосевых, из них 10 крупных лосей. 80 профитных, из которых 20 с крупными профитами.

В итоге получается, что всего 10% сделок генерируют рост эквити. А остальные сделки по сути встречные. То есть мелкий профит закрывает мелких лосей и так далее.

Типичное трендовое построение.)

Вообщем, как говорил Михаил Илларионович: «Терпение братцы. Все приходит в свой час.»

ПС. По запросам трудящихся эквити. Это работа только на Фортс полным риском.С реинвестированием. Полный риск означает, что при полной загрузке позами ГО занимает 60% от всего депо.

Если интересно, вот эквити прошлого года с января по май:

мнение по рынку

Stiv

Москва

1 955

с 23 августа 2012

32 Комментария

Охлократ
17 мая 2013, 00:44
святая истина
+3
siva
17 мая 2013, 08:54
ЭквитЮ-ТА вылажи!
0
- Stiv
  17 мая 2013, 08:59
  Станислав Иванов, смотрите на здоровье.
  +1
  - siva
    17 мая 2013, 09:44
    Stiv, просадка 22% это уже с учетом плечей?
    +1
    - Stiv
      17 мая 2013, 09:55
      Станислав Иванов, да.
      +1
    - ves2010
      17 мая 2013, 10:33
      Станислав Иванов, если за 5 месяцев торговли есть просадка в 20% то слив в течении 2-3 лет неизбежен
      -2
      - Stiv
        17 мая 2013, 10:49
        ves2010, )))) Сколько же вас завистливых.)))
        +1
      - Мурен(а)
        17 мая 2013, 19:45
        ves2010, можно увидеть источник утверждений и обоснование несколькими тезисами?
        0
korwin86
17 мая 2013, 09:34
Если это настоящий результат, то очень не плохо, как по мне, у меня кривая куда печальнее, но в плюсе тож. А после реинвестирования и крупного лося поза уменьшается или нет? ГО до 60% от текущего или от максимального значения по счету? =) Я просто только ММ свой продумываю, и так и этак пробовал. Интересно мнение реального трейдера.
0
- Stiv
  17 мая 2013, 09:59
  korwin86, тут уже фишки управления работают. Разные инструменты разнокореллированы. Какой нибудь да вытаскивает, если в остальных не катит. И сайз рассчитывается в момент начала сделки на основе онлайн-депо, даже если по другим инструментам открыты действующие позиции. Если крупный лось в одном инструменте, то почти всегда в моменте его перекрывает другой инструмент, потому и ооооочень редко сайз падает больше, чем на 10%.
  0
  - korwin86
    17 мая 2013, 11:05
    Stiv, ок спасибо за ответ. Ну и еще вопрос, руками торгуете или мтс?
    0
    - Stiv
      17 мая 2013, 11:07
      korwin86, только руками. Я не доверяю мтс.)
      0
- Stiv
  17 мая 2013, 10:08
  korwin86, Если депо миллион, то при полной загрузке позади ГО займёт 600 000.
  0
q123
17 мая 2013, 09:40
Уважаемый, подскажите пожалуйста ваше соотношение SL/TP и если можно то конкретно, что для вас лось и крупный лось, (профит и крупный профит)
-1
- Stiv
  17 мая 2013, 10:02
  q123, конкретно не подскажу. У каждой системы и на каждом инструменте свое соотношение риска. Например в бренте риск входа в сделку зажат сильно. В золоте риска побольше, но оно и ходит плавнее и в процессе реверс успевает плдъехать на приемлимую величину. Во фьюче ртс риск обычно 2-3 тысячи пунктов в момент входа. Тейки есть везде и они плавающие, если тренд подтверждается определенными факторами, то цель будет выжиматься по максимуму.
  0
  - q123
    17 мая 2013, 12:17
    Stiv, спасибо за ответ, но позволю себе некоторую настойчивость, если по фРТС риск 2-3 тысячи, то сколько целевой профит? и если можете то такие же соотношения по другим инструментам? и повторю вопрос: что для вас лось и крупный лось, (профит и крупный профит). Если же это серьёзные составляющие вашего «грааля», то адекватно восприму ваш расплывчатый ответ. Заранее благодарен.
    0
    - Stiv
      17 мая 2013, 13:07
      q123, во первых не всегда 2-3 тысячи, очень часто и не больше тысячи бывает. А цель от 5 до 10 тысяч в зависимости от ширины рынка. Для часового фрейма вполне. В бренте риск не больше баксе на контракт при целях 3-10 баксов. И в голде риск 10-15 баксов при целях 40-90. Крупный лось это -3% от депо. Крупный профит это 5-10% к депо.
      0
      - q123
        17 мая 2013, 13:29
        Stiv, Спасибо
        0
        Stiv
        17 мая 2013, 13:40
        q123, всегда пож-ста. Люблю конструктив. На всяк выложил картинку Эквити прошлого года с января по май. Как видите почти идентично.)
        0
        q123
        18 мая 2013, 08:19
        Stiv, депо бьется очень красиво, есть повод для «подумать»?)))
        0
        Stiv
        19 мая 2013, 10:52
        q123, над чем?
        0
        q123
        20 мая 2013, 19:57
        Stiv, над выявлением закономерностей, как мне кажется))) эквити, действительно очень даже красиво «бьются»…
        0
        Stiv
        20 мая 2013, 20:46
        q123, так кому думать то надо? Никак не возьму в толк))
        0
        q123
        21 мая 2013, 11:47
        Stiv, да я вообще говорю, уж больно картинки, даже чисто визуально, похожи… для генерации в будущем аналогичного потока… чисто в положительном ключе )))
        0
VitNik
17 мая 2013, 09:46
Если это отчет по реальному счету, с учетом всех издержек на комиссию и реальные проскальзывания, а не прогон алгоритма на истории с начала года, то результат не просто «не плохой», а «шикарный». Учитывая что сделки порядка 100-130 контрактов RI, а это порядка 8ого плеча, за пол года давали максимум 20% просадки… (главное не сглазить) Удачи.
+1
- Stiv
  17 мая 2013, 10:03
  VitNik, это реальный результат.
  +1
  - VitNik
    17 мая 2013, 10:26
    Stiv, боевой бот работает сейчас примерно по тем же принципам, всего с начала года ~200 сделок, прибыльных сделок 30-35%, убыточных 65-70%, стопы и тейки тоже плавающие, но если встал в тренд выжимается профит помаксимуму.
    
    Но мелкие движения у меня съедают гораздо больше профита чем у Вас. Поэтому максимум что могу позволить себе торговать с плечем 1:2.
    
    Вы пишите что по RI обычный риск 2000-3000 пунктов, на 130 контрактах это 150-230 тыс.р. Если для вас обычный риск каждую сделку 10% от депо, то судя по графику у вас было всего две убыточных сделки подряд с начала года. Учитывая соотношение прибыльных и убыточных сделок 80/120 — это фантастика.
    
    Сейчас пытаюсь решить проблему с проскальзыванием, по сигналу кидая заявку в 50 контрактов в стакан обычно выходит порядка 20-30 пунктов проскальзывания… на сильных движениях еще сильнее… Сколько же у вас съедает проскальзывание на 130 контрактах… на 200 сделках…
    
    ну да ладно, это белая зависть! не обращайте внимание )
    0
    - Stiv
      17 мая 2013, 10:48
      VitNik, написано же, разные инструменты, разные системы, и лимиты разные, а вы все под одну гребёнку фьюча подвели.)
      0
      - VitNik
        17 мая 2013, 10:59
        Stiv, да, видел сверху комментарий, пока писал вы уже ответили. Может тоже подумать как диверсифицировать набор инструментов. Уменьшится объем при входе в сделку по одному из контрактов, и проскальзывание как следствие, эквити сгладится, а может и просадка единовременная. Пошел думать. Спасибо.
        0
        Stiv
        17 мая 2013, 11:07
        VitNik, всегда пожалуйста. Люблю конструктивное обсуждение.
        0
        Мурен(а)
        17 мая 2013, 19:47
        Stiv, а что за программа такие красивые графики чертит?
        0
        Stiv
        17 мая 2013, 21:00
        Евгений Александрович-1, эксель)
        0