Блог им. Stiv

Генерация профита.

    • 17 мая 2013, 00:09
    • |
    • Stiv
  • Еще
Вечер добрый.

Недавно был хороший пост с выдержками из книги про то, что основную часть профита генерируют 20% сделок.

Провел у себя краткий статистический анализ по работе синергического портфеля из четырех систем с тремя инструментами. С начала года. Тем более картинка повторяется, как и в прошлые годы.

Получается что с начала года было 200 трейдов. 120 лосевых, из них 10 крупных лосей. 80 профитных, из которых 20 с крупными профитами.

В итоге получается, что всего 10% сделок генерируют рост эквити. А остальные сделки по сути встречные. То есть мелкий профит закрывает мелких лосей и так далее. 

Типичное трендовое построение.)     

Вообщем, как говорил Михаил Илларионович: «Терпение братцы. Все приходит в свой час.»

ПС. По запросам трудящихся эквити. Это работа только на Фортс полным риском.С реинвестированием. Полный риск означает, что при полной загрузке позами ГО занимает 60% от всего депо.


Генерация профита.


Если интересно, вот эквити прошлого года с января по май:

Генерация профита.   
★2
32 комментария
+3
святая истина
avatar
Охлократ
ЭквитЮ-ТА вылажи!
avatar
siva
+1
Станислав Иванов, смотрите на здоровье.
avatar
Stiv
+1
Stiv, просадка 22% это уже с учетом плечей?
avatar
siva
+1
Станислав Иванов, да.
avatar
Stiv
-2
Станислав Иванов, если за 5 месяцев торговли есть просадка в 20% то слив в течении 2-3 лет неизбежен
avatar
ves2010
+1
ves2010, )))) Сколько же вас завистливых.)))
avatar
Stiv
ves2010, можно увидеть источник утверждений и обоснование несколькими тезисами?
avatar
Мурен(а)
Если это настоящий результат, то очень не плохо, как по мне, у меня кривая куда печальнее, но в плюсе тож. А после реинвестирования и крупного лося поза уменьшается или нет? ГО до 60% от текущего или от максимального значения по счету? =) Я просто только ММ свой продумываю, и так и этак пробовал. Интересно мнение реального трейдера.
avatar
korwin86
korwin86, тут уже фишки управления работают. Разные инструменты разнокореллированы. Какой нибудь да вытаскивает, если в остальных не катит. И сайз рассчитывается в момент начала сделки на основе онлайн-депо, даже если по другим инструментам открыты действующие позиции. Если крупный лось в одном инструменте, то почти всегда в моменте его перекрывает другой инструмент, потому и ооооочень редко сайз падает больше, чем на 10%.
avatar
Stiv
Stiv, ок спасибо за ответ. Ну и еще вопрос, руками торгуете или мтс?
avatar
korwin86
korwin86, только руками. Я не доверяю мтс.)
avatar
Stiv
korwin86, Если депо миллион, то при полной загрузке позади ГО займёт 600 000.
avatar
Stiv
-1
Уважаемый, подскажите пожалуйста ваше соотношение SL/TP и если можно то конкретно, что для вас лось и крупный лось, (профит и крупный профит)
avatar
q123
q123, конкретно не подскажу. У каждой системы и на каждом инструменте свое соотношение риска. Например в бренте риск входа в сделку зажат сильно. В золоте риска побольше, но оно и ходит плавнее и в процессе реверс успевает плдъехать на приемлимую величину. Во фьюче ртс риск обычно 2-3 тысячи пунктов в момент входа. Тейки есть везде и они плавающие, если тренд подтверждается определенными факторами, то цель будет выжиматься по максимуму.
avatar
Stiv
Stiv, спасибо за ответ, но позволю себе некоторую настойчивость, если по фРТС риск 2-3 тысячи, то сколько целевой профит? и если можете то такие же соотношения по другим инструментам? и повторю вопрос: что для вас лось и крупный лось, (профит и крупный профит). Если же это серьёзные составляющие вашего «грааля», то адекватно восприму ваш расплывчатый ответ. Заранее благодарен.
avatar
q123
q123, во первых не всегда 2-3 тысячи, очень часто и не больше тысячи бывает. А цель от 5 до 10 тысяч в зависимости от ширины рынка. Для часового фрейма вполне. В бренте риск не больше баксе на контракт при целях 3-10 баксов. И в голде риск 10-15 баксов при целях 40-90. Крупный лось это -3% от депо. Крупный профит это 5-10% к депо.
avatar
Stiv
Stiv, Спасибо
avatar
q123
q123, всегда пож-ста. Люблю конструктив. На всяк выложил картинку Эквити прошлого года с января по май. Как видите почти идентично.)
avatar
Stiv
Stiv, депо бьется очень красиво, есть повод для «подумать»?)))
avatar
q123
q123, над чем?
avatar
Stiv
Stiv, над выявлением закономерностей, как мне кажется))) эквити, действительно очень даже красиво «бьются»…
avatar
q123
q123, так кому думать то надо? Никак не возьму в толк))
avatar
Stiv
Stiv, да я вообще говорю, уж больно картинки, даже чисто визуально, похожи… для генерации в будущем аналогичного потока… чисто в положительном ключе )))
avatar
q123
+1
Если это отчет по реальному счету, с учетом всех издержек на комиссию и реальные проскальзывания, а не прогон алгоритма на истории с начала года, то результат не просто «не плохой», а «шикарный». Учитывая что сделки порядка 100-130 контрактов RI, а это порядка 8ого плеча, за пол года давали максимум 20% просадки… (главное не сглазить) Удачи.
avatar
VitNik
+1
VitNik, это реальный результат.
avatar
Stiv
Stiv, боевой бот работает сейчас примерно по тем же принципам, всего с начала года ~200 сделок, прибыльных сделок 30-35%, убыточных 65-70%, стопы и тейки тоже плавающие, но если встал в тренд выжимается профит помаксимуму.

Но мелкие движения у меня съедают гораздо больше профита чем у Вас. Поэтому максимум что могу позволить себе торговать с плечем 1:2.

Вы пишите что по RI обычный риск 2000-3000 пунктов, на 130 контрактах это 150-230 тыс.р. Если для вас обычный риск каждую сделку 10% от депо, то судя по графику у вас было всего две убыточных сделки подряд с начала года. Учитывая соотношение прибыльных и убыточных сделок 80/120 — это фантастика.

Сейчас пытаюсь решить проблему с проскальзыванием, по сигналу кидая заявку в 50 контрактов в стакан обычно выходит порядка 20-30 пунктов проскальзывания… на сильных движениях еще сильнее… Сколько же у вас съедает проскальзывание на 130 контрактах… на 200 сделках…

ну да ладно, это белая зависть! не обращайте внимание )
avatar
VitNik
VitNik, написано же, разные инструменты, разные системы, и лимиты разные, а вы все под одну гребёнку фьюча подвели.)
avatar
Stiv
Stiv, да, видел сверху комментарий, пока писал вы уже ответили. Может тоже подумать как диверсифицировать набор инструментов. Уменьшится объем при входе в сделку по одному из контрактов, и проскальзывание как следствие, эквити сгладится, а может и просадка единовременная. Пошел думать. Спасибо.
avatar
VitNik
VitNik, всегда пожалуйста. Люблю конструктивное обсуждение.
avatar
Stiv
Stiv, а что за программа такие красивые графики чертит?
avatar
Мурен(а)
Евгений Александрович-1, эксель)
avatar
Stiv

полезные записи за 24 часа

★15 8 Новая неэффективность при дивидендном арбитраже
★13 16 26,5% на Сибири. Свежие облигации: Томск на размещении
★9 42 Мой Рюкзак #48: Ставки сделаны, ставок больше нет или в дешевых активах с расчетом на гравитацию ставки в будущем
★4 81 А не поторопились ли они с "орешником"?
★4 45 Caмый нaдeжный индикaтop бoльшoй вoйны
★3 9 🗓Итоги недели на финансовых рынках🐾
★3 13 Привет Чебурашка, который ищет друзей
★3 8 ФосАгро (PHOR). Отчет 3Q 2024. Дивиденды. Перспективы.
★2 17 Круглые цифры
★2 4 Что будет с валютным и фондовым рынком РФ
+126 17 Круглые цифры
+109 42 Мой Рюкзак #48: Ставки сделаны, ставок больше нет или в дешевых активах с расчетом на гравитацию ставки в будущем
+95 52 Пенсия 35 взяла у меня интервью 👍
+87 2 LQDT Алибабаевич
+86 45 Caмый нaдeжный индикaтop бoльшoй вoйны
+84 92 Увы, жду вторую мобилизацию
+80 15 Добрый вечер, ну как полет?!)
+77 4 Встреча наших аналитиков с годовыми подписчиками в СПб, конспект + презентации
+77 74 Продавайте всё, берите доллары!
+64 23 Короткий взгляд на то что есть

самые обсуждаемые сегодня

81к А не поторопились ли они с "орешником"?
57к Все обещали яичный кризис России, а он начался в США.
51к Как удвоить рождаемость за 9 месяцев и обеспечить будущих пенсионеров
47к Про доллар-рубль
41к Когда нормально упадём?
32к Поможем копеечкой?
26к Антивирусник используете?
21к Полюс растет против рынка, почему?
20к 🟣Почему я не боюсь кризиса, а жду?
17к Круглые цифры

Календарь: акции | экономика | облигации

Добавить событие
Перейти в календарь

торговые сигналы

14:58 2 Психическая атака...
13:41 0 Позиции на 25.11
12:14 1 Анализ рынка на неделю 25-29 ноября. Аргументы за рост рынка и против! Рубль! Газ, нефть, золото!
07:53 0 Нефть. Итоги недели.
00:55 0 Тимофей, когда уже дно по крипте?
00:11 3 Ну когда уже дно Тимофеево?
21:12 0 РУБЛЬ ДОЛЛАР / Фьючерс на индекс РТС / Сбербанк / Золото / Серебро
20:06 0 Неспособность пройти зону 262925-265050 на первый план ставит сценарий обновления минимума вот в таком формате.
20:05 0 📱 Яндекс оказался крепким орешком.
20:04 0 Трейдинг-Инвестиции|Обзор рынков
Блог сигналов
Лента сигналов

корпоративные блоги

+430278 Иволга Капитал
+314005 Mozgovik
+111110 Os_Engine
+97909 Tickmill
+63520 Т-Инвестиции
+61349 БКС Мир инвестиций
+32493 Финам Брокер
+29136 LiveInvestingGroup
+28536 Норникель
+25752 Just2Trade
Все компании

теги блога Stiv

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн