13 мая 2013, 13:00
Let’s trade together. Серия 4. Шаманство.
Краткое содержание предыдущих серий: Мы осознали, что попали в индустрию по отъёму денег. Чтобы выжить на непредсказуемом рынке, мы пробуем объединиться в команду. Создавая технологию командного трейдинга, мы решили, что в этом казино будем делать ставку и на рост рынка, и на его падение. Момент входа в сделку должен быть таким, чтобы сделка, направление которой окажется неправильным, принесла нам минимальный убыток.
Предыдущая серия выложена тут: smart-lab.ru/blog/118496.php
А начинался этот сериал тут: smart-lab.ru/blog/118094.php
Но как-то все непривычно. В комментариях полно желающих снисходительно похлопать автора по плечу, назвать его топик бредом и даже процитировать что-нибудь более привычное… Поэтому я искренно рад любым попыткам прокомментировать именно те взгляды, которые раскрываются в сериале. И с удовольствием плюсую комментарии и профили тех, кто помогает определить сильные и слабые стороны создаваемой технологии, а не просто заполняет эфир собственным Эго.
Ты настроен критично: А как же понимание рынка?
А никак. Вот я вчера при обсуждении с serzinho фьючерса Si пишу: «Нет, только вверх! Только хардкор!» ))) но понимаю, что прав не я, а он. Serzinho пишет: «На следующей неделе будет видно: вверх или вниз». Невозможно впихнуть невпихуемое и прогнозировать непредсказуемое. Определение направления рынка, трендов, причин этих трендов – все это чистой воды шаманство.
Серия посвящается тем, кто на своей шкуре (на своем брокерском счете) убеждался в несовершенстве шаманских методов определения правильного направления сделки:
- Тем, кто сделал вывод о перекупленности рынка, о своевременности и логичности коррекции (ну, там осцилляторы зашкаливают, дивергенция на дивергенции, сформировался клин, свечка какая-нибудь разворотная…), вышел из сделки, а рынок сука прёт вверх, как в жопу ужаленный! Без тебя! И внутренний голос спрашивает: «Ты почему не дал прибыли течь? А? Отвечай, когда тебя спрашивают!» ))))
- Тем, кто сделал вывод о продолжении растущего тренда (хорошая статистика, фигуры продолжения тенденции, хороший потенциал до уровня сопротивления…), а он бац, черной соплей вниз! Стоп-лосс, проскальзывание… И внутренний голос: «Ты почему не зафиксировал прибыль? А? В глаза смотри!» )))))
- Тем, кого пилило в боковике… Внутренний голос: «Ты что, не читал, что в такие дни надо держаться от рынка подальше? А? Что значит «Думал, тренд?!» Индюк тоже думал!» ))))
- Тем, кто в умных книжках читал: «Большое количество сделок с небольшим убытком – это нормально. Главное – дождаться сделку с большой прибылью, которая с лихвой перекроет все убытки»… И слушал внутренний голос: «Ты почему так часто ошибаешься с прогнозом? Что значит «Работаешь по тренду?» Ты что, не можешь предсказывать рынок? Все, значит, могут, один ты не можешь?» ))))))
Вроде, вполне логичная трактовка. Руководствуясь этой логикой, в нашем казино надо ставить на «вниз»; идеальной точкой входа является ложный пробой верхней границы проторговки. В предыдущей серии это была точка №10. Вот в этой точке нам с тобой, похоже, надо входить в шорт. А стоп ставить выше максимума этой пробойной свечи.
Интересно, правда? Но мы ведь решили, что рынок непредсказуем, и вход в сделку ничем не отличается от ставки в казино? Решили. Но убери все это шаманство – что тогда останется:
— Я поставил на красное.
— А я думаю, что выпадет черное.
Вот и поговорили )))) В казино предмет для обсуждения отсутствует. Совершенно тупорылое занятие.
То ли дело трейдинг! Новости, аналитика, теории, обсуждения… страсти кипят:
— Надо брать лонг, потому что бла бла бла.
— Нет, здесь только лохи входят в лонг. Надо в шорт, потому что бла бла бла.
— Сам лох! И далее сотни комментариев все большего количества участников дискуссии. Топик зашкаливает в рейтинге популярности.
На редкость интеллектуальный вид деятельности. И с налетом некой элитарности: специфический сленг; запах больших денег; непричастные смотрят с завистью… Например, мою трактовку событий с точки зрения изменения открытого интереса можно всячески поддержать и развить. А можно – разгромить в пух и прах, устроить мощный срач )))) А можно предложить иную трактовку на основании анализа свечных комбинаций, визуальных уровней, профиля рынка, графиков поводырей, анализа ликвидности, доходности облигаций... Жизнь интересна и бьет ключом.
Поэтому мы с тобой тоже будем шаманить, спорить. Это же интересно. Это наполняет трейдинг смыслом )))) Но торговать мы будем не наши шаманские прогнозы, а паттерны с минимальным риском. Причем, пользуясь тем, что мы торгуем вдвоем, в каждой точке многоваринтности будем страховать друг друга встречной позицией.
А биржевая индустрия насаждает вполне определенный стереотип: трейдер должен быть один. Эдакий волк-одиночка. Редкая книга о биржевой торговле не помусолит эту тему. Мол, попадают бедные частные трейдеры под влияние нехороших гуру и не могут сформулировать собственного мнения по рынку. Поэтому правильный трейдер – это одичавший в одиночестве трейдер. Дичать допустимо на берегу моря под пальмой. На худой конец (как-то двусмысленно получилось) – за столом с кучей мониторов.
Если биржевая индустрия что-то пропагандирует, значит, ЕЙ это зачем-то надо. Нам же должно быть надо прямо противоположное. Значит, трейдер не должен быть один. Let’s trade together.И пошаманить, пообсуждать ситуацию все же придется. Надо понимать: где лежат деньги, которым суждено вскоре стать нашими деньгами?
Когда-то уважаемый vojd проповедовал, что частным трейдерам нечего делить; мол, они торгуют не друг с другом, а с маркетмейкером. Давай думать. Под влиянием какого-то технического сигнала или какого-то события в моменте создается высокий спрос на актив. Спрос, превышающий предложение. Этот спрос удовлетворяет маркетмейкер. Это – его функция. Вроде, все правильно: мы торгуем с маркетмейкером. Если «мы» — это основная масса частных трейдеров, роль которых – просрать на рынке свои деньги. Маркетмейкеру, куклу, сильной руке, умным деньгам, Игроку Другого Временного Периода, да хоть инопланетнам! Если «мы» — это последнее звено в пищевой цепочке, которому суждено быть сожранным, тогда все верно – мы друг с другом не торгуем. Мы отдаем свои деньги этому инопланетянину. Ты хочешь быть в их числе? Я не хочу.
С маркетмейкером торгуют те, кто покупает «когда все покупают» и продают «когда все продают». В эти периоды поразительного единодушия самых различных трейдеров, живущих безумно далеко друг от друга, никогда не знавших друг друга, контрагентом выступает маркетмейкер. У нас целый город уходит под воду – власти не знают, как предупредить жителей. А тут – все в курсе: надо покупать! Откуда все об этом узнали? Что у всех перед глазами? ГРАФИК. И в голове куча стереотипов. Вот отсюда и узнали :-)
Итак, есть две стороны: масса трейдеров, которые потеряют деньги, и скажем так: «некие инопланетяне», которые эти деньги заберут. Т.е. источник денег на бирже один — основная масса трейдеров. Значит, трейдеры, сливающие свои депозиты, друг с другом и впрямь не торгуют. Если мы хотим заработать, надо вместе с этими инопланетянами брать деньги все из того же источника.
Вот, кстати, картинка в тему. Не знаю автора, но это – лучший демотиватор на рыночную тематику, из тех, что мне попадались
:Попробуем смотреть на тот же самый ГРАФИК другими глазами: где в соответствии с устоявшимися стереотипами ожидается массовое получение прибыли? Я называю эти периоды точками многовариантности. Типа: пробой или отбой; истинный или ложный; выход из треугольника на 5-минутках в одном направлении или выход из флага на 15-минутках в другом направлении и т.д. В этих точках шаманский прогноз большинства трейдеров должен столкнуться с реальностью, не оправдаться и превратиться в потери. Большинство поставило на пробой, значит, цена вернется в диапазон. Большинство сочло этот вынос выходом из треугольника на 5-минутках, значит, цена пойдет в противоположном направлении, рисуя выход из флага на 15-минутках. И т.д. Наша задача эти потери неоправдавшихся прогнозов превратить в нашу прибыль.
Вот еще одна картинка в тему. Картинка не моя. Я лишь наложил «фиговый листок» на часть надписи ))):
Краткое содержание серии для тех, кто посмотрел только на картинки: Шаманские методы объяснения событий, происходящих на рынке, нужны для того, чтобы представить торговлю на бирже интеллектуальным видом деятельности. Практический смысл этого шаманства только в том, чтобы определить в каждый момент времени источник вашей прибыли: кто потеряет деньги на этот раз.
PS Ничего не рекламирую. Семинары не провожу. Сигналами не торгую. Денег в управление не прошу. В лаврах аналитика не нуждаюсь. Ищу единомышленников в Питере.
Вырезано при монтаже: Техника совместного трейдинга. Введение в риск-менеджмент.
Краткое содержание сериала: To trade together при определении размера брокерского счета, при входе в рынок; при контроле позиции; при контроле рисков; при контроле эмоционального состояния; при формировании следующей многовариантности; при выходе из позиции; при анализе трейда и корректировке алгоритма; при выводе средств с депозита; при адаптации к депозиту большего размера; при шаманских плясках с бубном, которые превращают трейдинг из унылого зарабатывания денег в увлекательное интеллектуальное хобби.
20:31
Коммунизму не быть!, Эти «черти» твоим родителям пенсию чертят. Уж не думаешь ли ты, что с налогов спекулянтов с Мосбиржи детям в школе обеды дают? Ник смени, не позорь.
20:30
Den, почему?
20:30
((...))),
Вот например крах ВсеинструментыРу и ФиксПрайса я отчетливо вижу и понимаю за счет чего он произойдет, а ВТБ угрожать может только цифровой рубль и блокчейн. Но тогда кранты вообще все...
Для Норникеля, ВТБ и Транснефти сплит/обратный сплит ничем хорошим не закончился))
20:28
Дмитрий А., у вас +- так же и вы планируете до весны сидеть с плечом?
Пытаюсь набраться опыта
20:25
Бекас, самое конкретное — через некоторое время засыпка осЕла, и остовы техники стали показываться на поверхность.
В плане нашей страны — я бы очень хотел надеяться, чтобы власть предержащие хотя...
20:24
рынок ОФЗ -сквозь призму 238 ого выпуска-один мой приятель, больной Авито и проводящий много тысяч сделок по обмену барахла, учил меня золотому правилу-«Смотри не на товар-смотри на того кто тебе прод...
Эксперт РА впервые присвоило кредитный рейтинг ГТЛК на уровне ruАА- со «стабильным» прогнозом Текущий уровень кредитного рейтинга ГТЛК, по мнению Эксперт РА, определяется высокой поддержкой проектов к...
Ramil Zamilov, речь идёт уже об очередях выплат. Так вот там все судебные издержки стоят впереди даже зарплат работникам.
Тимур,
Ощущение, что «просто» повышением ключевой ставки инфляцию в России уже не остановить. Бюджетный импульс (человеческим языком – повышенное финансирование МО и ВПК) и ограничение на импо...
И зачем ты так к графикам прицепился? Возьми свои объемы, ои и поторгуй без графика.
Поэтому просто поставлю плюсики в разных местах :-)
Все же непонятно — зачес страховать друг друга, когда можно страховать себя самого? ( Например открывать позы на своих разных счетах) Опять же есть и более гибкие стратегии типа арбитраж или с опционами… ( вот недавно прочитал:
www.wave-trading.ru/post/254
В чем проблема то?
— Не хватает депо?
— Не хватает идей?
— не хватает времени?
— просто одному трудно работать?
-(вписать что ниб. свое)
Как то не хватает конкретики в предложении. Или будет потом? или в Личку?
Фрейм, инструмент (ы), мин депо, частота сделок — временные затраты итд…
1. Психически здоровый человек не может торговать с двух счетов в двух разных направлениях. Если человек решил: рынок пойдет вверх и вошел в лонг, он уже не сможет качественно отработать противоположное направление: проанализировать график, найти точки для входа в шорт, держать этот шорт и т.д. Он же уже принял решение: прибыль в лонге. А шорт — это хеджирующая позиция, которая только уменьшит прибыль. Нормальный человек не может качественно делать то, что должно принести ему убыток.
В результате: точка входа в шорт будет пропущена или не найдена вовсе; шорт не будет открыт, рынок пойдет вниз, лонг принесет убыток.
2. Денег у меня больше, чем я психологически могу использовать для торговли.
3. Собственно одну из идей я здесь и пробую обсудить. Но, например, вы ее не стали обсуждать, а решили мне просто посочувствовать ))))) Спасибо, конечно…
4. Одному трудно работать? Да, в некоторой степени. Я год занимался только трейингом. В результате чертовски надоело постоянно находиться одному — вернулся на работу по найму и вернул трейдинг в разряд хобби.
5. Вписывать еще какие-то причины не буду — какая к черту разница, почему мне захотелось это обсудить :-)
6. Фрейм, время, инструмент, депо, частота сделок -это, естественно, надо обсуждать. Но надо ли обсуждать это с принципиальным противником самой идеи командной работы? (см начало вашего комментария )))
Но за интерес спасибо. С удовольствием плюсую коммент и в профиль.
1. ничего не сложно торговать в разных направлениях.
особенно портфель акций с хеджем фьючем по какой ниб простейшей стратегии ( я говорю только о среднесроке сейчас — поэтому и интерес к фрейму.
Насчет психически здоровый/нездоровый — тоже не очень согласен — если уже атрофировалось все, то уже нет его ( здоровья) вообще :)
Кстати — о времени открытия противоположных поз — практически же это будет разное время? (трудно поймать момент, когда риски по встречным позам будут одновременно минимальны! (это я опять к тому, что открытие встречной позиции под свою основную — будет происходить проще. И зависит это в основном от менталитета трейдера, его склонности к риску, жадности итд — Вам надо здесь искать партнера.
2. Для случая 2 я тоже приглашал партнера, и делился с ним не по детски :) Идея рабочая.
3. Пока не понял — чего обсуждать — мне кажется, что усложнение — это минус. Построить индикатор сентимента на основании Ваших теор. изысканий? Нет сочуствия — просто интересно пишите, есть много параллелей, поэтому задал доп. вопросы.
4. Да, такие же проблемы.
5.Это на случай, если вообще не попал
6. Откуда противник? Всю жизнь работал в командах :)
Просто понять движущие силы!
P.S. За плюсики спасибо, но можно и не ставить! Уже вышел из этого возраста:)
Удачи!
Слепцы явились утром в зоопарк,
Их было четверо, держались друг за друга,
Один из них, не молод и не стар,
К слону приблизился походкою упругой…
Потрогал бок и важно произнёс,
«Слон как стена! – вот истина вовеки!»
Другой слепец потрогал сзади хвост:
«Слон – это швабра! Слышите коллеги!»
А третий тронул хобот и сказал,
Что слон – змея, упругий, длинный, тонкий,
Четвёртый, нарываясь на скандал,
К ноге прижавшись, объявил: «Колонна!»
Слепцы дрались, рождая беспредел
Считая свою правду справедливой,
А слон солому с сеном мирно ел,
И было на душе слона тоскливо…
www.stihi.ru/2012/01/19/3561