Волатильность опционов - нужна помощь

Биржа рассчитывает кривую волатильностей по формуле http://fs.rts.ru/files/5570 . А как по волатильностям опционов рассчитынным биржей и транслируемым в квике восстановить (подобрать) параметр «А»? Или как подобрать все параметры (A, B, C, D, E, S) в этой формуле по волатильностям? Я пробовал сам писать алгоритм подбора, но иногда не очень красиво получается.

опционы параметры

jk555

222

1 934

с 12 апреля 2013

15 Комментариев

agat50
08 мая 2013, 13:57
Я делал через алгоритм Левенберга — Марквардт (ибо есть в alglib) + адекватные начальные параметры. pastebin.ru/c8zD6AnD kinda. Вместо D — D/E юзается по смыслу.
0
Денис Дубина
08 мая 2013, 15:16
а какая польза от этого?
0
AlexeyTikhonov
08 мая 2013, 16:45
Интереса ради считал solverом Excel, достаточно точно получается,
так что можете попробовать им (вручную или автоматизировать полностью), тем более интегрировать легко получится в Ваши модели;))
0
dhong
12 мая 2013, 10:39
Это и есть наша главная военная тайна)) Ибо потом вы захотите их еще и наперед знать
0

Читайте на SMART-LAB:

Почему автоматизации уже недостаточно: Вадим Заражевский о том, как цифра меняет старые правила

Не просто автоматизация процессов, а новое мышление и полное переосмысление бизнес-модели: IT-директор ПАО «СТГ» Вадим Заражевский в эфире программы «IT-трансформация» на телеканале...

CarMoney

19.12.2025

GOLD: негативный фундаментальный фон толкает цену все выше

Золото продолжает свой рост и достигло очередного локального максимума, остановившись в полушаге от рекордной вершины. Ключевым драйвером этого движения стала переоценка рынком вероятности...

Tickmill

18.12.2025

Генеральный директор «Озон Фармацевтика» в студии РБК ТВ: ключевые итоги 2025 года и вызовы отрасли

Генеральный директор «Озон Фармацевтика» Олег Минаков принял участие в программе РБК ТВ «Год. Главное». Вместе с коллегами по фармацевтической и медицинской отраслям обсудили ключевые...