Волатильность опционов - нужна помощь

Биржа рассчитывает кривую волатильностей по формуле http://fs.rts.ru/files/5570 . А как по волатильностям опционов рассчитынным биржей и транслируемым в квике восстановить (подобрать) параметр «А»? Или как подобрать все параметры (A, B, C, D, E, S) в этой формуле по волатильностям? Я пробовал сам писать алгоритм подбора, но иногда не очень красиво получается.

опционы параметры

jk555

219

1 934

с 12 апреля 2013

15 Комментариев

agat50
08 мая 2013, 13:57
Я делал через алгоритм Левенберга — Марквардт (ибо есть в alglib) + адекватные начальные параметры. pastebin.ru/c8zD6AnD kinda. Вместо D — D/E юзается по смыслу.
0
- jk555
  08 мая 2013, 14:13
  agat50, спасибо. Что значит "+ адекватные начальные параметры"?
  0
  - agat50
    08 мая 2013, 14:31
    Евгений (jk555), в данном случае «double[] x = new double[] { 0, minIv, maxIv — minIv, 0.5, 0.5, 0.5 };» — начальные значения коэффициентов s,a,b,… с которых начинается подгонка.
    0
    - jk555
      08 мая 2013, 15:48
      agat50, ОК
      0
Денис Дубина
08 мая 2013, 15:16
а какая польза от этого?
0
- jk555
  08 мая 2013, 15:51
  Денис Дубина, вообще или мне сейчас? Сейчас мне нужен параметр «А», чтобы робота запустить по новой стратегии.
  0
- vitsantal
  08 мая 2013, 21:43
  Денис Дубина, )))))
  0
AlexeyTikhonov
08 мая 2013, 16:45
Интереса ради считал solverом Excel, достаточно точно получается,
так что можете попробовать им (вручную или автоматизировать полностью), тем более интегрировать легко получится в Ваши модели;))
0
- jk555
  08 мая 2013, 17:00
  AlexeyT, а как я потом на QLUA это все переводить буду? ))
  0
  - AlexeyTikhonov
    08 мая 2013, 19:26
    Евгений (jk555), не знаю QLUA, может ли он как нибудь-читать из текстового файла?
    0
    - jk555
      08 мая 2013, 19:59
      AlexeyT, LUA может все :), но лучше чтобы он сам рассчитывал параметр «А», или функцию из dll цеплял. Связка с экселем не пойдет.
      0
    - jk555
      08 мая 2013, 20:00
      AlexeyT, кстате с solverом Excel я что-то не пойму, может пример есть? не пользовал ниразу. Буду благодарен.
      0
      - AlexeyTikhonov
        08 мая 2013, 20:10
        Евгений (jk555), Есть два способа: первый, это просто вручную проверить как работает — в ячейках вводите аргументы, функцию, и результат. И надстройкой поиск решения решаете эту многопараметрическую задачу.«установить целевую ячейку» = волатильности, а изменять аргументы, ну и прочие параметры если необходимо.
        И все тоже самое можно «закатать» в VBA и также будет работать, вот общий пример:
        support.microsoft.com/kb/843304.
        Поэтому связку можно сделать такую:
        Quik по DDE отдает параметры в Excel.
        Там по таймеру инициируется макрос считающий параметры.
        Он выдает их в текстовый файл.
        А потом читаете их QLUA.
        Да или вообще все делаете в Excel,
        параметр A есть, расчеты свои проводите и через trans2quik.dll пуляете заявки в Quik.
        +1
dhong
12 мая 2013, 10:39
Это и есть наша главная военная тайна)) Ибо потом вы захотите их еще и наперед знать
0
broker25
13 мая 2013, 19:56
А зачем вам непременно биржевая формула? Чем она лучше? Есть сплайны и другие варианты, наконец просто мидмаркет
0