Средняя сделка при проектировании системы

👋

Хотел бы на такую тему немного посовещать с вами: считали ли вы до этого момента для своих алго предельную (max) среднюю сделку в%? 

Это, естесно, для тех, кто помедленнее быстрых ребят. 

Я запаривался какое-то время назад, у меня по одному из медленных, например, как ни крутил, пределом являлись значения 0,7-0,95% на дистанции >1 года и кол-ве сделок более 3000.

Считаю, что эти цифры не случайны и имеют под собой вполне разумное обоснование:

1. эффективность рынка и «затухание альфы»: моя стратегия, работая на более длительных (отличных от hft) таймфреймах, использует информацию, которая уже в той или иной степени дисконтирована рынком. Я понимаю, что любая альфа имеет тенденцию к затуханию. Эти 0,7-0,95% — это, по моему мнению, максимально возможный кусок неэффективности, который можно выжать из рынка до того, как он будет полностью поглощен(AMH).
2. типичная волатильность и ценовые движения: Для конкретных активов и временных интервалов существует некий «нормальный» диапазон ценовых движений. Полагаю, что мои 0,7-0,95% эмпирически отражают максимально извлекаемое движение для моей стратегии, учитывая базовую волатильность активов и характер рыночных закономерностей, которые я эксплуатирую. Это тот жирный кусок, который рынок готов отдать мне в идеале.

При таких значениях и выигрышах в >50% случаев кривуля всегда стремится к R2 насколько это возможно. 

Соответственно, если 0,7-0,95% — это потолок, то: срезать комисс, ухудшить угадайку (типа как в реале), +немножко слизи, + alpha decay/strategy erosion (я ведь не один такой хитрожёлтый+изменения рыночной структуры), получим, что на обозначенном медленном если получится выжать >0,25 — то это большое счастье при прочих равных, и именно на это значение нужно ориентироваться при проектировании системы (конкретной, в данном случае).

Собственно, ваше мнение в комментах важнее написанного выше.

UPD:

пы.сы.: проиллюстрирую, что хотел сказать. 

эталон работы указанного алгоритма: 

Средняя сделка — 0,91%, кол-во сделок 1463, выиграно 77%.

В реальной торговле, из-за описанных выше прикольчиков, получается так примерно (это всё выдумка на самом деле, и так не бывает, только биржа зарабатывает и Башкир c Татарином): 

Накладные расходы, скорость, пропуски сигналов и прочее описанное выше, приводят к средней сделке в окрестностях 0,4-0,5, а выиграно всего 61% против 77 изначальных и сделок заметно меньше, что в итоге и на профите сказывается. 

И весь пост был о том, что хочется как на первой, а в реале как на второй. И средняя сделка, я считаю, показатель далеко не последний в этом. А вопрос ключевой остался прежним: учитываете при проектировании систем такое или нет (при прочих равных)?