Опционы, нормализация, 40 лет, видео отчет

Видео www.youtube.com/watch?v=iqq6hCbU0mo документ и исходники github.com/al6x/profit_hunting/tree/main/option_norm

Было бы интересно услышать критику и предложения…

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

опционы Блэк-Шоулз

Alex Craft

Сидней

2 331

с 9 сентября 2021

12 Комментариев

Stanis
14 июля 2025, 09:51
какова конечная цель таких исследований?
в чем польза для практического трейдинга?
ведь за 40 лет изменился рынок, ставки, даже виды опционов…
0
Дмитрий
14 июля 2025, 11:35
Очень интересно наблюдать за вашими публикациями — совершенно непонятно куда вы копаете и в поисках какого золота.
Но очень уж хочется понять...
Можно ли попросить вас сформулировать идеальный вид результата, который вы хотите получить?
Выглядит так, что это должна быть какая-то супер-неочевидная мега-неэффективность модели оценки опционов. Что-то вроде (утрирую) «по вторникам БШ ошибается на 20%».
Это так?
0

Читайте на SMART-LAB:

Как принять участие в размещении конвертируемых облигаций ПАО «МГКЛ»?

Биржевое размещение уже началось. Для участия необходимо подать заявку своему брокеру. Используйте следующие параметры: ISIN: RU000A10ENZ0 Код инструмента: MGKLCO1 Режим...

МГКЛ

10.07.2026

Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (МФК Быстроденьги подтвержден на уровне ruBB | ЭкономЛизинг подтвержден на уровне ruBBB- | КЛВЗ Кристалл рейтинг на пересмотре)

🔴ООО «Альфа Дон Транс» НРА понизило кредитный рейтинг ООО «Альфа Дон Транс» до уровня «CC|ru|» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации ООО «Альфа Дон Транс»...

Иволга Капитал

09:20

Размещение облигаций Атомэнергопрома в долларах и юанях: интересно ли поучаствовать?

10 июля Атомэнергопром соберет заявки на выпуски облигаций в долларах сроком 2,5 года и в юанях сроком 1,5 года. Объемы будут определены после закрытия книг заявок. Насколько интересны доходности...

Mozgovik

10.07.2026

Сбер РПБУ 6 мес. 2026 г. - кому нужны 30% доходности?

Сбер опубликовал финансовые результаты по РСБУ за 6 месяцев 2026 года. Чистая прибыль за полгода работы составила 995 млрд руб. (+20,4%). За июнь 168,1 млрд руб. (+17%). Рентабельность...