Опционы, нормализация, 40 лет, видео отчет

Видео www.youtube.com/watch?v=iqq6hCbU0mo документ и исходники github.com/al6x/profit_hunting/tree/main/option_norm

Было бы интересно услышать критику и предложения…

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

опционы Блэк-Шоулз

Alex Craft

Сидней

2 470

с 9 сентября 2021

12 Комментариев

Stanis
14 июля 2025, 09:51
какова конечная цель таких исследований?
в чем польза для практического трейдинга?
ведь за 40 лет изменился рынок, ставки, даже виды опционов…
0
Дмитрий
14 июля 2025, 11:35
Очень интересно наблюдать за вашими публикациями — совершенно непонятно куда вы копаете и в поисках какого золота.
Но очень уж хочется понять...
Можно ли попросить вас сформулировать идеальный вид результата, который вы хотите получить?
Выглядит так, что это должна быть какая-то супер-неочевидная мега-неэффективность модели оценки опционов. Что-то вроде (утрирую) «по вторникам БШ ошибается на 20%».
Это так?
0

Читайте на SMART-LAB:

Ценные бумаги. Взгляд в прошлое. Товарищество на паях Михаил и Федор Дутиковы.

Если вас интересуют другие аналитические и информационные материалы от банка АО АКБ «ЦентроКредит», смотрите их на нашем сайте в информационном разделе . Промышленная...

ЦентроКредит

17:38

Brent снова выше $100: каких цен на нефть ждать до конца 2026 года

Вновь была преодолена психологически важная отметка в $100 за баррель Brent. Неутихающий конфликт на Ближнем Востоке рисует новую реальность. Рынок перестал воспринимать трехзначную цену...

Финам Брокер

17:11

Нефть выше $102, доллар без поддержки: EUR/USD ждёт сигнала ЕЦБ

Нефть дорожает, но доллар не получает привычной поддержки. В четверг спот Brent прибавляет около 1% и поднимается выше $102 за баррель. DXY тем временем держится у 98,50. Валютный рынок словно...

Tickmill

13:19

Сбер РПБУ 8 мес. 2026 г. - менеджмент ждет замедления, но в отчетах пока рекорды

Сбер опубликовал результаты по РПБУ за 8 мес. 2026 г. Чистая прибыль за 8 месяцев составила 1,33 трлн руб. (+19%). За август 169,1 млрд руб. (+14,2%). Рентабельность капитала за 8 месяцев...