Скользящие средние не работают? Вы просто не умеете их готовить - V2
В предыдущей таинственно исчезнувшей моей заметке на заявленную тему, где я хотел рассказать свою методологию принятия решений при создании и тестировании даже самых простых портфельных стратегий, лесная братва бездумно накидала мне в комментах первое, что им приходило в голову, вместо того, чтобы задавать правильные вопросы или вести конструктивную дискуссию.
Одно из наиболее конструктивных замечаний было примерно следующего содержания: ты использовал текущий топ-50 индекса sp500, а не тот, что был на дату торговли. Списки тогда были другие и вообще ты теоретик голож@пый, который ничего не смыслит в биржевых делах, так что пнх.
Аргумент, что текущие бумаги были выбраны для упрощения расчетов и логику принятия решений при проектировании портфеля это не меняет, принят не был. Ну ок.
В части 2(текущей) размышлений не будет по описанным выше причинам, только результаты бэктеста с ежегодной ротацией бумаг по топ-50 капитализации индекса sp500. Идея была в том, что можно постараться обогнать индекс даже с применением условно простых подходов, если немного покрутить, а не вот то, что большинство подумало.
Вводные:
Дневки, пересечение ма25 ma50, топ-50 sp500 по капитализации с ротацией раз в год, 5% депо на сделку, реинвестирование прибыли. 2005-2025(н.в.).
Ключевые показатели:
Общая доходность: 1,614.7% (начальный капитал $100,000 вырос до $1,714,701)
Годовая доходность: 14.88%
Коэффициент Шарпа: 0.57
Максимальная просадка: -40.19%
Процент прибыльных сделок: 44.61%
Характеристики:
Profit Factor: 1.15
Beta: 0.36 (низкая корреляция с рынком)
Alpha: 11.11% (существенное превышение доходности над рынком — купи и держи)
Стратегия продемонстрировала хорошую доходность с умеренным риском, показав положительную альфу и низкую корреляцию с рынком. Несмотря на относительно низкий процент прибыльных сделок, положительное соотношение прибыли к убыткам обеспечило общую прибыльность стратегии.
Синим-алгопортфель, красным просадка по пути, зелёный пунктир — etf на sp500 (купи и держи).
Это не значит, что в таком виде нужно брать и торговать прямо сейчас или я вам что-то там гарантирую, а за базар еще ответить придется. Речь шла об описании общего подхода (одном из) к построению портфелей.
На этом, есть ощущение, что моя мотивация писать что-то, что может быть полезным кому-то ещё, исчерпана. Зато получил Незабываемый опыт общения и четкое понимание того, почему хорошие авторы перестали писать или пишут крайне редко.
грааль на истории
Байкал, сделайте лучше.
Руки/голова есть.
Продемонстрируйте своё превосходство и компетенции.
Ваш пост действительно удалён, но остался след на форуме:
Отправьте модераторам, а лучше самому Тимофею.
Удалять такие посты — это уже даже не беспредел, а… за гранью.
Если сайт не такой же убогий, как модеры, можно восстановить.
avg=(1,2%*0.4461=0.5353)- (1,17%*0.5539=0.684)=-0.1487
Большой Брат,
Расчет Коэффициента Прибыльности (Profit Factor).
Определение:
Коэффициент прибыльности (Profit Factor) — это важная метрика, используемая в финансах, особенно в трейдинге и инвестировании, для оценки эффективности торговой стратегии или системы. Он показывает, сколько валовой прибыли генерируется на каждый рубль валовых убытков.
Формула Расчета:
Profit Factor = Валовая Прибыль / Валовый Убыток
Компоненты Формулы:
Валовая Прибыль (Gross Profit): Общая сумма прибыли, полученная от всех прибыльных сделок за определенный период. Это сумма всех положительных результатов по закрытым позициям.
Валовый Убыток (Gross Loss): Общая сумма убытков, полученная от всех убыточных сделок за тот же период. При расчете Profit Factor, валовый убыток берется как абсолютное значение (положительное число).
Пример Расчета:
Предположим, ваша торговая стратегия за определенный период совершила следующие сделки:
Прибыльные сделки:
Сделка 1: +$100
Сделка 2: +$150
Сделка 3: +$200
Сделка 4: +$50
Валовая Прибыль = $100 + $150 + $200 + $50 = $500
Убыточные сделки:
Сделка A: -$70
Сделка B: -$80
Сделка C: -$50
Валовый Убыток = |- $70| + |- $80| + |- $50| = $70 + $80 + $50 = $200 (используем абсолютные значения)
Теперь применим формулу:
Profit Factor = Валовая Прибыль / Валовый Убыток
Profit Factor = $500 / $200
Profit Factor = 2.5
Интерпретация Значения Profit Factor:
Profit Factor > 1.0: Стратегия является прибыльной. Чем выше значение, тем эффективнее и устойчивее считается торговая стратегия.
Например, Profit Factor = 2.5 означает, что на каждый доллар убытка стратегия генерирует 2.5 доллара прибыли.
Profit Factor = 1.0: Стратегия находится в точке безубыточности (валовая прибыль равна валовому убытку).
Profit Factor < 1.0: Стратегия является убыточной.
Значение и Применение:
Оценка Эффективности: Позволяет быстро оценить общую прибыльность торговой системы или стратегии.
Сравнение Стратегий: Удобен для сравнения различных торговых систем, чтобы определить, какая из них является более эффективной с точки зрения соотношения прибыли к убыткам.
Бэктестинг и Оптимизация: Широко используется при бэктестинге (тестировании на исторических данных) для оценки потенциала стратегии и ее оптимизации.
Управление Рисками (косвенно): Высокий Profit Factor указывает на то, что стратегия способна покрывать свои убытки и генерировать чистую прибыль, что является важным аспектом управления рисками.
Преимущества:
Простота: Легко рассчитывается и понимается.
Четкость: Дает наглядное представление о соотношении прибыли и убытков.
Быстрая Оценка: Позволяет быстро определить, является ли стратегия в целом прибыльной или убыточной.
Недостатки и Ограничения:
Не Учитывает Просадку (Drawdown): Profit Factor не показывает максимальную просадку счета, которая может быть критически важной для выживания трейдера. Стратегия может иметь высокий Profit Factor, но при этом иметь огромные просадки.
Не Учитывает Частоту Сделок: Высокий Profit Factor может быть достигнут за счет небольшого количества очень прибыльных сделок, в то время как большинство сделок могут быть убыточными или мелкими.
Не Учитывает Риск на Сделку: Не дает информации о размере риска, который берется на каждую сделку.
Не Учитывает Капитал: Не говорит о том, какой капитал необходим для реализации стратегии или о ее масштабируемости.
Чувствительность к Выбросам: Одна или две очень крупные прибыльные или убыточные сделки могут значительно исказить значение Profit Factor.
Важные Нюансы:
Profit Factor всегда следует анализировать в сочетании с другими метриками, такими как максимальная просадка (Max Drawdown), процент прибыльных сделок (Win Rate), средняя прибыль/убыток на сделку, коэффициент Шарпа (Sharpe Ratio) и т.д.
Достаточный Объем Выборки: Для получения надежного значения Profit Factor необходимо, чтобы стратегия совершила достаточное количество сделок. Несколько сделок не дадут репрезентативной картины.
Контекст: Хороший Profit Factor в одном рыночном инструменте или таймфрейме может быть неприемлемым в другом.
Обогнать индекс можно только при помощи «ошибки выжившего», что верно, как вы указали, подметили ваши комментаторы. Если же тестировать честно, то
получится хуже индекса:
Федор Подпольный, у вас характеристики в таблице отличаются от моих, это видно невооруженным глазом. Начиная от кол-ва сделок, и заканчивая… Не буду ничего доказывать. У каждого своя голова на плечах и тесты свои. Портфолио 123 считает иначе. совсем не очевидно мне, что вы на вход подали сервису, т.к. я в нем портфели не составляю, а всё делаю ручками, питонами и в софте платном.
У вас получилось хуже — ок. Не торгуйте. Я знаю, как сделать, чтобы получилось лучше. Детали важны. Здесь — не готов больше.
А вообще этот пост, как и предыдущий, был о собственном формировании подхода к поиску эджа, а не публикация грааля очередного.
50*5=250
неочевидная эксплуатация моментума
в остальном плюсую
Вам подарок из недр алго-чатиков:
moving-average-zoo.onrender.com/
Sprite, это так мило и так приятно. Спасибо. Давно никто таких подарков не делал.![]()
Вы вроде любите побыстрее, сколько помню, и тоже рисуночки всякие, судя по ссылке.
Вот вам мой презент в ответ:
Я тоже люблю графики, полосочки и картинки, как уже могли заметить. Вот порисовал для вас.
Sprite, вам, кстати, спасибо большое ещё раз: пока рисованием для вас занимался — сгенерил новую гипотезу, уже потестил и запустил только что на пощупать на монетке одной.
Пишите чаще, пожалуйста![]()