05 мая 2013, 12:10
Трейдинг и теория вероятности.
Возможно многие со мной не согласятся, но как бы это странно ни звучало, ключ к успешной торговле — теория вероятности. Торговая система не может быть прибыльной, если она не гарантирует смещение вероятности в вашу пользу. Именно поэтому крайне важно изучать эту теорию, чтобы понимать движения рынка и принимать верные торговые решения в соответствии с ними. Более того, многие системы, кажущиеся прибыльными на первый взгляд, на самом деле обеспечивают смещение вероятности не в вашу пользу, что обеспечивает постепенное уменьшение депозита. Из всей литературы о трейдинге, что я прочел, о смещении вероятности пишет только Ларри Вильямс. Я еще много раз буду о нем упоминать, поскольку этот человек публично доказал действенность его систем, заработав за год 11000%, и, как показывает моя практика, его системы действительно работают по сей день. Чтобы не быть голословным я приведу в пример один феномен основанный на теории вероятности, а вы уже сами решайте: быть или не быть...
Проблема Монти Хола, наглядное объяснение.
Та же задачка из фильма «Двадцать одно»
Ну и «Разрушители мифов»
Проблема Монти Хола, наглядное объяснение.
Та же задачка из фильма «Двадцать одно»
Ну и «Разрушители мифов»
PP PP,
А кому же выгодны санкции?
От санкций больше всего страдают Россия и Европа. Очевидную выгоду здесь получают регионы, которые помогают так или иначе обходить ограничения и становятся...
Сергей, странно, дивы меньше чем в прошлом году. разве не было повышения тарифов в этом году или съели прибыль большие расходы в этом?
adastra,
оборот GMV Озона за 9 месяцев 2024 года составил 1921,643 млрд рублей.
corp.ozon.ru/tpost/ypln007vo1-ebitda-ozon-previsila-13-mlrd-rub
Вадим Джог,
На РБК недавно была передача. Были представители всех лифтостроительных компаний. Куча проблем, но отрасль развивается.(особенно в эконом классе)
Жалобы в основном на нехватку ново...
Running68, главное, что на покупку, а не на продажу
24 годовых без риска. Чо вам еще надо? ВТБ дает 24 за год по вкладу. Он чтото знает? Да ничего особенного он не знает. Просто банк размещается выше в кредитах. В кредиты нормальных заемщиков. Которые ...
24 годовых без риска. Чо вам еще надо? ВТБ дает 24 за год по вкладу. Он чтото знает? Да ничего особенного он не знает. Просто банк размещается выше в кредитах. В кредиты нормальных заемщиков. Которые ...
Tempura, высокого вы о себе мнения :) «загипнотизировать» — смешно. Я Вам ничего не должен объяснять, уважаемый рандом из интернета. Какой вопрос — такой ответ
Сергей Караханян (Альфа): Доходность LQDT может упасть сильно ниже ставки при падении кредитования Утро начинаю с мысли о том, какую еще пользу могу вам принести.
Вчера отсмотрел и выложил еще один ...
🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 31-й.(пост за понедельник) Нефть всю неделю стоит в приемлемом ценовом диапазоне с выкупаемыми проливами:
за "вверх&qu...
В единичном испытании вероятности выйграть будет выше при смене выбора
«при смене решения» шанс угадать 66%
«без смены решения» шанс угадать 33%
У вас одна попытка какой вариант вы выберете?
В единичном испытании вероятность работает.
как угадать в 66% случаев, могут быть хуже вероятности угадать в 33% случаев?
а в этой единственной попытке разве у нас нет повышенного шанса угадать выбрав метод с «заменой решения» по сравнению с «без смены решения»
после того, как одну дверь открыли, всё обнуляется.
Вызывают другого человека и пусть он выбирает
из оставшихся 2-х. дверей. Тогда да — 50/50.
Но в данном случае на втором шаге Вы не делаете
выбор. Вы делаете операцию отрицания первого
выбора. А это эквиваленто «машина» не за этой
дверью, что верно в 66% случаев.
lib.mexmat.ru/books/136
В рекомендованной мной книге все строго, но где скачать, не знаю — у меня она дома в бумажном варианте, куплена сразу после издания.
1. По излагаемой теории у настаивающего на первом выборе должна быть заполнена примерно третья часть доски карсными квадратами.
2. Аналогично у меняющего свой выбор должно быть заполнено примерно две трети квадратов
Отсюда предположение: публике впаривают некоторый шаблонный стиль поведения в определенной ситуации.
У настаивающего на своем выборе всего 11 побед из 49 возможных. А у меняющего выбор всего 12 поражений. Насколько вероятно такое близкое совпадение числа побед и поражений?
Получается отношение побед к числу попыток очень близкое к теоритическому. Также число побед у одного стиля почти равняется числу поражений у другого. Тут Разрушители не соврали. Возможно, для наглядности результатов они немного приврали убрав красных квадратов у одного и добавив их другому.
Статистический перевес при смене выбора при данных условиях действительно есть. День прошел не зря ))
Абсурдное утверждение.
Утверждение абсолютно верное, правда, пропущены слова «в будущем». В прошлом можно и на бросании монетки построить прибыльную систему.
Если утверждение применить к бросании монетки, то можно сделать вывод, что без шулерства на ней нельзя получить прибыль.
А это абсурдно. Ведь достаточно повысить мат. ожидание и «законными» способами. К примеру отдавать за проигрыш одну монетку, а за победу получать три.
Ещё как можно, особенно если проводить несколько длинных серий испытаний. Ведь для бросания монетки действует закон арксинуса, который гласит, что вероятность за длинный промежуток прилично выиграть или проиграть больше, чем остаться около нуля. А когда мы перебираем кучу параметров «системы» на бросании монетки, то с большой вероятностью на одном из вариантов параметров получим «систему» с приличным положительным результатом. Правда, в будущем он не повторится, но это другой вопрос.
Вы великолепны в своем стремление ни признавать очевидное.
Дык я и говорю об известном, но обывательски неочевидном: при достаточно длительном бросании монетки вероятность прилично выиграть ИЛИ проиграть БОЛЬШЕ, чем остаться около нуля.
а существует ли в статистике способ отличить участок СБ с положительным результатом, от участка кривой, построенной по формуле «закономерность+шум»? Если и там и там МО положительно и дисперсия невелика?
Это зависит от вида «закономерности». Для некоторых видов существует, для других — нет.
А подскажите, пожалуйста, в каком разделе учебника об этом почитать? А то в явном виде мне кажется не встречалось )
Такого нет в учебниках, потому что критерии зависят от вида закономерности. У Бокса-Дженкинса, например, есть критерии на различение ARIMA-модели и СБ. Для других закономерностей, наверное есть другие работы со своими критериями. Но это все частные случаи и потому больше печатаются не в книгах, а в статьях в журналах.
Ясно, спасибо) Получается, в общем случае, по эквити мы никак не можем определить, закономерная была торговля или случайная.
читать!!!
а как его посчитать, это «смещение вероятности»?
В чем там парадокс совершенно не понятно. Есть два варианта
1. либо мы выбираем 1 из 3-х дверей, шансы 1/3 и 2/3
2. либо 1 из 2-х, шансы пополам
Если ведущий открыл одну дверь с козлом, то мы имеем 2-й вариант и шансы 50/50, какая вообще разница что мы выбирали до этого? Эти же клоуны утверждают что нам обязательно, во чтобы то ни стало надо сменить дверь на другую )) только тогда шансы станут пополам ))
"… Но у меня главный вопрос, как можно применить этот парадокс к трейдингу? Например, вероятность роста или падения актива 1/2. Я купил, актив упал в цене. Но и после этого вероятность роста и падения также 1/2. И что мне делать, менять решение и переворачиваться в шорт, выйти из актива или продолжать его удерживать, с надеждой на разворот?"
Konstantin_p, конечно же менять решение ))) читай открывать новую сделку, закрывать старую, комиссиям брокер будет тока рад
(А может это и не тупизм пиндосов даже, а умные брокеры продвигают энтот «парадокс» в широкие массы трейдеров )) )
Увы вероятность можно применять, только к закрытым дверям.
Вначале 1\3,1\3,1\3 (три двери)и равные шансы.
После открытия одной двери 1\2,1\2(две двери) и опять равные шансы.
Нельзя применять вероятности от предыдущей задачи к новой(по сути другой)задаче.
Никакого парадокса тут нет.
Вы абсолютно правы! Единственный из всех здесь присутствующих.
Действительно, когда открывают одну дверь, первоначальные условия задачи меняются. Теперь только две двери и никак иначе, т.е только 50/50.
Сколько раз Вы не меняйте свой выбор, Вы не можете влиять ни на вероятность, ни на теорию вероятности.
После открытия одной двери из трех получается совершенно новая задача, где только две двери: равные шансы и равные вероятности, независимо от того, кто на какую дверь делает ставки=подбрасыванию монетки.
Что касается Разрушителей легенд, то тут еще проще: их результат не достоверен (так называемая малая выборка).
При увеличении количества испытаний их результат постепенно будет приближаться к 50/50.
разумеется шансы 1/3 уже не работают
досконально, по формулам, решение этой задачи:
берем вероятности первого выбора одной двери из 3-х
машина — 1/3
козёл — 2/3
второй выбор — одной двери из двух, или (что то же самое) менять / не менять первоначально выбранную дверь
машина — 1/2
козел — 1/2
далее чтобы получить вероятность одного и потом другого выбора нужно перемножить их вероятности (формула умножения вероятностей)
В общем возможны только следующие 4 случая:
1. вначале мы угадали машину 1/3, потом не меняли дверь 1/2 конечный итог — машина, вероятность 1/3 * 1/2 = 1/6
2. вначале мы угадали машину 1/3, потом поменяли дверь 1/2 конечный итог — козел, вероятность 1/3 * 1/2 = 1/6
3. вначале мы попали на козла 2/3, потом не меняли дверь 1/2, конечный итог — козел, вероятность 2/3 * 1/2 = 2/6 = 1/3
4. вначале мы попали на козла 2/3, потом поменяли дверь 1/2, конечный итог — машина, вероятность 2/3 * 1/2 = 2/6 = 1/3
сумма вероятностей 1 и 4 случая (конечный итог — машина) равна сумме вероятностей 2 и 3-го (конечный итог — козел) 1/6 + 1/3 = 1/2 что и требовалось доказать
И еще подумайте зачем ведущему улучшать ваши шансы с 1/3 на 1/2 после вашего первого выбора, и поймете что скорее наоборот лучше не менять выбор двери, потому что скорее всего он это сделал из-за того что вы с самого начала попали на машину, а побуждая вас снова выбрать 1 из 2-х тем самым он получает еще одну возможность что вы передумаете и в итоге приз останется у него.
Есть 7 дверей, за одним из которых находится автомобиль, а за 6 остальными — козы. В поисках автомобиля игрок может выбрать любые две двери, но пока не открывать их.
После выбора игрока ведущий открывает 3 из оставшихся 5 дверей, где находятся козы.
Далее игроку предлагается возможность поменять решение: вместо _двух_ дверей, которые он выбрал изначально, он может поискать автомобиль за _одной_ из других 5 дверей, из которых 3 открыты ведущим (т.е., по сути, за 1 из двух закрытых)
Поясню, так между прочим, у меня законченное с отличием высшее математическое образование, и кстати мой научный руководитель по дипломному проекту как раз преподавал тервер ))
Кстати, никто вас не тянул за язык хвастаться про высшее с отличием — и это тем более ставит вас в неловкое положение, потому что несмотря на ваши блестящие знания, вы делаете неверный ответ.
Кстати, я не хотел вас троллить, просто вы делаете безапелляционные заявления, которые в некотором роде требуют, чтобы человек действительно очень хорошо разбирался в теме.
Ну, да что вам доказывать… Пиндосы они же тупые…
PS на самом деле, я сам очень долго втыкал в этот парадокс.
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%81_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8_%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0
вы не в курсе что там написать может любой желающий?
В случае, если Вы меняете мнение, это как если
бы вас сразу спросили:
— Выберите ДВЕ!!! двери, чтобы выиграть машину,
а не одну.
Фокус в этом. Вы как бы сразу выбираете 2 двери,
когда меняете решение.
При вычислении вероятностей нужно перебрать все возможные варианты событий:
1. игрок попал на козла 1 (1/3), ведущий выбирает дверь с козлом 2 (1/2)
2. игрок попал на козла 2 (1/3), ведущий выбирает дверь с козлом 1 (1/2)
3. игрок попал на машину (1/3), ведущий выбирает дверь с козлом 1 (1/2)
4. игрок попал на машину (1/3), ведущий выбирает дверь с козлом 2 (1/2)
У действий ведущего вероятность = 1/2 потому что он выбирает из двух дверей.
Если игрок на втором этапе МЕНЯЕТ дверь, он получает машину в 1 и 2 случае.
Если НЕ МЕНЯЕТ, он получает машину в 3 и 4-м случае.
И прекрасно видно что не важно поменяет он дверь на втором этапе или не полменяет — вероятность получения машины будет ОДИНАКОВОЙ.
smart-lab.ru/blog/61948.php
)))