Вы когда-нибудь замечали, что утро начинается не с кофе, а со статуса "торгуется"?
Для наших роботов — да. Без подтверждения от Московской биржи система не начнёт торговлю, даже если рынок уже открыт.
Проблема: статус торгов участникам отдается поздно, с опозданием до нескольких секунд.
Вот уже второй год мы сталкиваемся с одной и той же ситуацией:
На срочном рынке при получении маркет-даты по протоколам FAST и SIMBA уже примерно 2 года наблюдается задержка в отправке биржей статусов бумаг. Задержка именно в отправке биржей, робот здесь не при чём, и биржа это признаёт.
При этом обходить эту логику нельзя:
Мы не можем игнорировать биржевые статусы, т.к. это может привести к штрафам за ошибочные транзакции.
Робот перед выставлением заявки проверяет статусы подключений, если статус подключения «не торгуется», то заявка выставлена не будет.
Когда приходит статус «торгуется» — заявка выставится. Таковы правила, обходить их нельзя, иначе — штраф.
Что предпринимается?
Биржа обещает частичное решение в одном из обновлений.
Надеемся, что изменения действительно помогут нам стартовать вовремя и не терять драгоценные секунды в начале дня.
Как мы можем повлиять на изменение?
Чем больше участников обращаются в техподдержку биржи с запросами по этой теме — тем выше вероятность решения.
Спасибо всем, кто понимает, что мы делаем всё возможное, чтобы торговать по правилам и без лишних рисков.
#биржевойАрбитраж #арбитраж #алготрейдинг
Временные лаги с трайдингстатусом были всегда +-1 секунда. По мимо этого еще пару раз было когда у одного брокера статус транслировался пустой, в то время как у других брокеров транслировалось все нормально. Отсюда вывод, кроме косяков биржи, накладываются и косяки брокеров в трансляции статуса .
tradingStatus = getParamEx(Class_Code, Sec_Code, «tradingstatus»).param_image
serv_time = tonumber(timeformat(getInfoParam(«SERVERTIME»))) -- if isConnected() == 1 and serv_time >= 90000 and serv_time < 235000 and tradingStatus == «открыта» then
Anest, статус брокера нас совсем не интересует, речь только о биржевых подключениях.
И где взять время, которое синхронизировано с торговым ядром?