БИТКОИН как квази-опцион

Дисклеймер - тема для крутых опционщиков

Вчера на срочном рынке запустили новый фьючерс на самую популярную криптовалюту

smart-lab.ru/mobile/topic/1163895/

В единственном обличье и на единственную дату экспирации.
А значит все риски монофьючерса налицо.
Это большой минус.

Народ уже поделился первыми неоднозначными комментами.

Для меня это тоже какой-то неведомый дикобраз, которого никогда в жизни вживую не видел).
Но раз уж он есть, надо как-то с ним уживаться и, возможно, подружиться.

Обычно брокеры дают возможность открыть несколько счетов или субсчетов.
Или у вас уже есть 2-3 брокера.

Тогда можно попробовать сконструировать что-то вроде  синтетического квазистрэддла или стрэнгла.
Или некий  пропорциональный спрэд.
Идея простая.
На двух счетах одновременно открываем покупку и продажу.
Для чего нужен третий счет, опционщики догадаются.
Когда-то нечно подобное практиковал на разности цен обычки и префов Сбера и Сургута.

про эмуляцию ОПЦИОНОВ, если кого-то заинтересовала данная тема

www.option.ru/glossary/articles/emulyatsiya-optsionov

PS — не ИИР, но в отсутствие нормальной линейки фьючерсов и опционов вполне рабочий вариант  для высоковолатильных активов.

И если есть IBUS-9.25, то этот РЕБУС можно попробовать разгадать.

Может, коллективный разум смартлаба еще подкинет идеи на заданную тему.

Если рынку удалось найти решение по обузданию фандинга, то справиться с новоявленным криптоидом в рамках FORTS тоже вполне возможно.

Всем креативных идей и удачи!

опционы на биткоин синтетический опцион криптовалюта опционы bitcoin

bitcoin

Stanis

Москва

447

19 794

с 20 июля 2021

21 Комментарий

Stanis
05 июня 2025, 09:09
Если кто-то торгует опционами на биткоин за кордоном, то какова IV или HV?
Хотя бы справочно.
0
- BlackDriller
  06 июня 2025, 11:32
  Stanis, доска недельной серии с bybit, под ценой iv.
  
  0
  - Stanis
    06 июня 2025, 11:39
    BlackDriller,
    
    разглядел )
    Спасибо!
    0
Stanis
05 июня 2025, 09:16

IBUS — 9.25 в моменте

0
Xakauga
05 июня 2025, 09:20
Спасибо, пока Binance OKX ByBit хватает :)
+1
- Stanis
  05 июня 2025, 09:24
  Krokonosh,
  
  уточните для дилетанта по крипте
  
  Binance OKX ByBit
  
  это опционы или фьючи — на какой срок?
  +1
  - Xakauga
    05 июня 2025, 09:33
    Stanis, сорри, не могу, фьючерсами пару раз побаловался. А так только спот и HODL Ж)
    0
    - Stanis
      05 июня 2025, 09:39
      Krokonosh,
      
      понял.
      иногда отсутствие нужной инфы это мотивация к новому изобретению.
      даже если получится велосипед).
      +1
      - Xakauga
        05 июня 2025, 09:44
        Stanis, Моя практика с ноября 19го показала — крипту я тоговать не умею. Лучше просто держать.
        +1
        Stanis
        05 июня 2025, 09:54
        Krokonosh,
        
        я вообще торговать линейные активы не умею ).
        поэтому начинаю сразу со спрэдов.
        кэрри-трейдинг вот это уже мое — рассчитанный доход и реинвестирование.
        0
Stanis
05 июня 2025, 09:48
на скальпинге за вчера и сегодня наш криптоид дал заработать.
на мороженое)
но это не моя тема.
буду сооружать стрэддл-редут и одновременно на ТВ поизучаю сам биток в ретроспективе.
благо, в Алоре есть такая возможность.
чувствуется, что народ пока побаивается неведомого монстренка)
ничего, расторгуется помаленьку.
+1
- Xakauga
  05 июня 2025, 10:09
  Stanis, Алор. Смело. Ни разу с ними не общался.
  0
  - Stanis
    05 июня 2025, 10:24
    Krokonosh,
    
    очень адекватный и надежный брокер.
    безо всяких ограничений по инструментам и с нормальными тарифами.
    и с ГО и неттингом по бирже.
    а не по своему усмотрению.
    за что его и ценю.
    +1
Alex Craft
05 июня 2025, 11:53
Это же маржируемый опцион? не премиальный?
0
- Stanis
  05 июня 2025, 11:58
  Alex Craft,
  
  по квази-синтетике вроде маржируемый.
  основанный на линейности фьючерса.
  насчет премиального пока идей нет.
  но вопрос хороший!
  0
- Stanis
  05 июня 2025, 12:02
  Alex Craft,
  
  еще вот такое.
  график уже 2-й день как бы мотивирует на создание стрэддла.
  но если у нас БА это паи американского фонда, то в наше торговое время Америка ведь не торгуется?
  то есть пока не понимаю, насколько динамика нашего криптоида повторяет динамику реального битка.
  +1
  - Alex Craft
    05 июня 2025, 12:13
    Stanis, основной рынок США да закрыт, но вроде как есть неофициальные off the counter trading. Но я это не изучал.
    0
    - Stanis
      05 июня 2025, 12:15
      Alex Craft,
      
      догадываюсь, что это типа наших торгов в выходные дни.
      то есть возможные манипуляции не исключены.
      0
Stanis
05 июня 2025, 12:09
еще вот какие мысли.
IBUS-9.25 валютный.
значит, нужен хедж доллар/рубль.
а плюс в том, что на реальном биткоине можно заработать только на его росте.
а на фьючерсе можно заработать и на шорте.
но возможные гэпы отпугивают открываться по-крупному.
и еще важно понять, всегда ли ММ в стакане или будет убегать при сильных движах.
0
Stanis
05 июня 2025, 12:14
в общем, на данном кракозябре пока только тестирую в малых позах.
какой-то он непонятный все-таки (((.
0
Stanis
05 июня 2025, 12:25

в квике можно строить такой график-часовик по точкам.
по-моему, весьма наглядно и с желаемым фильтром.
пригоден для OHLC трейдинга.

0

Читайте на SMART-LAB:

Доходности ВДО медленно спускаются с горы

Средняя доходность ВДО на 16.12 составила, по нашим расчетам, 28,7% (под ВДО понимаем розничные выпуски облигаций с кредитными рейтингами не выше BBB). В абсолютном значении и в сравнении...

Иволга Капитал

06:46

Обзор портфеля - итоги 2025 года

Самые прибыльные и убыточные сделки в 2025 году, а также ближайшие планы.

Mozgovik

05:36

Биткоин попробует разыграть «треугольную карту»?

«Цифровое золото» прорвало верхнюю границу восходящего треугольника на уровне 94 500 и сейчас тестирует пробитую горизонталь, формируя серию коротких свечей типа «доджи». Учитывая относительно...

Tickmill

18.01.2026

Стратегия 2026 по рынку акций от Mozgovik Research: трудный год, но, возможно, последний год низких цен

Сегодня у меня первый день официального отпуска. За окном темная звездная ночь, яркая белая луна, +24С и шум волн Андаманского моря. Неудачный перелет и джетлаг приводят к бессоннице, поэтому я...