27 мая 2025, 23:37

Алгоритм ребалансировщик

Всем доброго времени суток!
Надоело сидеть в долгую по стратегии «купи и держи», особенно когда рынок в духе евреев танцует хава нагилла, в конечном итоге никуда особо не двигаясь.
Прошу помощи у тех, кто занимается алго: кто может проверить на истории алгоритм: купить в равных пропорциях (50/50) EQMX и LQDT, при отклонении долей на 2% проводить ребалансировку. Брокер ВТБ: омиссионные избержки убираем. Крутился-вертелся с чат-ботами с нейронкой, скрипты пишут (насколько хорошо судить не могу), бэктест делать отказываются адекватно, у самого ума не хватает, а проверить гипотезу хочется.
Прошу отнестись с пониманием к посту, помидорами не бросаться😅 Для кого-то, наверное, это просто, для меня дебри дремучие.
Заранее спасибо!

мобильный пост торговые роботы

Ребалансировка портфеля

Владимир Петров

Чебоксары

с 18 января 2018

32 Комментария

Ramha
27 мая 2025, 23:58
для меня дебри дремучие

Поменяй заголовок на — «Куплю бота» и сразу набегут кодировщики как пчелы на мёд. Первого купишь готового а дальше на остальных сам параметры научишься менять.
0
vovA4546
28 мая 2025, 00:22
кто может проверить на истории алгоритм: купить в равных пропорциях (50/50) EQMX и LQDT, при отклонении долей на 2% проводить ребалансировку.

в смысле, если EQMX просел на 2 %, допустим, то продаем LQDT и покупаем опять EQMX, чтобы пропорция стала (50/50)?

— и на каком интервале хотите проверить?
0
- Владимир Петров
  28 мая 2025, 07:01
  vovA4546, да, верно. В идеале проверить на интервале от года до 5 лет, в целом хотя бы просто сравнить с обыкновенным следованием индексу, есть ли альфа у такого подхода, иксы не интересуют, интересно вылезти из топтания на месте со стратегией «купи и держи»
  0
T-800
28 мая 2025, 05:51
Пустое…
0
yurikon
28 мая 2025, 11:59
www.portfoliovisualizer.com/backtest-asset-class-allocation
здесь легко можно проверять такие идеи, правда только на US рынке.
по дефолту там SPY/TLT результат выдает. Это типа нашего IMOEX 60% и 26238 40%

0
- Владимир Петров
  28 мая 2025, 14:38
  yurikon, наш бы рынок, там заблочат и сиди потом, жди, fxus заблокированного хватает)
  0
Sergey Pavlov
28 мая 2025, 15:35
Исходный вариант ничего не делаем, купив в 2022 пополам eqmx и lqdt:

Вариант с ребалансировкой при расхождении долей на 2%
+1
- Владимир Петров
  28 мая 2025, 15:54
  Sergey Pavlov, огромное спасибо!
  Будто и нет существенной разницы, чуть бо́льшая сглаженность
  0
  - Sergey Pavlov
    28 мая 2025, 16:15
    Владимир Петров, подзаработать удаётся, если прыгать между этими классами активов. Если месячный моментум в eqmx положительный, то уходим из lqdt в eqmx. Если отрицательный, то из eqmx в lqdt:
    
    +3
    - Владимир Петров
      28 мая 2025, 18:34
      Sergey Pavlov, огромнейшее спасибо! Так намного лучше выходит!
      0
    - Владимир Петров
      28 мая 2025, 19:54
      Sergey Pavlov, крайне признателен Вам, спасибо ещё раз большое, навели на путь правильный неофита!)
      0
      - Sergey Pavlov
        29 мая 2025, 04:31
        Владимир Петров, одно уточнение: расчеты проведены в идеальных условиях, без учета издержек.
        +1
        Владимир Петров
        29 мая 2025, 07:09
        Sergey Pavlov, если через втб на этих инструментах, то комиссии как раз не будет.
        Ещё раз уточнить хочу, всё ли правильно понял: покупать 100% EQMX при пересечении нулевой линии в положительную сторону (снизу вверх) индикатора momentum (21), держать до пересечения нулевой линии в отрицательную сторону (сверху вниз), продавать 100% EQMX, покупать 100% LQDT, при пересечении нулевой линии в положительную сторону (снизу вверх) у EQMX, купить на 100% EQMX и т.д. по кругу? С моментумом правильный выбрал период?
        0
        Sergey Pavlov
        29 мая 2025, 07:19
        Владимир Петров, судя по описанию, правильно. Каждый день заглядываем на 20 дней назад и смотрим, выше или ниже того уровня мы находимся. Ещё можно взять порог: выше/ниже на полпроцента хотя бы.
        +1
        Владимир Петров
        29 мая 2025, 07:55
        Sergey Pavlov, отлично, спасибо! Начну тестировать данную стратегию, на истории намного лучше «купи и держи»! Ещё раз спасибо!
        0
        Sergey Pavlov
        29 мая 2025, 07:59
        Владимир Петров, «на истории» в данном случае это всего лишь 3 года. И будет правильнее, если вы сами будете делать тесты. Я торгую только то, что протестировал сам. Всё должно быть проверено по много раз самому.
        0
        Владимир Петров
        29 мая 2025, 08:03
        Sergey Pavlov, вы в квике работаете? Тест тоже там делали? С чего начать изучать порекомендуете? С наскока не смог взять ни сам, ни с помощью ИИ, сложновато, нужно всё же погружение в тему
        0
        Sergey Pavlov
        29 мая 2025, 08:19
        Владимир Петров, расчёты делаю в R. Торговля через квик в луа. Ничего не порекомендую. Всё индивидуально исходя из того, что вам легче.
        0
        Владимир Петров
        29 мая 2025, 08:32
        Sergey Pavlov, тогда надо продолжать упорствовать в изучении) Спасибо ещё раз Вам!
        +1
        Владимир Петров
        29 мая 2025, 07:15
        Sergey Pavlov, на tradingview нашёл индикатор, если правильно понял, то как раз нужный, верно?
        
        0
        Sergey Pavlov
        29 мая 2025, 07:26
        Владимир Петров, не знаю:) я не пользуюсь индикаторами в ТВ. В данном случае проще в квике смотреть:
        
        +1
        Владимир Петров
        29 мая 2025, 08:00
        Sergey Pavlov, согласен, нагромождения нет, информативно и минималистично)
        0
- yurikon
  29 мая 2025, 13:31
  Sergey Pavlov, слушай, они же одинаковые? офз 26238 вместо лкдт можешь засунуть в расчеты?
  0
  - Sergey Pavlov
    29 мая 2025, 14:00
    yurikon, могу, но не будет ли правильнее взять mcftr и rgbitr?
    +1
  - Sergey Pavlov
    29 мая 2025, 14:09
    yurikon, смотри как прикольно. Взял 26238 вместо lqdt:
    
    +1
    - yurikon
      30 мая 2025, 09:58
      Sergey Pavlov, тут надо дождаться фазы, когда 26238 начнет расти, почти всю дорогу падает. Балансировка mcftr и rgbitr — да, тут уже виден этот эффект!
      0
  - Sergey Pavlov
    29 мая 2025, 14:14
    yurikon, 26234 уже получше выглядит в перекладке с eqmx:
    
    +1
  - Sergey Pavlov
    29 мая 2025, 15:28
    yurikon, Посчитал сценарий «прыгаем то в rgbitr, то в mcftr»:
    
    16% годовых с просадкой -28%.
    +1
Synthetic
29 мая 2025, 11:36
Уточните пожалуйста насчет комиссий. Брокер ВТБ. Заявки через Квик. Инструмент EQMX.
Брокерская — сколько?
Биржевая — сколько (За сделку, не годовой процент)?
И средний спред бид/аск хотя бы примерно?

Вчера пытался разобраться, но после передачи фонда в АО ВИМ Инвестиции, все как-то мутно стало.
0
- Владимир Петров
  29 мая 2025, 14:01
  Synthetic, покупка продажа через втб без комиссии, по поводу спреда не знаю
  0

Читайте на SMART-LAB:

#итогиsofl2025: ИТ-лидерство в финансовом секторе

Финансовый сектор — один из лидеров цифровизации в России. По данным ЦБ, Россия входит в топ-5 стран по общему количеству платежных транзакций и в топ-3 – по доле онлайн-платежей на человека среди...

Softline

30.12.2025

Предварительные итоги года на рынке жилья и ипотеки

Аналитический центр ДОМ.РФ подводит предварительные итоги года. Объём продаж жилья по договорам долевого участия (ДДУ) в 2025 г. (в рамках 214-ФЗ) превысил показатель прошлого года. Продано...

ДОМ.РФ

30.12.2025

Завершаем год рекордными цифрами!

Друзья, привет! 🌟 Завершаем год рекордными цифрами! За 2025 года мы ввели в эксплуатацию более 1,2 млн кв.м жилой недвижимости — это 131 корпус, выдано более 31 тысячи ключей клиентам в...