Про алго и авто трейдинг!

  Тут прочитал топики про попытки автоматизации заработка на фондовом рынке и решил поделиться своим опытом, как программист. 

  Ну во первых, автоматизация процесса, это в первую очередь замена монотонной типовой работы, выполняемой человеком, на выполнение ее различными устройствами. Тем больше такой работы, тем выше целесообразность автоматизации, и сама автоматизация вещь  очень трудозатратная. Я достаточно времени проработал  на производстве автомобилей, и четко знаю экономику автомобилестроения с точки зрения автоматизации. На какую серийность какой уровень автоматизации целесообразен.  

  Если это монотонная типовая работа, которую мы хотим автоматизировать, то на нее должна быть расписана четкая последовательность действий (алгоритм). Невозможно автоматизировать то, где нет четкого алгоритма выполнения при различных кейсах, ситуациях.

  С точки зрения заработка на бирже, вы в первую очередь должны научиться зарабатывать руками, без каких либо автоматизаций, а потом выписать однотипные нудные операции в этой работе и их заменить компьютером. Если у вас нет четкого алгоритма заработка денег на бирже, то никакие роботы вам денег не принесут.

  Средства и инструменты автоматизации на мой взгляд должны быть максимально унифицированы ко всем брокерам, и  реализация вашего алгоритма на них должно быть наименее трудозатратным. Сегодня работает брокер, завтра не работает, или делает комиссию высокой. И трудозатраты потраченные на автоматизацию процесса у него, не должны заставлять вас нести лишние издержки.

  Исходя из написанного выше, расскажу о своей автоматизации биржевого заработка. При обдумывании физики процесса заработка на бирже, я нашел для себя способ, основанный на длительном периоде удержании позиций в основном акции и облигации. Где критериями выбора являются размер выплат (купоны, дивиденды), а так же макроэкономическая ситуация (Динамика М2, ключевой ставки). Заработок на коротких таймфреймах, я не рассматривал, нет у меня идей, а искать паттерны на графике в прошлом, а потом их использовать в будущем, то у меня слабовато с теорией вероятности и мат. статистикой, пусть этим АГ занимается, а я считаю, что лучше него данную работу не сделаю, а зарабатывать как-то надо!)

  В итоге, вся моя торговая система строится на экселе, куда я загружаю данные о финансовой деятельности эмитентов и макроэкономические параметры. А он мне по сути рассчитывает таблицу, с оптимальным составом портфеля для данного периода. Нет более нудного дела, чем делать ребалансировку портфеля, особенно если их несколько. Поэтому скрипт экселя выгружает в папочку XML файл с заданием. А скрипты на LUA на основании этого файла в указанной последовательности делают ребалансировку портфелей. (Так у меня реализовано автоследование). И котировки я загружаю в эксель тоже через скрипт LUA и файлы XML. Эксель очень мощный механизм автоматизации, встроенный в него Visual Basic и готовые решения по автоматизации, позволяют решать сложные задачи, на уровне школьных знаний. Очень быстро и очень удобно.

  Есть у меня еще куча разных роботов, по торговле облигациями в коридорах установленной доходности, создание синтетических облигаций, но это все ерунда, копейки, по сравнению купить правильные инструменты в соответствующий момент времени и через несколько месяцев их продать при изменении момента. Самое главное определить какие инструменты соответствуют данному моменту времени и не спешить «опоздать на праздник» иначе можешь на него вообще не попасть!)

  По итогу, доходности у меня не большие, в среднем около 30% годовых.  Со стартовыми 100 тысяч по моей стратегии олигархом не станешь!) Но когда ты постоянно зарабатываешь, общаешься с людьми и можешь им предложить доход выше депозитов пускай на 5%, то деньги тебя найдут. А вообще если хочешь заняться автоматизацией и на этом зарабатывать, то скажу вам как программист, выхлоп больше будет для вас от автоматизации бизнес процессов, какой нибудь складской учет принесет вам больше дохода, чем поиск паттернов на  графике.

  Всем профита!)