ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ГЛУБИНЫ НАЛИТОГО СТАКАНА)

Happyseller,
В тему: smart-lab.ru/blog/1067712.php

Happyseller, Код для сохранения стакана из quik.

function formatdate(dt)
       return string.format("%04d-%02d-%02d", dt.year, dt.month, dt.day)
end

function formatdatetime(dt)
       return string.format("%04d-%02d-%02d %02d:%02d:%02d.%03d", dt.year, dt.month, dt.day, dt.hour, dt.min, dt.sec, dt.ms)
end

function formattime(dt)
       return string.format("%02d:%02d:%02d.%03d", dt.hour, dt.min, dt.sec, dt.ms)
end

function log_filename(dt)
       return «c:\\Program Files\\QUIK_AD\\Quik\\scripts\\»… formatdate(dt)… "_all_quote.csv"
end

function print_table(name, tbl)
       message(«table: »… name)
       for key in pairs(tbl) do
               local val = tbl[key]
               if type(val) == «table» then
                       print_table(".."… key, val)
               else
                       message("  "… key… ": "… val)
               end
       end
       message(«end table: »… name)
end

function format_cup(cup)
       --message(t)
       local s = ""

       if cup == nil then
               return s
       end

       if type(cup) == «table» then
               for n in pairs(cup) do
                       local bar = cup[n]
                       s = s… bar[«price»]… ":"… bar[«quantity»]… ","
               end
       end

       return s
end

codes = {}
codes[«FESH»] = 1
codes[«VTBR»] = 1
codes[«YNDX»] = 1
codes[«MTLRP»] = 1
codes[«MAGN»] = 1
codes[«CHMF»] = 1

last_dt = nil

function OnAllTrade(tbl)
       --message(«OnAllTrade»)
       last_dt = tbl.datetime
end

function OnQuote(cls, code)
       if codes[code] ~= nil and last_dt ~= nil then
               --message(«OnQuote »… code)
               local tm = formattime(last_dt)

               local quote = getQuoteLevel2(cls, code)

                — bids
               local csv_line = tm… ";"… code… ";"
               if quote.bid_count ~= «0» then
                       --print_table(«bid», quote.bid)
                       csv_line = csv_line… format_cup(quote.bid)
               end
               csv_line = csv_line… ";"

                — offers
               if quote.offer_count ~= «0» then
                       csv_line = csv_line… format_cup(quote.offer)
               end
               csv_line = csv_line… "\n"


               local file = io.open(log_filename(last_dt), «a»)
               file:write(csv_line)
               io.close(file)
       end
end

stopped = false

function OnStop(s)
       stopped = true
end

function main()
       for code in pairs(codes) do
               Subscribe_Level_II_Quotes(«TQBR», code)
       end

       while not stopped do  
               sleep(1000)
       end

       for code in pairs(codes) do
               Unsubscribe_Level_II_Quotes(«TQBR», code)
       end
end

Happyseller, Код для выгрузки стакана для тинькова (не проверял, сгенерил только что):

import csv
import datetime
from tinkoff.invest import Client, MarketDataRequest, SubscribeOrderBookRequest, OrderBookInstrument
from tinkoff.invest.services import MarketDataStreamManager
from tinkoff.invest.utils import quotation_to_decimal

TOKEN = "ваш_токен_доступа"  # Замените на ваш реальный токен Tinkoff Invest API
CSV_FILE = "orderbook_data.csv"
INSTRUMENTS = [
    {"figi": "BBG004730N88", "sec_code": "SBER"},  # Пример для Сбера
    {"figi": "BBG0047315Y7", "sec_code": "GAZP"},  # Пример для Газпрома
    # Добавьте другие инструменты по аналогии
]

def save_orderbook_to_csv(timestamp, sec_code, bids, offers):
    with open(CSV_FILE, mode='a', newline='') as file:
        writer = csv.writer(file, delimiter=';')
        
        # Форматируем bids и offers в строки
        bids_str = ",".join([f"{price}:{quantity}" for price, quantity in bids])
        offers_str = ",".join([f"{price}:{quantity}" for price, quantity in offers])
        
        writer.writerow([timestamp, sec_code, bids_str, offers_str])

def process_orderbook(orderbook, sec_code):
    timestamp = datetime.datetime.now().strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f")
    
    # Получаем биды (покупка)
    bids = []
    for bid in orderbook.bids:
        price = float(quotation_to_decimal(bid.price))
        quantity = bid.quantity
        bids.append((price, quantity))
    
    # Получаем оферы (продажа)
    offers = []
    for offer in orderbook.asks:
        price = float(quotation_to_decimal(offer.price))
        quantity = offer.quantity
        offers.append((price, quantity))
    
    # Сохраняем в CSV
    save_orderbook_to_csv(timestamp, sec_code, bids, offers)
    print(f"Saved orderbook for {sec_code} at {timestamp}")

def main():
    # Инициализируем CSV файл с заголовками
    with open(CSV_FILE, mode='w', newline='') as file:
        writer = csv.writer(file, delimiter=';')
        writer.writerow(["tm", "sec_code", "bids", "offers"])
    
    with Client(TOKEN) as client:
        market_data_stream: MarketDataStreamManager = client.create_market_data_stream()
        
        # Подписываемся на стаканы для всех инструментов
        for instrument in INSTRUMENTS:
            market_data_stream.order_book.subscribe(
                SubscribeOrderBookRequest(
                    instruments=[
                        OrderBookInstrument(
                            figi=instrument["figi"],
                            depth=10  # Глубина стакана
                        )
                    ]
                )
            )
        
        # Обрабатываем входящие сообщения
        for market_data in market_data_stream:
            if market_data.orderbook:
                # Находим sec_code для этого figi
                sec_code = next(
                    (item["sec_code"] for item in INSTRUMENTS 
                     if item["figi"] == market_data.orderbook.figi),
                    None
                )
                if sec_code:
                    process_orderbook(market_data.orderbook, sec_code)

if __name__ == "__main__":
    main()

Happyseller, Мне пока не интересно. Когда будет интересно, я выгружу и напишу скрипт для сравнения:)  Я тиньков api использую только для датамайнига, а не для торговли — с такими комиссиями на фьючерсы пусть сами торгуют.