Анализ корреляций USDRUB, IMOEX, RGBI

USDRUB
RGBI
IMOEX

Посчитал корреляции в EXCEL
Корреляция по ценам закрытия за 3 года

USDRUB и RGBI = — 0.74
USDRUB и IMOEX = + 0.75

ВЫВОДЫ

1
Доллар к рублю и индекс Мосбиржи растут вместе
2.
Доллар к рублю растёт
когда RGBI падает

USDRUB IMOEX RGBI форекс ОФЗ доллар рубль фьючерс MIX Индекс МБ

ОФЗ облигации Доллар рубль фьючерс MIX

https://t.me/OlegDTrading

Олег Дубинский

Москва

1372

126 973

с 12 мая 2020

12 Комментариев

Rationalist
14 мая 2025, 11:45
А почему RGBI падает?))
0
- Олег Дубинский
  14 мая 2025, 11:47
  Rationalist,
  ОФЗ падают на ожиданиях роста ставки
  С марта ОФЗ в боковике: ждут сохранение высокой ставки
  0
  - Rationalist
    14 мая 2025, 11:49
    Олег Дубинский, если ставка останется не удобной для бизнеса, но не будет меняться то RGBI не будет стоять на месте. Даже вне ожиданий роста ставки.
    0
    - Олег Дубинский
      14 мая 2025, 11:52
      Rationalist,
      если ЦБ будет держать ставку 21%, то RGBI. вероятно, будет в боковике
      0
      - Rationalist
        14 мая 2025, 12:01
        Олег Дубинский, если ниже 12-13% будет держать, то может быть ...
        Выше 15-17% будет держать, то вряд ли будет боковик.
        Помимо необходимости обслуживания, есть конкуренция за деньги и альтернатива
        0
        Олег Дубинский
        14 мая 2025, 12:13
        Rationalist,
        сейчас доходность длинных ОФЗ 16% годовых.
        Если ставка ЦБ РФ будет снижаться, то и доходности будут снижаться, значит, RGBI будет расти
        0
        Rationalist
        14 мая 2025, 12:18
        Олег Дубинский, мы от темы долгой ставки на одном уровне ушли к — что будет если ± ставка.
        +1
    - Олег Дубинский
      14 мая 2025, 11:52
      Rationalist,
      продолжайте Вашу мысль
      0
Дмитрий Корягин
14 мая 2025, 16:17
А какая корреляция у IMOEX и RGBI по вашим расчетам?
0
- Олег Дубинский
  14 мая 2025, 17:01
  Дмитрий Корягин,
  минус 0,5
  по дневным, по ценам закрытия за 3 года
  +1
  - Дмитрий Корягин
    14 мая 2025, 17:04
    Олег Дубинский, спасибо. Активы с отрицательной корреляцией прекрасно держать в портфеле, говорят :)
    0
    - Олег Дубинский
      14 мая 2025, 17:12
      Дмитрий Корягин,
      для разнообразия (типа, хеджирование) ?
      
      Только всё меняется
      
      :)
      0

Читайте на SMART-LAB:

🧠 Ресейл и поколение Z: почему молодёжь выбирает разумное потребление

📱 Поколение Z относится к потреблению прагматичнее, чем остальные. Для них важны не громкие слова и статус, а понятная ценность покупки — сколько она стоит, как долго прослужит и насколько...

МГКЛ

10:00

5 идей в российских акциях. Индекс МосБиржи снова на грани 2700

Индекс МосБиржи опять торгуется на грани значимого уровня 2700 п. Сейчас не исключен очередной отскок от указанного уровня. Кроме того, рынок находится на 12% ниже пятимесячного максимума. Это...

БКС Мир инвестиций

08:53

Тактика доверительного управления Иволги Капитал (17,5-24,1% средняя доходность счетов за всё время)

0️⃣ Предпосылки и предположения ( предыдущий пост – здесь ) • Средняя полученная доходность всех портфелей доверительного управления в ИК Иволга Капитал – 17,5-24,1% годовых после вычета...