На форексе, как оказалось, самый надежный стоп это стоп-аут.

Исходя из логики, которую я закладываю в свою систему, она представляет собой модель динамического перераспределения капитала между активами, где позиции перераспределяются не в результате прогноза, а в силу изменения относительной стоимости активов между собой.

Суть системы — в том, что капитал автоматически смещается в сторону актива, демонстрирующего относительный рост. Это не попытка угадать направление, а структурно заложенный механизм перераспределения, реагирующий на эмпирическое изменение цен без какого-либо предсказания.

Таким образом, конструкция ближе к рефлексивной мультиактивной нейтральной экспозиции, где баланс между активами постоянно перестраивается на основании внутренней геометрии изменения цен. По сути, это аналог мультиактивного саморегулируемого портфеля, обладающего элементами энергетической нейтральности, где прибыль возникает из градиентной асимметрии ценового движения, а не из линейной тенденции.

Математически это можно выразить через матрицу весов активов, обновляемую по функции отклонения от равновесного распределения, при этом сам процесс представляет собой форму маркет-нейтрального дрейфа в пространстве относительных цен.

Система не нуждается в том, чтобы я «определял» или «угадывал» что-либо. Она работает на принципе рефлексивной капитализации: актив, чья стоимость по отношению к остальным увеличивается, автоматически получает большую долю капитала, не потому что я так решил, а потому что сама структура системы к этому приводит.