Теория хаоса, фракталы, ЦОС, вейвлеты: что из этого реально работает в трейдинге? Обсудим!
Последнее время активно погружаюсь в ютуб: смотрю интервью, лекции, старые конференции по трейдингу и анализу рынков. В результате – открыл для себя массу новых концепций и имен. Понимаю, что со стороны это может выглядеть как «очередной теоретик увлекся», но искренне хочется разобраться: есть ли в этих идеях практическое зерно для трейдинга?
Вот какие направления особенно зацепили:
🔹 Теория хаоса (Билл Вильямс и др.): аттракторы, порядок в беспорядке. Звучит интригующе, особенно идея о скрытом порядке в кажущемся хаосе рынка.
🔹 Фрактальность (Бенуа Мандельброт): знаменитые «самоподобные» структуры. Идея о том, что рыночные паттерны могут повторяться на разных таймфреймах (от минуток до дневок), захватывает.
🔹 Цифровая обработка сигналов (DSP, Джон Элерс): подход Элерса к рынку как к сигналу, который можно отфильтровать от шума, кажется весьма логичным для поиска неэффективностей.
🔹 Вейвлет-преобразования: позиционируются как более гибкий и мощный инструмент для анализа нестационарных временных рядов (каким и является рынок), чем классический анализ Фурье.
Пока успел лишь поверхностно ознакомиться с каждой темой, но каждое направление выглядит как целая «вселенная» для изучения. Понимаю, что глубокое погружение потребует серьезной математической подготовки. Но прежде чем тратить месяцы на то, что, возможно, уже давно опробовано сообществом и признано тупиком (или, наоборот, золотой жилой!), хотелось бы услышать мнения опытных трейдеров.
❓ Собственно, вопрос к вам, уважаемые смартлабовцы:
Сталкивались ли вы с этими теориями на практике?
Какие из этих (или смежных) направлений, на ваш взгляд, действительно перспективны для трейдинга, особенно в контексте алгоритмических систем?
Что из этого можно успешно формализовать и протестировать, а что так и остается красивой теорией, оторванной от реалий рынка?
Интересует всё: ваш личный опыт, субъективные мнения, ссылки на полезные ресурсы или даже просто мысли «за» и «против».
Буду очень признателен за любую обратную связь!
Дмитрий-Димас Ермаков, о великий гуру вертикальных позиций и пророк алготрейдерского апокалипсиса!
Может быть ты всё же приоткроешь завесу тайны и объяснишь, почему твоя гениальная стратегия «вертикальной реальности» до сих пор не привела тебя на Мальдивы? Или там «состояние рынка» — как и тёщино одобрение — переменчиво?
Богатство и успех вообще никак не привлекают. Мне уже много лет, я старик. И я точно знаю, что богатство не в деньгах. Богатство в мудрости, в спокойном сердце, в простых радостях жизни. Когда человек стареет и готовится к смерти, он вспоминает не достижения и успехи. Только одно важно в жизни. Радость и смех, счастье и любовь. Надо очень любить деньги, чтобы что-то делать ради денег. И трейдинг — это просто игра. Детство. Как дети играют в телефоне, ради удовольствия.
Но это все обобщенно, потому как важны детальные нюансы, туда можно принять и ДНК и ленту Мёбиуса и Задачу трёх тел, Дорожку Кармана и химические реакции (например, Белоусова-Жабатинского) и многое другое...
3 и 4 скорее нет.
Ковырялся тут в старых граалях. Не дает мне покоя идея — вместо того чтобы пытаться предсказать куда пойдет нестационарный временной ряд, взять и прогнуть его под себя — сделать стационарным.
www.mql5.com/ru/code/10096
www.mql5.com/ru/forum/130430
Или все давно уже тут изучено и рыбы нет?
Цифровая обработка сигналов — мощный инструмент в радиофизике, акустике и так далее. Много с этим работал, когда ишачил в оборонке. Да, там главное — понимание, что такое сигнал. На рынке с этим хреноватенько. У меня приспособить именно углубленные методы DSP к торговле не получилось.
Работают конкретные неэффективности, вокруг которых и надо строить системы
— Я уж и так читаю, читаю… — ответил Шариков и вдруг хищно и быстро налил себе полстакана водки.
— Зина! — тревожно закричал Филипп Филиппович, — убирай, детка, водку! Больше не нужна. Что же вы читаете?
— Эту… Как ее… переписку Энгельса с этим… как его, дьявола? — с Каутским.
Борменталь остановил на полдороге вилку с куском белого мяса, а Филипп Филиппович расплескал вино. Шариков в это время изловчился и проглотил водку. Филипп Филиппович локти положил на стол, вгляделся в Шарикова и спросил:
— Позвольте узнать, что вы можете сказать по поводу прочитанного? Шариков пожал плечами: — Да не согласен я. — С кем? С Энгельсом или с Каутским? — С обоими, — зевая ответил Шариков. — Это замечательно, клянусь Богом! «Всех, кто скажет, что другая...» А что бы вы со своей стороны могли предложить? — Да что тут предлагать… А то пишут, пишут… конгресс, немцы какие-то… Голова пухнет.
Взять все, да и поделить...
А он кстати был хотя бы раз спикером на конференции Смартлаба? Так-то было интересно бы его послушать
Фрактальность — это алгебраическая топология. На западе маркетинг любят.
Цифровая обработка сигналов. Тема стоящая, в предмете есть теорема Котельникова, очень интересна стратегия работы на рынке.
Вильвет с этим все сложно и одновременно просто. Сложность- анализ ряда чисел и поиска закономерностей, фильтрация шума.это как в оркестре все играют каждый своё произведение, вместе ничего не понятно, но разведите музыкантов по комнатам (удалите) понять что играют можно. Простота если инструмент использовать в процессной логике.
По моему, всё это хождение вокруг да около гипотезы о том что в прошлом существуют ответы на будущее. В хаосе можно увидеть порядок, но это не тот порядок который позволяет что-то извлекать. Все видят «тренды» но «тренды» так друг друга сменяют так часто что толку от них нет. Да и «тренды» все видят по свойму… Тоже самое с самоподобием, что-то зарождается вырастает, живет 10 секунд, иногда 5 минут, очень-очень редко несколько дней… не возможно предсказать.
Но, нужно не забывать, что многие алгоритмы там.., кухни, некоторые маркетмейкеры, некоторые биржи, алго-фонды, торгуют обратную гипотезу… что клиент вооруженный 1000 индикаторов, встроенным тестером на истории, с вероятностью 95% на длинном периоды получит минус. А некоторые кухни даже обучают ТА, тестированию, внушают веру)) Сами при этом делают всё наоборот, никак не подвержены всем этим фантазиям о граалях.
Другой вопрос, какие это свойства, и как вовремя определить, что фазовый переход уже случился. Это уже более глубокая тема.
Поэтому кроме консервативных инвестиций аля Баффет, почти ничего на долгосрок (более 2-3 лет) не работает.
Его рыночные и политические мнения и гипотезы меня не интересуют.
— Самый успешный СЕО управляющей компании в России, по версии Forbes;
— Персона года — 2006, по версии РБК;
— Гран-при Chivas Top 18 Financials;
— Лучший СЕО управляющей компании, по версии журнала Финанс.
— Легенда фондового рынка, по версии журнала SPEARS.
Ему платит фонд Карнеги — славы Богу. Фонду Карнеги такой человек интересен. Здесь он никто и звать его никак.
Вопрос снимается, видимо у вас есть что-то личное в отношении Мовчана.
Предлагаю закрыть тему, как бессмысленную.
Я знаю автора только по его вдумчивым и глубоким работам в основном на экономические темы (статьи, видео). Совершенно незнаком с его непубличной жизнью. Возможно, вам известно об авторе значительно больше, и вы правы. В тоже время, не исключено, что вам претят его политические взгляды, и тогда уже ваш взгляд может быть сильно деформированным. В любом случае жаль, что не поговорили про Медальон.)
И я о рынке и экономике, а не о политике. С политикой как раз все давно ясно, с человеком, отказавшемся от российского гражданства и принявшим гражданство Израиля бессмысленно обсуждать политику.