Вечный СБЕРБАНК и его опционные спутники

ДИСКЛЕЙМЕР — для любителей изящных и доходных комбинаций  на FORTS

Уникальность срочного рынка в том, что на нем представлены одновременно линейные и нелинейные инструменты.
Московский Лоссбой на днях вспомнил, как он применял когда-то опционную логику для акций и фьючерсов.
Сегодня стало еще больше контрактов, появились «вечники», недельки и премиальники.
Рынок стал сложнее и интереснее.
А значит, и открылись новые возможности для рационального трейдинга.

Если вместо акций Сбера ориентироваться на SBERF, это уже значительная экономия ГО.
Премиальные опционы на АКЦИИ постепенно привлекают все больше внимания.
Растет ОИ, стаканы становятся ликвиднее, ММ присутствуют.

Просто как реальный пример.
БА торгуется на уровне 300+-.
Покупаем коллы С230-С250 на сентябрь ( премиальники).
Это аналог спота.
Продаем  коллы С32000-С35000 на сентябрь ( маржинальники или премиальники)
Это уровни возможного курса акций Сбера.
Вертикальный спрэд ограничивает риски и потенциальный доход.
Но мотивирует на получение хорошей прибыли.

SBERF используем краткосрочно и спекулятивно как БА или для хеджа, кому что ближе и оптимальнее.
Или можно купить его стратегически и строить долгосрочные, более сложные стратегии. 
В связках с календарными фьючами и опционами.

Торговая тактика — дело техники и личных предпочтений.

Главное, чтобы в трейдинге была логика и положительное матожидание.

Не ИИР, а информация к размышлению и действию.



PS
Фандинг можно либо нейтрализовать, либо использовать  как допдоход.
Например, -SBERF- PUT = +Funding, что и требуется  для получения  денежного бонуса в вармарже