Alex Craft
Alex Craft личный блог
21 апреля 2025, 19:07

Прошлая и будущая волатильность

Зря потратил время… попытался найти простой способ чуть лучше предсказать будущую волатильность на основе исторической, но получилось на такой мизер, что оно того не стоит. По простому не получается...

Прошлая и будущая волатильность

По оси х прошлая волатильность, по у будущая, цвет знак (прибыль/потери), размер точки амплитуда прибыли/потери, разбито в таблице по периодам от 30… до… 720 дней. Данные 100 акций, десятки лет истории.

Я попытался чуть сжать облако ближе к диагонали, но как сказал не получается.
13 Комментариев
  • ves2010
    21 апреля 2025, 19:12
    вола чего?
  • Михаил Шардин
    22 апреля 2025, 07:56

    А если нормировать на рыночную волатильность — облако стянется или всё равно шум?

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн