Зря потратил время… попытался найти
простой способ чуть лучше предсказать будущую волатильность
на основе исторической, но получилось на такой мизер, что оно того не стоит. По простому не получается...
По оси х прошлая волатильность, по у будущая, цвет знак (прибыль/потери), размер точки амплитуда прибыли/потери, разбито в таблице по периодам от 30… до… 720 дней. Данные 100 акций, десятки лет истории.
Я попытался чуть сжать облако ближе к диагонали, но как сказал не получается.
Но, мне кажется анализ транзакций менеджмента гораздо перспективней для пользы дела, поэтому волатильность отложим до лучших времен…
А если нормировать на рыночную волатильность — облако стянется или всё равно шум?