09 апреля 2025, 06:50

Вопрос к системным трейдерам про AND и OR в условиях входа/выхода

Так вышло, что при использовании двух малокоррелируемых условий на ВХОДЕ я обычно применяю AND для этих условий (логика такая например, для входа должно случится пересечение ценой ma В понедельник). Для ВЫХОДА логичнее OR (типа, цена ушла ниже ma ИЛИ закрытие в конце дня).

Есть ли у кого опыт применения на ВХОДЕ OR вместо AND, а на ВЫХОДЕ AND вместо OR?

торговые роботы

Задача трех тел

Moskva

238

15 386

с 9 апреля 2016

22 Комментария

myaucha
09 апреля 2025, 07:24
Можно придумать сколько угодно условий входа и выхода как с and, так и с or. В основе, прежде всего, лежит здравый смысл.
0
- Sergey Pavlov
  09 апреля 2025, 07:36
  myaucha, можно пример здравого смысла применительно ко входу/выходу на рынке?
  +1
  - myaucha
    09 апреля 2025, 11:32
    Sergey Pavlov, Например, две стратегии, которые торгуют одним инструментом. Сигналы на вход у них могут быть разные. Это эквивалентно одной стратегии с OR-сигналом на входе.
    
    Зачем ограничивать себя рамками операций дискретной математики (ниже Дед вообще в ней утонул) мне непонятно.
    +1
- Задача трех тел
  09 апреля 2025, 08:08
  myaucha, верно, даже астрологи и нумерологи находят здравый смысл в своих науках)
  0
zam
09 апреля 2025, 07:49
Интересное замечание:)) Опыта такого не припомню.
+1
- Задача трех тел
  09 апреля 2025, 07:57
  zam, наткнулся на эту анамалию (которая у меня получилась из-за моей ошибки), тестируя твою систему. Сейчас в вотсап напишу.
  +1
Задача трех тел
09 апреля 2025, 08:11
Запустил перебор комбинаций AND и OR на большом множестве систем, состоящих из 2х условий на входе и 2х условий на выходе, т.е. 4 варианта на каждую систему:
1. Open AND, Close OR
2. Open AND, Close AND
3. Open OR, Close OR
4. Open OR, Close AND

Если что-то намайню, напишу.
+2
Дед Нечипор
09 апреля 2025, 08:41
В принципе, это логично (упомянутое правило входы/выхода). Второе тоже имеет под собой основание, все проистекает из операций над логическими переменными (скобки поставил, чтоб не погромистам тоже было понятно):

NOT (A AND B) = (NOT A) OR (NOT B)

Левая часть означает отрицание исходного условия, правая — эквивалент этого отрицания. В простейшем случае реверсивной системы отрицание сигнала на покупку является сигналом на продажу и наоборот. В примере топикстартера — (уже НЕ выше МА) ИЛИ (уже НЕ понедельник)

Второе же тоже соответствует операции над логическими переменными

NOT (A OR B) = (NOT A) AND (NOT B)

над примером надо поразмыслить...

+2
- Дед Нечипор
  09 апреля 2025, 09:32
  Дед Нечипор, Вот пример второго:
  
  Вход на покупку, если выполняется хотя бы одно из условий (смотря что произойдет первым):
  A — цена акции пробивает MA снизу вверх
  ИЛИ
  B — наступает последний день (Record date), когда нужно владеть акцией, чтобы получить право на дивиденды
  
  Выход (только если вход состоялся)
  NOT A — цена оказывается ниже МА
  И
  NOT B — сегодняшняя дата — НЕ последний день (Record date), когда нужно владеть акцией, чтобы получить право на дивиденды
  
  Т.е. торгуем МА-шку как обычно, кроме дней Record date, так как хотим гарантированно получить дивиденды (если цена упала ниже МА-шки в день Record date, то закрываем открытую сделку только на следующий день). Если по МА-шке сигналов на вход не было (цена так и осталась ниже МА на момент наступления Record date), то сделку закрываем на следующий день.
  
  По сути, мы объединили два независимых правила (стратегии) в одно правило, ограничив максимальный объем одной сделкой: при независимых правилах у нас могло быть одновременно открыто до двух сделок (двойной объем), при комбинированном правиле — не больше одной активной сделки.
  +1
  - Дед Нечипор
    09 апреля 2025, 10:18
    по поводу третьего - 3. Open OR, Close OR
    имеем вход по двум двум независимым стратегиям (логическим обоснованиям) смотря какое условие сработает первым, с ограничением максимального объема одинарным значением (макс одна активная сделка одновременно).
    В то же время выход теперь имеет кросс-зависимые условия по (независимым) стратегиям.
    В виду несоответствия правилам отрицания логических операций, получим неожиданный (для разработчика) результат: робот начнет колбасить вне зоны объединения условий, судорожно покупая и тут же продавая, непрерывно повторяя до стирания счета комиссиями в ноль в лучшем случае)
    
    На предыдущем примере с МА-шкой и дивидендами, Record date — пятница, сегодня — понедельник:
    Робот:
    «Такс, цена выше МАшки — покупаем!»
    через миллисекунду, проверяет условие на выход:
    «Бл..., сегодня ж НЕ пятница, закрываем сделку!»
    еще через милисекунду, проверяет условие на вход:
    «Такс, цена выше МАшки — покупаем!»
    и так до пятницы, или пока довольный брокер, глядя на капающую комиссию, наконец, скажет: «Горшочек, не вари!»
    
    Ну, естественно, данные утверждения справедливы, только если для выхода использовать те же условия, которые использовались для входа. Как упомянул SergeyJu, условия могут быть совершенно разные и в таком случае никаких ограничений на комбинации И/ИЛИ быть не может
    +1
SergeyJu
09 апреля 2025, 09:20
Если система реверсивная, подобное не прокатит.
Если рынок асимметричный по росту/падению, то эта асимметрия часто проступает и в разных условиях на вход/выход из лонга и из шорта.
+3
yurikon
09 апреля 2025, 11:03
привет!
Я очень долго курил систему со входом из условия: A and B. Где A — условно рост за N баров, а B — специфический фильтр. В итоге пришел к выводу, если вероятность B сильно маленькая (редкое событие), то система практически начинает игнорировать условие А. То есть в случае AND вероятности событий должны быть сопоставимы.
Еще я делал свертку двух событий как критерий для входа: q*P(A) + (1-q)*P(B) > Х. И дальше делаем оптимизацию по q, чтобы понять какое условие больше рулит. Но выходило, что специфический фильтр надо либо вообще выкинуть (q=1), либо подмешивать совсем с маленьким весом в районе (q=0,95).
OR на входе не имеет смысла, так как это уже вторая система. А несколько систем лучше уже анализировать на следующем этапе, когда ты их в портфель будешь запаковывать.
+3
- Задача трех тел
  09 апреля 2025, 11:10
  yurikon, насчет OR на входе согласен. Но насчет AND на выходе, у меня случайно получились в одной системе интересные результаты. Я их интерпретировал следующим образом: Система увидела резкий импульс и вошла в сделку, потом ничего интересного не произошло и она закрылась, однако движение продолжилось. При выходе с OR получилась мелкая средняя сделка, при выходе с AND СрСд существенно выросла, как и Прибыль/ДД. Т.е. если был импульс, значит может быть и продолжение и система ждет подтверждение выхода вторым индикатором.
  +1
  - yurikon
    09 апреля 2025, 11:48
    T-800, имхо, AND нельзя в общем виде использовать для выхода, так как у тебя появляется не нулевая вероятность, что рынок будет идти против тебя, а выход не будет срабатывать. Философски, выход — это отмена сетапа на вход. Я как-то так себе это представляю. Например C > MA — это вход, значит выход C< MA и тд. Для паттернов таймаут. А вот чтобы пристроить какой-то самый крутой выход, если такое получается — значит ты придумал хороший сетап на вход в другую сторону. :-)
    +1
    - Задача трех тел
      09 апреля 2025, 11:57
      yurikon,
      AND нельзя в общем виде использовать для выхода, так как у тебя появляется не нулевая вероятность, что рынок будет идти против тебя, а выход не будет срабатывать. Философски, выход — это отмена сетапа на вход
      есть еще другой пример из жизни: если купил акцию на IPO, чтобы спекульнуть на росте в день открытия, а она пошла в другую сторону, то ты стал инвестором)
      0
- Задача трех тел
  09 апреля 2025, 11:12
  yurikon, про q*P(A) + (1-q)*P(B) > Х интересное наблюдение!
  +1
- Sergey Pavlov
  10 апреля 2025, 15:34
  yurikon, у меня тут такая мысль сложилась. условия A и B на вход имеют право на жизнь, если:
  1. A само по себе даёт профитную эквитю.
  2. B само по себе даёт профитную эквитю.
  3. Торговля A c B даёт порядка половины сделок в сравнении с A без B.
  4. Торговля B c A даёт порядка половины сделок в сравнении с B без A.
  +2
  - yurikon
    11 апреля 2025, 09:58
    Sergey Pavlov, условие B само по себе не всегда может иметь профитную эквити. Например, время. Но с основным условием работать лучше.
    0
MoscowTrades
09 апреля 2025, 14:03
По идее если вход через OR то лучше сделать 2 системы и по раздельности их тестировать. Иначе часть входов пропадет (тк второй вход перекроет первый).

Мне вообще кажется что если есть какие-то вариации во входах или выходах то лучше сделать две простые системы чем одну сложную.
0
- Задача трех тел
  09 апреля 2025, 18:17
  MoscowTrades, логично
  0
Кирилл Гудков
10 апреля 2025, 16:55
Насчет OR на входе выше верно заметили, что лучше это независимыми стратами оформить.
Ну а AND на выходе у меня например используется. И OR тоже. Страта собирается из нескольких запчастей, некоторые из них слишком примитивны, чтобы быть самостоятельным сигналом на выход. Такие склеиваются через AND. А через OR — какой-нибудь безусловный геймовер, например закрытие интрадейной страты перед овернайтом.
+1
- Задача трех тел
  11 апреля 2025, 06:40
  Кирилл Гудков, я провел сейчас тесты. Тестировал множество систем из двух условий на вход и двух на выход, соединенных через разные комбинации AND и OR. Получились такие выводы:
  1. AND на входе работает прекрасно с AND или OR при выходе.
  2. При OR на входе результаты падают раза в два.
  3. При AND на входе и AND на выходе существенно расчет средняя сделка, т.к. позиция держится дольше.
  0

Читайте на SMART-LAB:

📅 Как ведёт себя рынок в зимние месяцы

Декабрь, январь и февраль на российском фондовом рынке традиционно демонстрируют яркую сезонность. 🔹 Декабрь Один из лучших месяцев для российского рынка. Из 23 последних лет, в...

ВТБ Мои Инвестиции

13.02.2026

Евро игнорирует хороший ВВП: рынок прайсит риск ускорения роста ИПЦ

Евро четвертую сессию подряд отступает против доллара и во время лондонской сессии держится чуть выше 1.1850, постепенно сдавая важный психологический плацдарм на 1.19. Предварительные...

Tickmill

13.02.2026

Экосистема «МГКЛ» — как она работает на практике

Экосистема «МГКЛ» — это единая логика оборота активов и капитала. Один и тот же товар или сделка может проходить через разные контуры группы, меняя форму, но оставаясь внутри управляемой...

МГКЛ

13.02.2026

Мой Рюкзак #63: ВТБ - дальше без меня, меняем на более крепкий банк, дивидендные отсечки близко

Февраль продолжает радовать стоимостных инвесторов, все по стратегии, которую описывал в конце прошлого года Прошлый пост тут — smart-lab.ru/mobile/topic/1260904/  Было 25,9 млн...