09 апреля 2025, 06:50
Вопрос к системным трейдерам про AND и OR в условиях входа/выхода
Так вышло, что при использовании двух малокоррелируемых условий на ВХОДЕ я обычно применяю AND для этих условий (логика такая например, для входа должно случится пересечение ценой ma В понедельник). Для ВЫХОДА логичнее OR (типа, цена ушла ниже ma ИЛИ закрытие в конце дня).
Есть ли у кого опыт применения на ВХОДЕ OR вместо AND, а на ВЫХОДЕ AND вместо OR?
Есть ли у кого опыт применения на ВХОДЕ OR вместо AND, а на ВЫХОДЕ AND вместо OR?
Читайте на SMART-LAB:
Как устроен рынок высоколиквидных товаров
📦 Рынок высоколиквидных товаров — это сегмент, где ключевую роль играет скорость оборота. Речь идёт о вещах, которые можно быстро оценить, продать и снова вернуть в денежную форму без...
10:00
Высокие ставки прошли пик давления, но кредитный отбор стал жестче
По оценке аналитиков Газпромбанка, 2025 год стал периодом ухудшения кредитного профиля некоторых российских корпоративных заемщиков, хотя системных признаков кризиса пока нет. Об этом говорится в...
10:00
Приглашаем на закрытый эфир БКС «Мировой кризис: как подготовиться?» в 17:00
Последний шанс! Уже сегодня в 17:00 мы проведем специальный закрытый эфир: «Мировой кризис: как подготовиться?». Не пропустите!
В прямом эфире Евгений Коган даст инструкцию по...
09.04.2026
ДВМП: результаты в рамках прогноза, но и цена близка к целевой - будет ли выкуп миноров из-за объединения Росатома с DP World?
ДВМП отчитался за 2025 год:
2,3 млрд рублей убытка для акционеров за 2025 год
Традиционно сравниваю со своим прогнозом и делюсь комментарием (последний прогноз по ДВМП был 22 января...
09.04.2026
как будто бы пик х10 стоит от само?)
Теперь перед каждой выплатой КД будет слив? :)
Это как в акциях после див отсечки, только тут наоборот, перед отсечкой :)
10:47
никакой свободы слова тут походу
10:47
📉Курс доллара на Forex упал ниже 77 руб, юань < 11,25 руб 📉Курс доллара на Forex упал ниже 77 руб, юань < 11,25 руб. Рубль продолжает триумфально укрепляться после отхода Минфина от бюджетного п...
Алексей Зайцев, да мне плевать откуда вы, в этом вопросе вы слепой
В апреле апелляция. Как о чем? Апелляция заново рассматривает дело, проверяя законность и обоснованность решения АС РТ. Это значит заново смотрит юридические факты и доказательства. Новые доказательст...
Черкизово на СБЕР
Сергей, Это понятно, я свои 1000 штук уже давно в 0 списал, но сейчас дёргаться, как минимум до майского суда, точно смысла нет, на шаурму мне и без этих облиг Вератека хватит, а дальше как говорит...
10:42
🏦 🇫🇷 Франция заработала €12,8 млрд на золоте из США
Франция вывезла часть резервов из США – около 129 тонн (примерно 5%). И продала этот объем на пике цен, и купила чуть позже свежие слитки в...
🧡 Облигации Полюса: купон до 8% в долларах Крупнейший золотодобытчик с кредитным рейтингом ruAAA размещает валютные бонды с фиксированным купоном.Чем интересен эмитент и выпуск 👇🏻🧷 Себестоимость произ...
Зачем ограничивать себя рамками операций дискретной математики (ниже Дед вообще в ней утонул) мне непонятно.
1. Open AND, Close OR
2. Open AND, Close AND
3. Open OR, Close OR
4. Open OR, Close AND
Если что-то намайню, напишу.
NOT (A AND B) = (NOT A) OR (NOT B)
Левая часть означает отрицание исходного условия, правая — эквивалент этого отрицания. В простейшем случае реверсивной системы отрицание сигнала на покупку является сигналом на продажу и наоборот. В примере топикстартера — (уже НЕ выше МА) ИЛИ (уже НЕ понедельник)
Второе же тоже соответствует операции над логическими переменными
NOT (A OR B) = (NOT A) AND (NOT B)
над примером надо поразмыслить...
Вход на покупку, если выполняется хотя бы одно из условий (смотря что произойдет первым):
A — цена акции пробивает MA снизу вверх
ИЛИ
B — наступает последний день (Record date), когда нужно владеть акцией, чтобы получить право на дивиденды
Выход (только если вход состоялся)
NOT A — цена оказывается ниже МА
И
NOT B — сегодняшняя дата — НЕ последний день (Record date), когда нужно владеть акцией, чтобы получить право на дивиденды
Т.е. торгуем МА-шку как обычно, кроме дней Record date, так как хотим гарантированно получить дивиденды (если цена упала ниже МА-шки в день Record date, то закрываем открытую сделку только на следующий день). Если по МА-шке сигналов на вход не было (цена так и осталась ниже МА на момент наступления Record date), то сделку закрываем на следующий день.
По сути, мы объединили два независимых правила (стратегии) в одно правило, ограничив максимальный объем одной сделкой: при независимых правилах у нас могло быть одновременно открыто до двух сделок (двойной объем), при комбинированном правиле — не больше одной активной сделки.
имеем вход по двум двум независимым стратегиям (логическим обоснованиям) смотря какое условие сработает первым, с ограничением максимального объема одинарным значением (макс одна активная сделка одновременно).
В то же время выход теперь имеет кросс-зависимые условия по (независимым) стратегиям.
В виду несоответствия правилам отрицания логических операций, получим неожиданный (для разработчика) результат: робот начнет колбасить вне зоны объединения условий, судорожно покупая и тут же продавая, непрерывно повторяя до стирания счета комиссиями в ноль в лучшем случае)
На предыдущем примере с МА-шкой и дивидендами, Record date — пятница, сегодня — понедельник:
Робот:
«Такс, цена выше МАшки — покупаем!»
через миллисекунду, проверяет условие на выход:
«Бл..., сегодня ж НЕ пятница, закрываем сделку!»
еще через милисекунду, проверяет условие на вход:
«Такс, цена выше МАшки — покупаем!»
и так до пятницы, или пока довольный брокер, глядя на капающую комиссию, наконец, скажет: «Горшочек, не вари!»
Ну, естественно, данные утверждения справедливы, только если для выхода использовать те же условия, которые использовались для входа. Как упомянул SergeyJu, условия могут быть совершенно разные и в таком случае никаких ограничений на комбинации И/ИЛИ быть не может
Если рынок асимметричный по росту/падению, то эта асимметрия часто проступает и в разных условиях на вход/выход из лонга и из шорта.
привет!
Я очень долго курил систему со входом из условия: A and B. Где A — условно рост за N баров, а B — специфический фильтр. В итоге пришел к выводу, если вероятность B сильно маленькая (редкое событие), то система практически начинает игнорировать условие А. То есть в случае AND вероятности событий должны быть сопоставимы.
Еще я делал свертку двух событий как критерий для входа: q*P(A) + (1-q)*P(B) > Х. И дальше делаем оптимизацию по q, чтобы понять какое условие больше рулит. Но выходило, что специфический фильтр надо либо вообще выкинуть (q=1), либо подмешивать совсем с маленьким весом в районе (q=0,95).
OR на входе не имеет смысла, так как это уже вторая система. А несколько систем лучше уже анализировать на следующем этапе, когда ты их в портфель будешь запаковывать.
1. A само по себе даёт профитную эквитю.
2. B само по себе даёт профитную эквитю.
3. Торговля A c B даёт порядка половины сделок в сравнении с A без B.
4. Торговля B c A даёт порядка половины сделок в сравнении с B без A.
Мне вообще кажется что если есть какие-то вариации во входах или выходах то лучше сделать две простые системы чем одну сложную.
Насчет OR на входе выше верно заметили, что лучше это независимыми стратами оформить.
Ну а AND на выходе у меня например используется. И OR тоже. Страта собирается из нескольких запчастей, некоторые из них слишком примитивны, чтобы быть самостоятельным сигналом на выход. Такие склеиваются через AND. А через OR — какой-нибудь безусловный геймовер, например закрытие интрадейной страты перед овернайтом.
1. AND на входе работает прекрасно с AND или OR при выходе.
2. При OR на входе результаты падают раза в два.
3. При AND на входе и AND на выходе существенно расчет средняя сделка, т.к. позиция держится дольше.