11 апреля 2013, 10:01

Тестирование МТС: проскальзывание и масштабируемость.

Очень много чего читал по-поводу создания МТС и роботов,
но вопрос выбора проскальзывания как-то нигде обычно
не поднимается. Между тем если теоретизировать
о будущих прибылях, также необходимо рассмотреть
и этот момент. Какое проскальзывание ожидать по инструменту
на выбранное количество лотов.
Здесь всё совсем не весело и падение ликвидности
очень заметно.
Я торгую фьюч Сбера, поэтому вот статистика для него.
Строки — количество лотов.
Столбцы — количество пунктов цены, которое потребуется
на вход в позицию.
Собственно вероятность, что такая поза будет набрана
и сдвиг цены не превысит указанное число пунктов.

Расчёт делался без исключений: гепы, вечерка, спайки и пр.
Если в Вашей МТС оценки ситуации не ведётся,
то расчитанные величины справедливы для неё.
Если вероятность попадания в проскальзывание
Вас не устраивает на выбранный сайз, то необходимо
придумывать способ дробить вход.

Робот оптимизация роботов Сбер

Андрей Кучумов

Самара

396

с 5 июня 2011

23 Комментария

Жук Скарабей
11 апреля 2013, 10:04
Правильно
согласен с вами
при создании МТС- проскальзывания учитывать обязательно
+1
Kir
11 апреля 2013, 10:15
а как вы определяете размер оптимального проскальзывания?
0
- Андрей Кучумов
  11 апреля 2013, 10:19
  madeyourtrade.ru, тут всё субъективно. Ведь это
  прогнозирование прибыли. Чем меньше проскальзывание,
  тем выше прибыль, но тем меньше вероятность, что
  именно так и будет. Каждый сам решает сколько %
  по его мнению составляет форс-мажор.
  0
  - Kir
    11 апреля 2013, 10:24
    Андрей Кучумов, ясно. В этом то вся и проблема — как уйти от этой субъективности :)
    +1
    - Андрей Кучумов
      11 апреля 2013, 11:09
      madeyourtrade.ru, опыт. :)
      0
    - Андрей Кучумов
      13 апреля 2013, 21:23
      madeyourtrade.ru, ещё практика показывает, что уменьшая
      рабочий лот в хорошей системе, можно как минимум
      не терять, если проскальзывание увеличивать.
      0
- Андрей Кучумов
  11 апреля 2013, 10:22
  madeyourtrade.ru, теоретически можно сделать
  «фонд проскальзывания». По мере его пополнения
  уменьшать/увеличивать рабочий сайз, чтобы
  в пересчёте на 1 шт. была заданная величина.
  0
  - Kir
    11 апреля 2013, 10:27
    Андрей Кучумов, я думаю это не совсем верный путь. Оптимальное проскальзывание нужно как-то увязывать с моментной ликвидностью в стакане, т.е. спредом. По-хорошему бы нужна история спреда в стакане, чтобы потом с помощью оптимизации определить оптимальное значение.
    +1
    - Андрей Кучумов
      11 апреля 2013, 10:38
      madeyourtrade.ru, да, это логично, но сейчас много
      «мерцающих» заявок (хотя вроде биржа с этим борется).
      Но главно всё же где её взять, а даже если и копить,
      то это мегабайты-терабайтов…
      0
    - Андрей Кучумов
      11 апреля 2013, 11:19
      madeyourtrade.ru, считая по истории сделок я допускаю,
      что стакан статичен, пока не исполнится сделка.
      Т.е. сейчас цена 9000, а я считаю проскальзывание
      для 100 контрактов. Исполнилась сделка на 1 шт.
      по 9001, значит осталось 99, но по цене не ниже 9002,
      т.к. уровень 9001 уже выкуплен.
      0