Есть успешные опционные трейдеры торгующие не направленные стратегии?
Смысл вопроса в том что все не направленные стратегии +- одинаково неэффективны для заработка, или наоборот эффективны с точки зрения эффективности рынков, то есть везде где присутствует дельта-хедж результат будет +- нулевой с поправкой на КС (до комиссий ) либо временно положительный (проданные конструкции) до определенного момента икс, где все вернется туда где и должно быть. Все подходы и стратегии которые не предполагают направленности рынка, по умолчанию ошибочны (субьективно) если нет конкретной ставки на то что рынок будет стоять на месте, отсюда и вопрос, а есть ли успешные ребята которые торгуют нейтральные стратегии, фармят тетту или наоборот успешно ее перекрывают дельта хеджем, какое нибудь продолжительное время например года 4-5?
Своё, ну они наверное наоборот направленные стратегии торговали, это единственный верный по мне подход, а вот интересуют именно те кто пытаются что то заработать с преимущественно нулевой дельтой
имхо, таких немало.
просто они непубличны и торгуют свои стратегии — зигзаги, ДХ и спрэды со своим подходом.
например, широко известные в узких кругах Каленкович или Новиков, Чекулаев, доктор Опцион и многие коллеги, активно писавшие на СЛ несколько лет назад.
классический ДХ малоперспективен по теории, но с параметрами 0,75-1,25 вполне рабочий вариант.
хотя, как по мне, ненаправленный кэрри-трейд всегда хорош и результативен с мониторингом дельты.
можно, конечно, постоянно держать дельту 0, но тогда бОльшее значение имеют своя улыбка, вега и гамма.
в своей практике чистый ДХ использую мало, так как вижу больше потенциала в арбитраже и спрэдинге.
но алготрейдеры применяют его широко и активно.
короче, все очень индивидуально и любую стратегию нужно понимать и применять корректно.
Все подходы и стратегии которые не предполагают направленности рынка, по умолчанию ошибочны (субьективно) если нет конкретной ставки на то что рынок будет стоять на месте
Звучит категорично.
Как пример обратного: при определенных рыночных условиях, правильно подобранная бабочка на SPX отлично зарабатывает и без ставки на то что рынок будет стоять на месте Последние 5 недель были просто отличными при торговле бабочкой на сильно падающем SPX.
Сначала начинаешь торговать фьючерсами - купил, а он упал, продал а он вырос. Стопы, стопы, стопы. Устал от этих стопов — невозможно.
Дальше открываешь для себя опционы. Думаешь — вот оно! Убытки ограничены лишь премией за опцион! Никаких стопов! Выбрал движение и выжидаешь. Вот оно счастье!
Что-то очень часто опционные премии распадаются. И опять минус… Купил кол — движение не пошло или даже пошло, но что-то ничего не заработал… Купил пут — движение пошло, иногда заработал, но чаще премия опять распалась в ноль. Что такое?
Открываешь для себя покупку-продажу волатильности. Думаешь — вот счастье-то! Вообще о направлении думать не нужно! Вообще не нужно! Что не сделка — все в плюс.
Следующая проблема — купил волатильность, а она упала, продал волатильность — а она выросла… Как же вообще этими опционами торговать?
И вот после этого, когда набалатыкаешься на практике, приходит понимание что истина где-то посередине: можно торговать дельтанейтрально, но при этом направлено!
«Профи» из группы Займер окупил первый приобретенный портфель
Делимся новостями коллекторского агентства из группы Займер. КА «Профи» вышло на точку окупаемости по первому приобретенному портфелю. ⚡️ Для этого нашему агентству потребовалось всего 13 месяцев...
Российский рынок недвижимости: почему торговые центры и офисы теряют популярность, а в лидеры выходят ЦОД и склады
Российский рынок коммерческой недвижимости переживает структурную трансформацию. Традиционные сегменты — торговые центры и офисы класса B — теряют привлекательность для инвесторов,...
Ростелеком. МСФО за Q4 2025г. Всё неплохо… но всё равно печально…
Компания Ростелеком опубликовала финансовые результаты за 4 квартал 2025г.: 👉Выручка — 270,5 млрд руб. (+15,6% г/г)
👉Операционные расходы — 227,7 млрд руб. (+12,5% г/г)
👉 Операционная...
Bush, можно уточню. То есть в следующем году, подавая 3 ндфл,
приложить справку от Брокера?
я так понимаю именно сейчас уже «поздно пить боржоми»
а название справки от брокера: «справка о за...
RADvam, Какой ты решительный чужими жизнями рулить. Желание жить, а не умереть — это нормальность. Ты бы прям вышел с оружием против майдаунов? В Одессе нам показали что натовцы не будут миндальнич...
Andrei Er, Ну то AIX, основной листинг там и торги там проводятся, эмитент года 2 давал на перевод, а после уже произвел принудительный выкуп… Об этом много раз писалось, были уведомления. А у вас ...
Алроса – рсбу/ мсфо
7 364 965 630 обыкновенных акций
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=199&type=1
Капитализация на 27.02.2026г: 295,924 млрд руб
Общий долг на 31.12.2023г: 249,035 ...
terkin, ФСК FCF тратят на ремонтный и строительный капекс, до 2028г дивиденда у них не ожидается по ИПРам. Да и фскшка стоит-то 0.11 bv за это. Не так-то и плохо, пусть раньше потратят деньги на ре...
В 1756 г. Иван Антонович был тайно перевезен в Шлиссельбургскую крепость. Настоящее имя «безымянного колодника» было скрыто даже от коменданта крепости. Охраной узника занималась непосредственно Тайна...
просто они непубличны и торгуют свои стратегии — зигзаги, ДХ и спрэды со своим подходом.
например, широко известные в узких кругах Каленкович или Новиков, Чекулаев, доктор Опцион и многие коллеги, активно писавшие на СЛ несколько лет назад.
классический ДХ малоперспективен по теории, но с параметрами 0,75-1,25 вполне рабочий вариант.
хотя, как по мне, ненаправленный кэрри-трейд всегда хорош и результативен с мониторингом дельты.
можно, конечно, постоянно держать дельту 0, но тогда бОльшее значение имеют своя улыбка, вега и гамма.
в своей практике чистый ДХ использую мало, так как вижу больше потенциала в арбитраже и спрэдинге.
но алготрейдеры применяют его широко и активно.
короче, все очень индивидуально и любую стратегию нужно понимать и применять корректно.
Звучит категорично.
Как пример обратного: при определенных рыночных условиях, правильно подобранная бабочка на SPX отлично зарабатывает и без ставки на то что рынок будет стоять на месте
Последние 5 недель были просто отличными при торговле бабочкой на сильно падающем SPX.
Дальше открываешь для себя опционы. Думаешь — вот оно! Убытки ограничены лишь премией за опцион! Никаких стопов! Выбрал движение и выжидаешь. Вот оно счастье!
Что-то очень часто опционные премии распадаются. И опять минус… Купил кол — движение не пошло или даже пошло, но что-то ничего не заработал… Купил пут — движение пошло, иногда заработал, но чаще премия опять распалась в ноль. Что такое?
Открываешь для себя покупку-продажу волатильности. Думаешь — вот счастье-то! Вообще о направлении думать не нужно! Вообще не нужно! Что не сделка — все в плюс.
Следующая проблема — купил волатильность, а она упала, продал волатильность — а она выросла… Как же вообще этими опционами торговать?
И вот после этого, когда набалатыкаешься на практике, приходит понимание что истина где-то посередине: можно торговать дельтанейтрально, но при этом направлено!
Вот и дуплите!