Есть успешные опционные трейдеры торгующие не направленные стратегии?
Смысл вопроса в том что все не направленные стратегии +- одинаково неэффективны для заработка, или наоборот эффективны с точки зрения эффективности рынков, то есть везде где присутствует дельта-хедж результат будет +- нулевой с поправкой на КС (до комиссий ) либо временно положительный (проданные конструкции) до определенного момента икс, где все вернется туда где и должно быть. Все подходы и стратегии которые не предполагают направленности рынка, по умолчанию ошибочны (субьективно) если нет конкретной ставки на то что рынок будет стоять на месте, отсюда и вопрос, а есть ли успешные ребята которые торгуют нейтральные стратегии, фармят тетту или наоборот успешно ее перекрывают дельта хеджем, какое нибудь продолжительное время например года 4-5?
Своё, ну они наверное наоборот направленные стратегии торговали, это единственный верный по мне подход, а вот интересуют именно те кто пытаются что то заработать с преимущественно нулевой дельтой
имхо, таких немало.
просто они непубличны и торгуют свои стратегии — зигзаги, ДХ и спрэды со своим подходом.
например, широко известные в узких кругах Каленкович или Новиков, Чекулаев, доктор Опцион и многие коллеги, активно писавшие на СЛ несколько лет назад.
классический ДХ малоперспективен по теории, но с параметрами 0,75-1,25 вполне рабочий вариант.
хотя, как по мне, ненаправленный кэрри-трейд всегда хорош и результативен с мониторингом дельты.
можно, конечно, постоянно держать дельту 0, но тогда бОльшее значение имеют своя улыбка, вега и гамма.
в своей практике чистый ДХ использую мало, так как вижу больше потенциала в арбитраже и спрэдинге.
но алготрейдеры применяют его широко и активно.
короче, все очень индивидуально и любую стратегию нужно понимать и применять корректно.
Все подходы и стратегии которые не предполагают направленности рынка, по умолчанию ошибочны (субьективно) если нет конкретной ставки на то что рынок будет стоять на месте
Звучит категорично.
Как пример обратного: при определенных рыночных условиях, правильно подобранная бабочка на SPX отлично зарабатывает и без ставки на то что рынок будет стоять на месте Последние 5 недель были просто отличными при торговле бабочкой на сильно падающем SPX.
Сначала начинаешь торговать фьючерсами - купил, а он упал, продал а он вырос. Стопы, стопы, стопы. Устал от этих стопов — невозможно.
Дальше открываешь для себя опционы. Думаешь — вот оно! Убытки ограничены лишь премией за опцион! Никаких стопов! Выбрал движение и выжидаешь. Вот оно счастье!
Что-то очень часто опционные премии распадаются. И опять минус… Купил кол — движение не пошло или даже пошло, но что-то ничего не заработал… Купил пут — движение пошло, иногда заработал, но чаще премия опять распалась в ноль. Что такое?
Открываешь для себя покупку-продажу волатильности. Думаешь — вот счастье-то! Вообще о направлении думать не нужно! Вообще не нужно! Что не сделка — все в плюс.
Следующая проблема — купил волатильность, а она упала, продал волатильность — а она выросла… Как же вообще этими опционами торговать?
И вот после этого, когда набалатыкаешься на практике, приходит понимание что истина где-то посередине: можно торговать дельтанейтрально, но при этом направлено!
Ритейлеры активно инвестируют в технологии: в 2025 году 52% компаний увеличили ИТ-бюджеты. В приоритете — самые перспективные и быстро окупаемые проекты. Разбираем главные тренды цифровизации...
➡️ Как мы и ожидали Как отмечается в релизе, экономика приближается к траектории сбалансированного роста. В феврале рост цен ожидаемо замедлился после временного ускорения в январе. Вместе...
Траектория снижения ставки ЦБ в ближайшие месяцы будет плавной
Главное: Банк России сохранил умеренно-мягкий сигнал, немного дополнив его Банк России пока проявляет осторожность из-за проинфляционных рисков У ЦБ может появиться больше возможностей...
Т-Технологии МСФО 2025 г. - хороший результат, но скромный прогноз на 2026 год
Т-Технологии опубликовала финансовые результаты за 2025 год. Чистая прибыль за год составила 192 млрд руб. (+57%). В 4 квартале рост +86% до 72,1 млрд руб. Скорректированная на эффект...
Доходности американских гособлигаций улетают в космос
UST по всей длине кривой сегодня снижаются в цене, что приводит к резкому росту доходностей. Схожую динамику мы наблюдали в апреле 2025 г...
Андрей Хохрин, правильно все написали. Крутят до последнего. Нет еще купона на брокерском счете по третьему выпуску. Хотя должны были выплатить еще вчера. Ну не скоты ли? У меня процент депо этой ш...
Четыре года назад t.me/mk_ru/30349
США+ЕС+Укрорей 800 млн гр в России-146 Они произведут больше и быстрей.
Главный фактор-это ВРЕМЯ, ВРЕМЯ, ВРЕМЯ. Кто быстрей.???
Если явное несоответствие ...
просто они непубличны и торгуют свои стратегии — зигзаги, ДХ и спрэды со своим подходом.
например, широко известные в узких кругах Каленкович или Новиков, Чекулаев, доктор Опцион и многие коллеги, активно писавшие на СЛ несколько лет назад.
классический ДХ малоперспективен по теории, но с параметрами 0,75-1,25 вполне рабочий вариант.
хотя, как по мне, ненаправленный кэрри-трейд всегда хорош и результативен с мониторингом дельты.
можно, конечно, постоянно держать дельту 0, но тогда бОльшее значение имеют своя улыбка, вега и гамма.
в своей практике чистый ДХ использую мало, так как вижу больше потенциала в арбитраже и спрэдинге.
но алготрейдеры применяют его широко и активно.
короче, все очень индивидуально и любую стратегию нужно понимать и применять корректно.
Звучит категорично.
Как пример обратного: при определенных рыночных условиях, правильно подобранная бабочка на SPX отлично зарабатывает и без ставки на то что рынок будет стоять на месте
Последние 5 недель были просто отличными при торговле бабочкой на сильно падающем SPX.
Дальше открываешь для себя опционы. Думаешь — вот оно! Убытки ограничены лишь премией за опцион! Никаких стопов! Выбрал движение и выжидаешь. Вот оно счастье!
Что-то очень часто опционные премии распадаются. И опять минус… Купил кол — движение не пошло или даже пошло, но что-то ничего не заработал… Купил пут — движение пошло, иногда заработал, но чаще премия опять распалась в ноль. Что такое?
Открываешь для себя покупку-продажу волатильности. Думаешь — вот счастье-то! Вообще о направлении думать не нужно! Вообще не нужно! Что не сделка — все в плюс.
Следующая проблема — купил волатильность, а она упала, продал волатильность — а она выросла… Как же вообще этими опционами торговать?
И вот после этого, когда набалатыкаешься на практике, приходит понимание что истина где-то посередине: можно торговать дельтанейтрально, но при этом направлено!
Вот и дуплите!