Комментарии к рынку: СОТ, виксы, профиль объёма, отток капитала, опционные стратегии...

Вопросы

1. СОТ РТС.
2. Текущий уровень волотильнасти — страха (виксы).
3. Оционы: варианты статегий.
4. Профиль объемов фРТС.
5. Отток капитала.

как и предполалось (в пред.выпуске) УД всё же состоялся оттолкнушись от ТМВ, что больше давало преимуществ юр.лицам. в результате виксы уменьшились, а выход из торгового диапазона (по профилю объёма) произошёл также вверх.

Состояние текущих поз СОТ
описано в топике
dvoris здесь
и в топике option-systems здесь

в отличие от мною описанной ситуации здесь и здесь
в том что юрики начали по оционнном продовать путы (воспользовавшись ситуацией — снижением фРТС),
а физики соотвественно покупать.

По СОТ для фьючей на акции расстановка похожая (как ранее)
юрики  поставили на рост сбера и др., а физики — продажу.

Напомню, юрики лонг: доллар, шорт нефть.
физики: лонг нефть, шорт доллар.

Виксы в этот раз уменьшилиь, продвинувшись к нижней части торгового диапазона



снижени виксов обуслено как торговлей в диапозоне и повышательной тенденцией, так ожиданием решения по госдолгу США, что постепено можно предрасполагать к росту волотильности фРТС.

Если говорить об опционных стратегиях то очевидным фактом для оционного мышления вырисовываются уровни поддержи (175000-180000) и сопротивления (210000-215000).
Поэтому воможна продажа стенгла, т.е. опционов на указанных уровнях.
Для оптимального открытия поз нужно учитывать направление движения и момент скачка волотильности, что в ближайщее время наверника должно быть.

Далее представлен профиль подобной стретегии




Покажу общую картинку по фРТС


на ней виден «пробой» канала канал по профилю объёма 183000 — 187500 — 194000.
Однако «пробой» прошёл на небольшом ОИ, а значит может быть ложным, юрики соответсвенно практически не поддержали.

В подтверждении сказанного может быть структура притока-отткока капитала российских фондов, показанная в топике ekmiks здесь
отток капитала не способствует наращиваю поз юр.лиз по фРТС.

Итак, сделаем выводы и предположения:
1. у юриков по фРТС, по-прежнему не задействован кеш, заняли выжидательную позицию.
2. по большинству фьючей на акции юрики по-прежнему в лонге.
3. по виксам есть вероятность повышения волотильности (отскока).
4. по профилю объёма (без потвеждения ОИ) возможен возврат к уровню 194000 и вероятностью формированию нового торгового диапозона (194000-205000) при благоприятном решение ситуации в США.
5. возможно лучшим вариантом в работе с опционами может быть продажа на формирующихся уровнях поддержки и сопротивления.

В целом, снижение может быть «сполжающим», рост — стремительным.
Немного о новостном фоне, от чего и будет зависить.

В Америке явно завязалась своя игра, некоторые хотят воспользоваться ситуацией.
В тоже время, конечно нужно решать вопрос системно...(планка, расходы...)
Однако, причина в мировой финансово-экономической системе, а эта долгая песня о главном...
Торги по сути преместились с фондового рынка в дисскусию чиновников США...