Мартингейл – единственно работающая система на рынке

Чувствую, что сейчас меня заклюёт всё трейдерское сообщество, которое пытается заработать трейдингом, и особенно те короткостопщики, которые какой-то период времени находятся в плюсе по данной стратегии, но всё равно не могу не высказать свои мысли по данной теме.
 
Сразу хочу заметить, что я не являюсь защитником ни мартина, ни коротких стопов. Это просто, моё субъективное рассуждение по различным системам и возможностям зарабатывания на бирже.
Для начала, рассмотрим методы торговли, которым пользуются крупные игроки на рынке. Навеяло эти мысли просмотр данного интервью http://www.youtube.com/watch?v=p0GJWuAv-eY .
 
Думаю, все согласятся с мыслью, что успешность торговли связана с расчётом вероятностей похода актива в ту или иную сторону. Методы расчёта в данном случае не важны. Это если не учитывать инсайд, который у больших денег всегда есть. Единственное, чего не могут учесть большие деньги – это форс мажор (землятрясение, цунами, метеориты и т.д.).
 
Торговля большими объёмами (крупный игрок), это аналог страховой компании, которая платит большие деньги за реализацию маловероятного события, и  зарабатывает маленькие деньги, при не реализации этого события. Но и к ним тоже может придти маржин-колл, как случилось с Леманом, который погорел на кредитах под обеспечение недвижимости, которую в итоге укатали в пол, так было с кипрскими банками, закупившимися греческими бумагами. Это тоже, своего рода, набирание позы против движения, в надежде на то, что оно рано или поздно развернётся. Так действует весь крупняк. У него огромные объёмы, он может пересидеть любую просадку, и при этом, ему достаточно минимальных годовых процентов, чтобы быть в шоколаде. Пару тройку таких сделок в году, и ты в дамках. Дело не хитрое, купить на 1% от депо (без плечей), то, что упало ниже плинтуса, при 0.1% вероятности того, что оно упадёт в 0, и сидеть без стопа, усредняясь до 10%, пока оно не поднимется, хоть на сколько нибудь выше среднего входа. И так по 10 инструментам. Это грубо. Но большие деньги работают, как я понял, именно так. Получается, всё сделки в плюс, хоть и небольшой, но максимально вероятный. Так как маржин-колл будет только в случае ухода всех 10 инструментов в 0.
 
Мелкие мартингейльщики делают всё тоже самое, но беда их в том, что делают они это на более мелких ТФ и с меньшими деньгами. Они тоже могут зарабатывать месяц, два, три, год, но в итоге всё равно слив, так как периодически, у них деньги заканчиваются раньше, чем длится неожиданное, непредсказуемое, ненавистное и очень болезненное безоткатное движение. Поэтому, все «гуру» дружно хают эту стратегию, хотя дело вовсе не в ней самой.
 
С мелкими стопами, абсолютно всё тоже самое, что и с мартином. Только с мартином жизнь депо заканчивается стремительно, как акула заглотила — одной сделкой, а мелкими стопами депо съедается как пираньями, долго и мучительно (хотя пираньи тоже не долго церемонятся:)). Всё зависит от риска на сделку. И совершенно без разницы каким образом убивается депо, за 30 усреднений, или за 30 стопов, вероятность одинаковая, разное только время. Мартин не переживёт длинный тренд, короткие стопы не переживут длинный флэт.
 
Если экстраполировать работу мартином большинства мелких, начинающих трейдеров, на работу крупных фондов и банков, то получается, что на равное количество сделок, обнулятся и те и другие, но у крупных, эта вероятность настолько мала, что работа без обнуления может длиться годами и десятилетиями, но всё равно, рано или поздно эта вероятность может реализоваться. 2008г — хороший тому пример.
 
Отсюда и процент успешных трейдеров на дистанции, он прямо пропорционален размеру депо, и возможности терпеть просадку. В итоге, деньги всегда перетекают от мелких участников к крупным. Фактически, это перетекание прямо пропорционально размеру стопа (величине одного большого или общей величине множества мелких).
 
Как это не прискорбно это осознавать, но удел мелких трейдеров — это временное обогащение (это в лучшем случае), а дальше действует принцип казино – нужно вовремя слинять с бапками)) иначе останешься без штанов. Либо работать с такими суммами, и с такими рисками, которые могут дать шанс пересидеть любой форс-мажор. Но это будет уже не тот заработок, о котором мечтает частный трейдер.
 
Вывод из всего вышесказанного простой, и описывается одной известной фразой – « у рынка нельзя отнять деньги, у него можно только взять в долг». И счастливчики — это те пресловутые 5%, которые взяли в долг и вовремя соскочили, кто в околорынок, кто в реальный бизнес, 95% живут надеждой на своё трудолюбие, знание, упорство, везение и т.д, что и им улыбнётся удача, а те кто на данный момент в плюсе, это категория балласта, которая в любую минуту может оказаться по обе стороны от этих 5%, хотя они на данный момент наверняка уверены, что благодаря своей гениальности, будут зарабатывать и дальше.
 
Любой заработок на рынке происходит синусоидой. И всё зависит только от того, в какой части этой синусоиды вы находитесь, и на каком ТФ нарисована ваша синусоида. Но рано или поздно любая синусоида приводит к начальной точке входа. А для того, чтобы растянуть период синуса лет на 30, нужен приличный капиталл, которого у большинства нет.

Баффетов и Соросов брать в пример не стоит, так как устанешь считать нули после запятой, при подсчёте процента людей, в который они попали. В лотерею гораздо больший процент выигрывает. Туда же можно отнести людей, которые нашли клад или получили наследство.
 
К сожалению, данный недуг под названием – частный трейдинг, это очень заразная штука. Это реальная наркота, а все гуры обучающие трейдингу – это наркодиллеры, подсаживающие на иглу наивных, ничего не подозревающих мечтателей разбогатеть, нажимая на 2 кнопки. Там точно такие же правила, первый семинар (вебинар) – бесплатно :). У людей с небольшим достатком, последствия приобщения к наркотикам, как правило, весьма печальные.
 
Обучение трейдингу основывается на простой теории вероятности и выборке из больших цифр. Из сотен обучившихся, обязательно чья-нибудь синусоида окажется на стадии подъёма, и при этом, совершенно неважно, чему и как их будут учить. Если набрать 1000 учеников и учить их торговать по лунному календарю, то результативная выборка будет точно такая же, как и при обучении теханализу. (5-10% обучившихся, на каком-то отрезке времени будут зарабатывать).
 
На мой взгляд, обучение трейдингу, это вовсе не желание помочь людям, а один из множества способов заработать на них. Только способ этот, всё-таки, скорее с отрицательным уклоном, так как использует слабости обывателей к быстрому обогащению. Да и по факту, гораздо большему числу людей помогает потерять время и деньги, продавая им мечты. А временный успех некоторых обученных, никаким образом не зависит ни от преподаваемого материала ни от преподавателя.
 
Особенно умиляет, когда один гуру преподаватель, катит бочку на другого коллегу по цеху, типа, моё кунг-фу, лучше чем твоё кунг-фу)) Ну, тут всё как в любом бизнесе, борьба за клиента.
 
Занятие трейдингом оправдано только в случае управления большими активами, фондами, где вкладывание денег происходит на относительно длительный срок, и вложенные средства реально участвуют в развитии какого-то перспективного бизнеса. И такой трейдинг, это не способ быстро заработать денег, а такая же нудная, повседневная работа, за которую платят зарплату. Но ведь многие представляют себе трейдинг в несколько ином свете, да и гуры учат изначально не этому.
 
В видео, на которое ссылка вначале топика, есть замечательная фраза – «я не могу себе позволить не работать, так как у меня нет такого количества денег». Это сказал человек управляющий миллиардами! Хороший повод задуматься тем, кто мечтает со своим депо, размером в пол зарплаты, заработав 100500% в месяц, уйти с работы и сидеть под пальмой с ноутбуком на мальдивах ))
 
Так может, лучше уже на начальном этапе осознать, что частная торговля на бирже, это никакая ни работа, как многие пытаются преподнести? А этот доход, либо временное явление, либо казиношное везение. Может, стоит сразу заняться чем-то созидательным, приносящим добавленную стоимость или хоть какую-то реальную пользу? А не тратить годы жизни на алхимию добывания золота из ртути…
Стабильный заработок частным трейдингом, без огромного капиталла или инсайда — это миф. Такой заработок всегда будет только временным.
 
P.S.


К сожалению, я такой же рядовой наркоман, как и большинство здесь присутствующих, который понимает, что курить это вредно, но бросить пока не может...