Заполнить провалы в распределении вероятностей

Полезная штука, когда недостаточно данных, особенно в концах, PDF получается зигзаг.

Можно улучшить, если заполнить провалы соседним меньшим значением.

Можно также сделать интерполяцию и гладкую форму, но, не зная точно распределение, с интерполяцией можно ошибиться и завысить значения, грубый подход с наименьшим соседним значением выглядит безопаснее.

UPDATE: Это не настоящее распределение из цен акций, это просто мелкая хитрость как вслепую чуть улучшить распределение (сглаживание интерполяцией мне кажется вслепую делать нельзя), этот конкретный пример это искуственные данные.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Статистика трейдинг

Alex Craft

Сидней

2 296

с 9 сентября 2021

9 Комментариев

3Qu
17 марта 2025, 14:15
обычно сглаживают гладкой кривой по средним значениям.
0
- Alex Craft
  17 марта 2025, 14:23
  3Qu, может быть, но это нужно аккуратно делать и примерно форму распределения представлять, иначе например, если в концах скажем вероятности около нуля 1/1000, можно ее сгладить и получить сглаженное значение по среднему выше в разы, получить например 1/200 и не заметить этого.
  
  С грубым подходом такой ошибки не будет.
  0
  - 3Qu
    17 марта 2025, 14:27
    Alex Craft,
    получить сглаженное значение по среднему выше раз в 5 или 10, и не заметить.
    при правильном подходе, думаю, получить такое нельзя. Есть, например хорошие сплайновые алгоритмы с усреднением (готовые библиотеки — думать не надо). Есть и попроще, и, в принципе, получим примерно тоже самое.
    0
myaucha
17 марта 2025, 14:29
Ну сгладили и дальше что? Смотреть приятнее?
0
- 3Qu
  17 марта 2025, 14:34
  myaucha, художника обидеть просто.)
  0
  - myaucha
    17 марта 2025, 14:41
    3Qu, Мне кажется, что это чистой воды фетиш. Автор почти в каждом своем сообщении рисует нормальное распределение или близкое к нему. Фрейд бы уже давно заметил сходство с женской грудью. А при сглаживании вообще сосок нарисовал. Все дело в нерастраченной сексуальной энергии. Маньяк, короче!
    +1
- Alex Craft
  17 марта 2025, 14:56
  myaucha, да, смотреть приятнее. И, если симуляции делать, где много вычислений с суммой (интегралом) по распределению, мне кажется если сгладить провалы будет лучше :).
  0
Мальчик buybuy
17 марта 2025, 14:43
И что за распределение получается в итоге? Точно не Гаусс

В умных журналах написано, что это либо Inverted Gauss, либо Johnson SU distribution. К сожалению, ни одно из них не проходит тест Колмогорова-Смирнова...

С уважением
0
- Alex Craft
  17 марта 2025, 16:58
  Мальчик buybuy, конкретно этот график это просто искуственная кривая, мелкая хитрость как вслепую чуть улучшить точность распределения убрав провалы.
  
  Реальное распределение акций, в явном виде я не смог получить. Но получил неявно, через симуляцию по историческим ценам, price fitting. Получилась некая эмпирическая кривая.
  
  Я потом напишу пост с картинками что получилось…
  0

Читайте на SMART-LAB:

🌤️ Мы запустили Киберпогоду — платформу для прогноза атак и интерпретации рисков для бизнеса

Представьте, что через пару дней вы собираетесь в отпуск к морю. Болезнь в этом случае — недопустимое событие, которое сорвет все планы. Чтобы такого не случилось, вы по утрам проверяете, какой...

Positive Technologies

19.06.2026

Снижение ключевой ставки может замедлиться, и экономике придется дольше жить с дорогим кредитом

На заседании 19 июня Банк России в девятый раз подряд снизил ключевую ставку, но уменьшил калибровку шага с 50 до 25 б.п., таким образом, ставка снижена до 14,25%. Базовый сценарий...

Финам Брокер

19.06.2026

📝 Годовое общее собрание акционеров SOFL: как участвовать?

Уважаемые инвесторы, напоминаем, что сейчас в заочном формате проходит голосование по ранее объявленным вопросам ГОСА, а уже 25 июня в 11:00 мск состоится годовое заседание общего собрания...