Полезная штука, когда недостаточно данных, особенно в концах, PDF получается зигзаг.
Можно улучшить, если заполнить провалы соседним меньшим значением.
Можно также сделать интерполяцию и гладкую форму, но, не зная точно распределение, с интерполяцией можно ошибиться и завысить значения, грубый подход с наименьшим соседним значением выглядит безопаснее.
UPDATE: Это не настоящее распределение из цен акций, это просто мелкая хитрость как вслепую чуть улучшить распределение (сглаживание интерполяцией мне кажется вслепую делать нельзя), этот конкретный пример это искуственные данные.
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
С грубым подходом такой ошибки не будет.
В умных журналах написано, что это либо Inverted Gauss, либо Johnson SU distribution. К сожалению, ни одно из них не проходит тест Колмогорова-Смирнова...
С уважением
Реальное распределение акций, в явном виде я не смог получить. Но получил неявно, через симуляцию по историческим ценам, price fitting. Получилась некая эмпирическая кривая.
Я потом напишу пост с картинками что получилось…